对于回归系数的合理解释是：沪深300指数每上涨1点，则沪深300指数期货价格将（）。(单选)

沪深300指数期货的合约乘数为每点人民币300元。 沪深300指数的基点为（）点。 沪深300指数的基点为（ ）点。 沪深300指数的基日点位是（）点。 沪深300指数简称沪深300，其指数基日为( )。 沪深300指数期货合约中，合约价值"300元*沪深300指数"，其中300元是指交易单位。（） 9月1日，某证券投资基金持有的股票组合现值为1.12亿元，该组合相对于沪深300指数的β系数为0.9，该基金持有者担心股票市场下跌，决定利用沪深300指数期货进行套期保值，此时沪深300指数为2700点。12月到期的沪深300指数期货为2825点，该基金需要卖出（　　）手12月到期沪深300指数期货合约，才能使其持有的股票组合得到有效保护。 沪深300指数期货合约价值120万，指数合约（）点 沪深300指数为（　　）。 沪深300指数为 9月1日沪深300指数为5200点，12月到期的沪深300指数期货合约为5400点，其证券投资基金持有的股票组合为3.24亿元，与沪深300指数的β系数为0.9，该基金经理担心股票市场下跌，卖出12月到期的沪深300指数期货合约为股票组合进行保值，该基金应卖出（）手股指期货合约。 某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组合，该组合相对于沪深300指数的。系数为1.2。此时某月份沪深300股指期货指数为3000点。为规避股市上涨风险，该基金经理应（）该沪深300股指期货合约进行套期保值。 沪深300指数期货的合约价值为“()元×沪深()指数”。 沪深300指数的基期是（） 沪深300指数的基期是( )。 9月1日，沪深300指数为5200点，12月到期的沪深300指数期货合约为5400点，某证券投资基金持有的股票组合现值为324亿元，沪深300指数的β系数为09。该基金经理担心股票市场下跌，卖出12月到期的沪深300指数期货合约为其股票组合进行保值。该基金应卖出（）手股指期货合约 沪深300指数的基期指数定为（） 沪深300指数，简称沪深300，成分股数量为300只。 4月1日，沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%。若交易成本总计为35点，则6月22日到期的沪深300指数期货（ ）。 沪深300指数期货的最小变动单位为0．2点。（ ）