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存续期缺口越大,银行净值受利率波动影响而变化的敏感度就,所面临的风险就

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根据《商业银行风险监管核心指标(试行)》规定,利率风险敏感度=()对银行净值影响/资本净额×100% 其他条件不变时,久期越大,债券价格对利率敏感度越(  ),波动性越(  )。 《商业银行风险监管核心指标(试行)》规定,利率风险敏感度为利率上升()个基点对银行净值的影响与资本净额之比。 当利率处于不同周期阶段,资产负债持续期正缺口和负缺口对银行净值有什么影响? 根据《商业银行风险监管核心指标(试行)》规定,利率风险敏感度为()对银行净值的影响与资本净额之比 当利率处于下降阶段,资产负债持续期正缺口对银行净值有什么影响? 按照《商业银行风险监管核心指标(试行)》规定,利率风险敏感度为利率上升200个基点对银行净值的影响与资本净额之比() 根据《商业银行风险监管核心指标(试行)》规定,利率风险敏感度为利率上升200个基点对银行净值的影响与资本净额之比() 银行的利率敏感缺口绝对值越大,银行承担的利率风险也就越大。() 利率风险敏感度是在保持其他条件不变的前提下利率上升200个基点对银行净值影响与资本净额的比率() 起爆能与敏感度成正比,起爆能越大,敏感度越高。 银行风险水平指标中()衡量银行因汇率和利率变化而面临的风险,包括累计外汇敞口头寸比例和利率风险敏感度 当银行保有一个()时,即资产存续期大于负债存续期,利率的变化将导致负债价值的变化幅度小于资产价值的变化幅度。当利率上升时,资产价值下降的幅度超过负债价值下降的程度,银行净值将下降。 市场风险指标衡量商业银行因汇率和利率变化而面临的风险,包括累计外汇敞口头寸比例和利率风险敏感度。() 缺口分析是对银行资产负债利率敏感度进行分析的重要方法之一,是银行业较早采用的利率风险计量方法。() 如果银行的利率敏感性缺口是负值,市场利率变化对银行净利息收入的影响是() ( )又称为持续期分析或期限弹性分析,是对银行资产负债利率敏感度进行分析的重要方法。 财务杠杆越大,每股收益对经营利润变化的敏感度就越低。() 爆炸品的敏感度越高,爆炸()越大。 在债券价格分析中,常用( )来衡量债券价格对利率的敏感度和波动性。
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