S81P500指数期货合约的交易单位是每点250美元。某投机者3月20日在1250点买入3张6月份到期的指数期货合约，并于3月25日在1275点将手中的合约平仓。在不考虑其他因素影响的情况下，他的净收益是（）。

交易者在1520点卖出4张S P500指数期货合约，之后在1490点全部平仓，已知该合约乘数为250美元，在不考虑手续费的情况下，该笔交易（）美元。 交易者在1520点卖出4张S&P500指数期货合约，之后在1490点全部平仓，已知该合约乘数为250美元，在不考虑手续费的情况下，该笔交易（）美元 2008年9月，某公司卖出12月到期的S&P500指数期货合约，期指为l400点，到了l2月份股市大涨，公司买入l00张12月份到期的S&P500指数期货合约进行平仓，期指点为1570点。S&P500指数的乘数为250美元，则此公司的净收益为（ ）美元。 2008年9月，某公司卖出12月到期的S＆P500指数期货合约，期指为l400点，到了12月份股市大涨，公司买人100张12月份到期的S＆P500指数期货合约进行平仓，期指点为1570点。S&P500指数的乘数为250美元，则此公司的净收益为（）美元。 芝加哥商业交易所的S&P500与E-miniS&P500期货合约和中国金融期货交易所（CFFEX）的沪深300指数期货合约的最小变动点一致（） 芝加哥商业交易所的S&P500与E—m1n1S&P500期货合约和中国金融期货交易所（CFFEX）的沪深300指数期货合约的最小变动点一致。 某证券投资基金利用S P500指数期货交易规避股市投资的风险。在9月21日其手中的股票组合现值为2.65亿美元。由于预计后市看跌，该基金卖出了395张12月S P500指数期货合约。9月21日时S P500指数为2400点，12月到期的S P500指数期货合约为2420点。12月10日，现指下跌220点，期指下跌240点，该基金的股票组合下跌了；该基金此时的损益状况（该基金股票组合与S P500指数的系数为0.9）为（）。 S&P500指数期货合约的交易单位是每指数点250美元。某投机者3月20日在1250.00点位买入3张6月份到期的指数期货合约，并于3月25日在1275.00点将手中的合约平仓。在不考虑其他因素影响的情况下，他的净收益是（）。 交易者在1520点卖出4张S&P500指数期货合约，之后在1490点全部平仓，该合约乘数为250美元，在不考虑手续费等交易成本的情况下，该笔交易（ ）美元。 交易者在1520点卖出4张S P500指数期货合约，之后在1490点全部平仓，该合约乘数为250美元，在不考虑手续费等交易成本的情况下，该笔交易（）美元。 某证券投资基金利用S81PS00指数期货交易采规避股市投资的风险。9月21日其手中的股票组合现值为2．65亿美元。由于预计后市看跌，该基金卖出了395张12月S81PSOO指数期货合约。9月21日时S&PS00指数为2400点，12月到期的S&P500指数期货合约为2420点。12月10日，现指下跌220点期指下跌240点，该基金的股票组合下跌了8%，该基金此时的损益状况为（）。(该基金股票组合与S&P500指数的β系数为0．9) 某证券投资基金利用S P500指数期货交易规避股市投资的风险。在9月21日其手中的股票组合现值为2.65亿美元。由于预计后市看跌，该基金卖出了395张12月S P500指数期货合约。9月21日时S P500指数为2400点，12月到期的S P500指数期货合约为2420点。12月10日，现指下跌220点，期指下跌240点，该基金的股票组合下跌了8%，该基金此时的损益状况（该基金股票组合与S PS00指数的β系数为0.9）为（）。 某投资者在芝加哥商业交易所以1378.5的点位开仓卖出S&P500指数期货3月份合约4手，当天在1375、2的点位平仓3手，在1382.4的点位平仓1手，则该投资者在S&P500指数期货的投资结果为()美元。(合约乘数为250美元，不计手续费等费用)   在中金所上市交易的上证50指数期货合约和中证500指数期货合约的合约乘数分别是（） 10月2日，某投资者持有股票组合的现值为275万美元，其股票组合与S&P500指数的β系数为1．25，为了规避股市下跌的风险，投资者准备进行股指期货套期保值，10月2日的期货指数为1250点，12月到期的期货合约为1375点。则该投资者应该()12月份到期的S&P500股指期货合约。(S&P500期货合约乘数为250美元）   沪深300指数期货的合约乘数为每点人民币300元。当沪深300指数期货指数点为2300点时，合约价值等于（ ）。 当沪深300指数从4920点跌到4910点时，沪深300指数期货合约的乘数为每点300元，沪深300指数期货合约的实际价格波动为（　　）元。 当沪深300指数从4920点跌到4910点时，沪深300指数期货合约的乘数为每点300元，沪深300指数期货合约的实际价格波动为（）元 沪深300指数期货合约中，合约价值"300元*沪深300指数"，其中300元是指交易单位。（） 10月2日，投资者持有股票组合的现值为275万美元，其股票组合与S&P500指数的β系数为1.25。为了规避股市下跌风险，投资者准备进行股指期货套期保值，10月2日的现货指数为1250点，12月到期的期货合约为1375点，则投资者应该12月份到期的S&P500股指期货合约。（S&P500期货合约乘数为250美元）（）