假设证券组合P由两个证券组合Ⅰ和Ⅱ构成，组合Ⅰ的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高，并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在P中的投资比重分别为0.48和0.52，那么组合P的（）

证券X的期望收益率为12%，标准差为20%，证券Y的期望收益率为15%，标准差为27%，如果这两个证券在组合的比重相同，则组合的期望收益率为（）。[2013年9月证券真题] 关于证券组合管理理论，下列说法正确的是（）。Ⅰ．证券或证券组合的风险由其收益率的方差来衡量Ⅱ．投资者的无差异曲线确定其最满意的证券组合Ⅲ．证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示Ⅳ．收益率服从某种概率分布 根据证券市场线方程式，任意证券或组合的期望收益率由（　　）构成。 追求收益厌恶风险的投资者的共同偏好包括（）。Ⅰ如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合Ⅱ如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率大的组合Ⅲ如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较大的组合Ⅳ如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望的收益率，那么投资者选择期望收益率小的组合 在具有相同期望收益水平的证券组合中，方差最小的组合是有效组合。（） 证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差被定义为（ ）。 如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率离的组合;如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者会选择方差较小的组合，这种选择原则。叫做（ ） 如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率,那么投资者选择期望收益率高的组合;如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者会选择方差较小的组合，这种选择原则，叫做（　　）。 如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合；如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者会选择方差较小的组合，这种选择原则叫做（  ）。 下列表述正确的是（）Ⅰ．由两种证券构成组合的可行域可能是一条曲线，该曲线的弯曲程度向这两种证券收益率之间的联动关系所决定Ⅱ．由两种证券构成组合的可行域可能是一条曲线，该曲线的弯曲程度向这两种证券风险之间的联动关系所决定Ⅲ．由两种证券构成组合的可行域可能是一条曲线，该曲线的弯曲程度由这两种证券的投资比重所决定Ⅳ．由三种或三种以上不完全相关证券构成组合的可行域是一个平面区域 无论如何组合，如果两个证券构成的投资组合的标准差等于这两个证券标准差的加权平均值时，这两个证券的相关系数()。 追求收益厌恶风险的投资者的共同偏好包括（）。<br/>Ⅰ如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合<br/>Ⅱ如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率大的组合<br/>Ⅲ如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较大的组合<br/>Ⅳ如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望的收 追求收益厌恶风险的投资者的共同偏好包括（）。Ⅰ.如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合Ⅱ.如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率大的组合Ⅲ.如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较大的组合Ⅳ.如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率小的 考虑投资1000美元于收益率是0.04的国库券和一个风险投资组合P，风险投资组合P由两种风险证券组成，分别是D和E。证券D和E在投资组合P中的比例分别是0.60和0.40。D的期望收益率是0.15，方差是0.009；E的期望收益率是0.11，方差是0.008。如果希望组成一个期望收益率是0.11的投资组合，则投资在国库券、D、E的资金百分比分别是（）。（假设保持D和E的比例和投资组合P中的比例相 证券组合理论的一个前提是假设投资者根据证券的预期收益率和标准差来选择证券组合。() 证券投资组合的期望收益率等于组合中证券期望收益率的加权平均值，其中对权数的表述正确的是()。 某证券组合今年实际平均收益率为0.16，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.12，该证券组合的β值为1.2，那么，该证券组合的詹森指数为()。 某证券组合今年实际平均收益率为0.16，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.12，该证券组合的β值为1.2。则该证券组合的詹森指数为（） 某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.11，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的詹森指数为（） 如果证券组合P的β系数为1.2，实际收益率为18%，市场组合的实际收益率为15%，那么证券组合P的绩效一定比市场组合的绩效好。（）