多选题

交易者认为CME美元兑人民币期货合约的价格高估,欧元兑人民币期货合约的价格低估,选定的套利交易包括()

A. 买进美元兑人民币期货合约,同时卖出欧元兑人民币期货合约
B. 卖出美元兑人民币期货合约,同时买进欧元兑人民币期货合约
C. 买进美元兑人民币期货合约,同时买进人民币兑欧元期货合约
D. 卖出美元兑人民币期货合约,同时卖出人民币兑欧元期货合约

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多选题
交易者认为CME美元兑人民币期货合约的价格高估,欧元兑人民币期货合约的价格低估,选定的套利交易包括()
A.买进美元兑人民币期货合约,同时卖出欧元兑人民币期货合约 B.卖出美元兑人民币期货合约,同时买进欧元兑人民币期货合约 C.买进美元兑人民币期货合约,同时买进人民币兑欧元期货合约 D.卖出美元兑人民币期货合约,同时卖出人民币兑欧元期货合约
答案
多选题
交易者认为CME美元兑人民币远期汇率高估,欧元兑人民币远期汇率低估,适宜的套利交易包括( )。
A.买进美元兑人民币远期合约,同时卖出欧元兑人民币远期合约 B.卖出美元兑人民币远期合约,同时买进欧元兑人民币远期合约 C.买进美元兑人民币远期合约,同时买进人民币兑欧元远期合约 D.卖出美元兑人民币远期合约,同时卖出人民币兑欧元远期合约
答案
单选题
交易者认为美元兑人民币远期汇率低估、欧元兑人民币远期汇率高估,适宜的套利策略是(  )。
A.卖出美元兑人民币远期合约、同时买入欧元兑人民币远期合约 B.买进美元兑人民币远期合约、同时卖出欧元兑人民币远期合约 C.买进美元兑人民币远期合约、同时买进欧元兑人民币远期合约 D.卖出美元兑人民币远期合约、同时卖出欧元兑人民币远期合约
答案
单选题
(美元兑人民币期货合约规模10万美元,交易成本忽略不计)??3月1日,国内某交易者发现美元兑人民币的现货价格为6.1130,而6月份的美元兑人民币的期货价格为6.1190,因此该交易者以上述价格在CME卖出100手6月份的美元兑人民币期货,并同时在即期外汇市场换入1000万美元。4月1日,现货和期货价格分别变为6.1140和6.1180,交易者将期货平仓的同时换回人民币,从而完成外汇期现套利交易。则该交易者()。
A.盈利20000元人民币 B.亏损20000元人民币 C.亏损10000美元 D.盈利10000美元
答案
单选题
3月1日,国际外汇市场美元兑人民币即期汇率为6.1130,CME6月份美元兑人民币的期货价格为6.1190,某交易师者认为存在套利机会,因此,以上述价格在CME卖出100手6月份的美元兑人民币期货,并同时在即期外汇市场换入1000万美元。4月1日,现货和期货的价格分别变为6.1140和6.1180,交易者将期货平仓的同时换回人民币,从而完成外汇期现套利交易,该交易者的交易结果是(  )。(美元兑人民币期货合约规模10万美元,交易成本忽略不计)
A.盈利10000美元 B.盈利20000元人民币 C.亏损10000美元 D.亏损20000元人民币
答案
单选题
3月1日,国内某交易者发现美元兑人民币的现货价格为6.1130,而6月份的美元兑人民币的期货价格为6.1190,因此该交易者以上述价格在CMF卖出100手6月份的美元兑人民币期货,并同时在即期外汇市场换入1000万美元。4月1日,现货和期货价格变成6.1140和6.1180,交易者将期货平仓的同时换回人民币,从而完成外汇交易,套利盈亏情况为()。(美元兑人民币期货合约规模10万美元,交易成本忽略不计)
A.盈利10000美元 B.亏损10000美元 C.盈利20000元人民币 D.亏损20000元人民币
答案
单选题
