相同系列期权中，1、2、3为3个执行价格相邻的看跌期权，K为期权的执行价格，且K1
A. 卖出看跌期权1和3，同时买进2份看跌期权2
B. 买进看跌期权2和3，同时卖出2份看跌期权1
C. 买进看跌期权1和3，同时卖出2份看跌期权2
D. 买进看跌期权1和2，同时卖出2份看跌期权3
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A. 卖出看跌期权1和3，同时买进2份看跌期权2
B. 买进看跌期权2和3，同时卖出2份看跌期权1
C. 买进看跌期权1和3，同时卖出2份看跌期权2
D. 买进看跌期权1和2，同时卖出2份看跌期权3
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相同系列期权中，1、2、3为3个执行价格相邻的看跌期权，K为期权的执行价格，且K1
A.卖出看跌期权1和3，同时买进2份看跌期权2 B.买进看跌期权2和3，同时卖出2份看跌期权1 C.买进看跌期权1和3，同时卖出2份看跌期权2 D.买进看跌期权1和2，同时卖出2份看跌期权3
答案
以相同的执行价格同时卖出看涨期权和看跌期权，属于（）。
A.买入跨式套利 B.卖出跨式套利 C.买入宽跨式套利 D.卖出宽跨式套利
答案
买进一个低执行价格的看跌期权，卖出两个中执行价格的看跌期权，再买进一个高执行价格的看跌期权，属于（）
A.买入蝶式套利 B.卖出蝶式套利 C.买入飞鹰式套利 D.卖出飞鹰式套利
答案
A公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格相同，期权均为欧式期权，期限3个月，3个月的无风险利率为2%，目前该股票的价格是40元，看跌期权价格为3.8元，看涨期权价格为2.8元，则期权的执行价格为（）元
A.42.52 B.41.82 C.41 D.40.20
答案
某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格相同，期权均为欧式期权，期限3个月，3个月的无风险报酬率为2%，目前该股票的价格是20元,看跌期权价格为4元，看涨期权价格为1元，则期权的执行价格为（）元
A.23.46 B.24.86 C.25.17 D.22.52
答案
某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格相同，期权均为欧式期权，期限3个月，3个月的无风险利率为2%，目前该股票的价格是20元，看跌期权价格为4元，看涨期权价格为1元，则期权的执行价格为（）元
A.23.46 B.24.86 C.25.17 D.22.52
答案
投资者预期股票价格上涨，可以通过（），构造牛市价差期权。
Ⅰ.购买较低执行价格的看跌期权和出售较高执行价格的看跌期权
Ⅱ.购买较高执行价格的看跌期权和出售较低执行价格的看跌期权
Ⅲ.购买较低执行价格的看涨期权和出售较高执行价格的看涨期权
Ⅳ.购买较高执行价格的看涨期权和出售较低执行价格的看涨期权
A.Ⅱ、Ⅳ B.Ⅱ、Ⅲ C.Ⅰ、Ⅲ D.Ⅰ、Ⅳ
答案
在看跌期权中，执行价格与期权价格成反向变动关系。
答案
投资者预期股票价格上涨，可以通过（ ），构造牛市价差期权。Ⅰ 购买较低执行价格的看跌期权和出售较高执行价格的看跌期权Ⅱ 购买较高执行价格的看跌期权和出售较低执行价格的看跌期权Ⅲ 购买较低执行价格的看涨期权和出售较高执行价格的看涨期权Ⅳ 购买较高执行价格的看涨期权和出售较低执行价格的看涨期权
A.Ⅱ、Ⅳ B.Ⅱ、Ⅲ C.Ⅰ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅲ
答案
某交易者欲利用到期日和标的物均相同的期权构建套利策略，当预期标的物价格下跌时，其操作方式应为（ ）。Ⅰ.买进较低执行价格的看跌期权，同时卖出较高执行价格的看跌期权Ⅱ.买进较低执行价格的看涨期权，同时卖出较高执行价格的看涨期权Ⅲ.买进较高执行价格的看跌期权，同时卖出较低执行价格的看跌期权Ⅳ.买进较高执行价格的看涨期权，同时卖出较低执行价格的看涨期权
A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ B.Ⅲ.Ⅳ C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ D.Ⅰ.Ⅱ
答案
热门试题
某交易者欲利用到期日和标的物均相同的期权构建套利策略，当预期标的物价格下跌时，其操作方式应为（）。<br/>Ⅰ．买进较低执行价格的看跌期权，同时卖出较高执行价格的看跌期权<br/>Ⅱ．买进较低执行价格的看涨期权，同时卖出较高执行价格的看涨期权<br/>Ⅲ．买进较高执行价格的看跌期权，同时卖出较低执行价格的看跌期权<br/>Ⅳ．买进较高执行价格的看涨期权，同时卖出较低执行价格的看涨期权
以相同的执行价格（A）同时买入看涨期权和看跌期权（月份、标的物也相同）的是（）
投资者预期股票价格上涨，可以通过()，构造牛市价差期权。Ⅰ．购买较低执行价格的看跌期权和出售较高执行价格的看跌期权Ⅱ．购买较高执行价格的看跌期衩和出售较低执行价格的看跌期权Ⅲ．购买较低执行价格的看涨期权和出售较高执行价格的看涨期权Ⅳ．购买较高执行价格的看涨期权和出售较低执行价格的看涨期权
（）是同时买入具有相同执行价格、相同到期日、同种标的资产的看涨期权和看跌期权。
外汇看跌风险逆转期权组合指针对未来的实际结汇需求，（）一个执行价格较低的外汇看跌期权，同时（）一个执行价格较高的外汇看涨期权。
当看跌期权的执行价格
当看跌期权的标的资产价格大于执行价格时，该期权为虚值期权。
假设市场上还有一种以该股票为标的资产的看跌期权，与该看涨期权的到期日和执行价格相同，利用看涨期权——看跌期权平价定理计算该看跌期权的价值。
策略为卖1份低执行价格（A）看跌期权，买1份更高执行价格（B）的看跌期权的是（）
下面交易中，损益平衡点等于执行价格+权利金的是（ ）。
Ⅰ.买入看涨期权
Ⅱ.卖出看涨期权
Ⅲ.买入看跌期权
Ⅳ.卖出看跌期权
当看跌期权的执行价格低于当时标的资产价格时，该期权为虚值期权。
下面交易中，损益平衡点等于执行价格加权利金的有()。Ⅰ.买入看涨期权Ⅱ.卖出看涨期权Ⅲ.买入看跌期权Ⅳ.卖出看跌期权
美式看跌期权和欧式看跌期权的权利金不应该高于执行价格。
实值看涨期权的执行价格（）其标的资产价格，看跌期权的执行价格（）其标的资产价格。
根据宽跨式期权组合的损益图，该期权组合中，看涨期权和看跌期权的执行价格分别是（）。
下列期权为虚值期权的有（ ）。
Ⅰ.看涨期权，且执行价格低于当时的期货价格
Ⅱ.看涨期权，且执行价格高于当时的期货价格
Ⅲ.看跌期权，且执行价格高于当时的期货价格
Ⅳ.看跌期权，且执行价格低于当时的期货价格
无论是看涨期货期权还是看跌期货期权，平值期权均指期货价格等于期权执行价格的期权。()
无论是看涨期货期权还是看跌期货期权，平值期权均指期货价格等于期权执行价格的期权。（）
无论是看涨期货期权还是看跌期货期权，平值期权均指标的物价格等于期权执行价格的期权。
实值看涨期权的执行价格低于其标的资产价格，看跌期权的执行价格高于标的资产价格。（ ）
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