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中国大学MOOC: 假设6个月期利率是9%,12个月期利率是10%,当12个月利率上升1%时,6×12的FRA的价格如何变动?(B)

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中国大学MOOC: 假设6个月期利率是9%,12个月期利率是10%,当12个月利率上升1%时,6×12的FRA的价格如何变动?(B)
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中国大学MOOC: 假设现在6个月即期年利率为10%(连续复利,下同),1年期的即期利率是12%。远期利率的无套利均衡价格应该为多少?( )
答案
判断题
3个月期英镑期货属于外汇期货;3个月期英镑利率期货属于利率期货。()
A.对 B.错
答案
判断题
3个月期英镑期货属于外汇期货;3个月期英镑利率期货属于利率期货。()
答案
单选题
邮政储蓄小额质押贷款期限为6个月以内(含6个月)的,按6个月期贷款基准利率确定。
A.正确 B.错误
答案
判断题
期限为6个月以内(含)的小额质押贷款,按6个月期贷款基准利率确定。
A.对 B.错
答案
判断题
通常,LIBOR报出的利率为隔夜、7天、1个月、3个月、6个月和1年期的。(  )?
答案
单选题
6个月国库券即期利率为4%,1年期国库券即期利率为5%,则从6个月到1年的远期利率应为()。
A.3 B.4 C.5 D.6
答案
判断题
3个月期英镑期货属于外汇期货;3个月期英镑利率期货属于利率期货。它们的标的物不同。()
A.对 B.错
答案
单选题
6月20日,某公司从银行借入一笔6个月期的美元浮动利率货款,前3个月的利率为当前的90天期LIBOR+200bp,3个月后(即9月20日)偿还前3个月的利息,并根据当时90天期LIBOR+200bp确定后3个月的利率。为了事先锁定3个月后的货款利率,该公司可以通过( )进行套期保值,从而相当于将原浮动利率货款转变为了固定利率货款。
A.卖出欧洲美元期货12月合约 B.买入欧洲美元期货12月合约 C.买入欧洲美元期货9月合约 D.卖出欧洲美元期货9月合约
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热门试题
6月20日,某公司从银行借入一笔6个月期的美元浮动利率货款,前3个月的利率为当前的90天期LIBOR+200bp,3个月后(即9月20日)偿还前3个月的利息,并根据当时90未期LIBOR+200bp确定后3个月的利率。为了事先锁定3个月后的货款利率,该公司可以通过()进行套期保值,从而相当于将原浮动利率货款转变为了固定利率货款。 6月20日,某公司从银行借入了一笔6个月期的美元浮动利率贷款,前3个月的利率为当前的90天期LIBOR+200bp,3个月后(即9月20日)偿还前3个月的利息,并根据当时90天期LIBOR+200bp确定后3个月的利率,为了事先锁定3个月后的贷款利率,该公司可以通过()进行套期保值,从而相当于将浮动利率货款转变为了固定利率货款。 6月20日,某公司从银行借入一笔6个月期的美元浮动利率贷款,前3个月的利率为当前的90天期LIBOR+200bp,3个月后(即9月20日)偿还前3个月的利息,并根据当时90天期LIBOR+200bp确定后3个月的利率。为了事先锁定3个月后的贷款利率,该公司可以通过()进行套期保值,从而相当于将原浮动利率贷款转变为了固定利率贷款。 期限为6个月至1年(含)的小额质押贷款,按6个月期贷款基准利率确定。 当前市场上6个月年利率为7%,12个月年利率为8%,则6个月到12个月的远期利率为() 市场中6个月利率为7%,12个月利率为8%。则6个月到12个月的远期利率为(  )。 中国大学MOOC: 适合5-6个月宝宝的游戏有  市场上6个月利率为7%,12个月利率为8%。则6个月到12个月的远期利率为()。 3个月期和6个月期的无风险年利率分别为3.99%和4.17%,不支付红利的股票3个月远期合约的远期价格为20元,该股票6个月期的远期价格应为多少( )元。 中国大学MOOC: 假设一种无红利支付的股票目前的市价为20元,无风险连续复利年利率为10%,则该股票3个月期远期价格为( ) 期利率是指贷款还款周期对应的利率,如还款周期为3个月,则期利率=3×月利率/12() 工程筹建期6个月,主体施工期16个月,完建期10个月,工程施工总工期36个月,工程准备期是()个月   个人消费贷款期利率是指贷款还款间隔对应的利率,如还款间隔为2个月,则期利率()。 某工程筹建期6个月,工程准备期6个月,主体工程施工期26个月,工程完建期4个月,该工程施工总工期为()个月。   展期超过6个月的,自展期日起,按当日挂牌的( )期贷款利率计息。 伦敦同业拆放利率期限包括:隔夜、7天、1个月、3个月至6个月。 短期贷款利率包括两个档次:6个月以下(含6个月)和6个月至1年(含1年)。() 按连续复利计息,3个月的无风险利率是5.25%,12个月的无风险利率是5.75%,3个月之后执行的为期9个月的远期利率是()。 按连续复利计息,3个月的无风险利率是5.25%,12个月的无风险利率是5.75%,3个月之后执行的为期9个月的远期利率是( )。 FRA中的协议利率通常称为远期利率,即未来时刻开始的一定期限的利率。例如,1x4远期利率,表示1个月之后开始的期限为4个月的远期利率;3x6远期利率,表示3个月之后开始的期限为6个月的远期利率。
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