单选题

如果银行持有的一个组合完全被对冲了,那么()

A. 市场价格的变动(基本)不会导致组合市场价值变化,几乎不存在市场风险
B. 市场价格变动还会对组合市场价值产生重大影响,存在着较高的市场风险
C. 市场价格的微小变化会导致组合市场价值产生重大影响
D. 市场价格的重大变化会导致组合市场价值的重大变动

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单选题
如果银行持有的一个组合完全被对冲了,那么()
A.市场价格的变动(基本)不会导致组合市场价值变化,几乎不存在市场风险 B.市场价格变动还会对组合市场价值产生重大影响,存在着较高的市场风险 C.市场价格的微小变化会导致组合市场价值产生重大影响 D.市场价格的重大变化会导致组合市场价值的重大变动
答案
单选题
看涨期权的买方要想对冲了结其持有的合约,需要( )。
A.买入相同期限、相同合约月份且执行价格相同的看涨期权合约 B.卖出相同期限、相同合约月份且执行价格相同的看涨期权合约 C.买入相同期限、相同合约月份且执行价格相同的看跌期权合约 D.卖出相同期限、相同合约月份且执行价格相同的看跌期权合约
答案
单选题
看涨期权的买方要想对冲了结其持有的合约部位,需要()。
A.买入同样内容 B.卖出同样内容 C.买入同样内容 D.卖出同样内容
答案
单选题
看涨期权的买方要想对冲了结其持有的合约部位,需要()。
A.买入相同期限 B.卖出相同期限 C.买入相同期限 D.卖出相同期限
答案
单选题
看涨期权的买方要想对冲了结其持有的合约部位,需要()。
A.买入相同期限、相同合约月份且执行价格相同的看涨期权合约 B.卖出相同期限、相同合约月份且执行价格相同的看期权合约 C.买入相同期限、相同合约月份且执行价格相同的看跌期权合约 D.卖出相同期限、相同合约月份且执行价格相同的看跌期权合约
答案
单选题
看涨期权的买方要想对冲了结其持有的合约部位,需要()
A.买入相同期限、相同合约月份且执行价格相同的看涨期权合约 B.卖出相同期限、相同合约月份且执行价格相同的看涨期权合约 C.买入相同期限、相同合约月份且执行价格相同的看跌期权合约 D.卖出相同期限、相同合约月份且执行价格相同的看跌期权合约
答案
单选题
对于一个完全对冲的投资组合而言,市场价格的变化导致组合市场价值的变化()
A.不会 B.会 C.基本不会 D.将完全
答案
单选题
如果看涨期权的卖方要对冲了结其期权头寸,应()。
A.卖出相同期限 B.买入相同期限 C.卖出相同期限 D.卖出相同期限
答案
单选题
如果看涨期权的卖方要对冲了结其期权头寸,应()。
A.卖出相同期限 B.买入相同期限 C.卖出相同期限 D.买入相同期限
答案
单选题
如果看涨期权的卖方要对冲了结其期权头寸,应()。
A.卖出相同期限、相同月份且执行价格相同的看涨期权 B.买入相同期限、相同月份且执行价格相同的看期权 C.卖出相同期限、相同月份且执行价格相同的看跌期权 D.卖出相同期限、相同月份且执行价格相同的看跌期权
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