3月1日,国内某交易者发现美元兑人民币的现货价格为6.1130,而6月份的美元兑人民币的期货价格为6.1190,因此该交易者以上述价格在CMF卖出100手6月份的美元兑人民币期货,并同时在即期外汇市场换入1000万美元。4月1日,现货和期货价格变成6.1140和6.1180,交易者将期货平仓的同时换回人民币,从而完成外汇交易,套利盈亏情况为()。(美元兑人民币期货合约规模10万美元,交易成本忽略不
A.盈利10000美元 B.亏损10000美元 C.盈利20000元人民币 D.亏损20000元人民币
答案
单选题
6月,中国某企业的美国分厂急需50万美元,并且计划使用2个月,该企业担心因汇率变动造成损失,决定利用CME美元兑人民币期货合约进行套期保值。假设美元兑人民币即期汇率为6.0000,3个月期的期货价格为6.1000。2个月后,美元兑人民币即期汇率变为6.0200,期货价格为6.1130。则对于该中国企业来说(??)。(CME美元兑人民币合约规模为10万美元)
A.适宜在即期外汇市场上买进50万美元,同时在CME卖出50万美元兑人民币期货进行套期保值 B.2个月后,需要在即期外汇市场上买入50万美元,同时在CME卖出50万美元兑人民币期货进行套期保值 C.通过套期保值在现货市场上亏损1万人民币,期货市场上盈利0.25万人民币 D.通过套期保值实现净亏损0.65万人民币
答案
单选题
假设当前欧元兑美元期货的价格是1.3502(即1欧元=1.3502美元),合约大小为125000欧元,某交易者买入了10张欧元期货合约。10天后,欧元兑美元期货的价格变为1.3602,交易者卖出10张合约对冲平仓。则交易者( )。
A.盈利12500美元 B.盈利13500欧元 C.亏损12500美元 D.亏损13500欧元
答案
单选题
6月,国内某企业的美国分厂当前需要50万美元,并且打算使用5个月,该企业为规避汇率风险,决定利用CME美元兑人民币期货合约进行套保。假设美元兑人民币即期汇率为6.5000,12月到期的期货价格为6.5100。5个月后,美元兑人民币即期汇率变为6.5200,期货价格为6.5230。则对于该企业而言()。
A.适宜在即期外汇市场上买进50万美元;同时在CME卖出5手美元兑人民币期货合约 B.5个月后,需要在即期外汇市场上买入50万美元;同时在CME卖出5手美元兑人民币期货合约 C.通过套期保值在现货市场上亏损1万人民币,在期货市场上盈利0.65万人民币 D.通过套期保值,实现净亏损0.35万人民币
答案
热门试题
假设当前欧元兑美元期货的价格是1.3502(即1.3502美元=1欧元),合约大小为125000欧元,某交易者买入了10张欧元期货合约。10天后,欧元兑美元期货的价格变为1.3602,交易者卖出10张合约对冲平仓。那么交易者获利的结果为()。 3月1日,国内某交易者发现美元兑换人民币的现货价格为6.1130,而6月份期货价格为6.1190,因此该交易者分别以上述价格在CME卖出100手6月份的美元/人民币期货,并同时在即期外汇市场换入1000万美元。4月1日,现货价格和期货价格分别为6.1140和6.1180,交易者将期货平仓的同时换回人民币,从而完成外汇期现套利交易,套利盈亏是(  )。(美元兑人民币期货合约价值10万美元) 某德国投资者持有一笔人民币资产组合,需要对冲汇率风险,假设市场上没有欧元兑人民币的远期合约,该投资者选择3个月期欧元兑美元远期合约与3个月期美元兑人民币远期合约避险,则该投资者应() 某德国投资者持有一笔人民币资产组合,需要对冲外汇风险。假设市场上没有欧元兑人民币的远期合约,该投资者选择3个月期欧元兑美元远期合约与3个月期美元兑人民币远期合约避险。则该投资者应( )。 2015年2月15日,某交易者卖出执行价格为6.7522元的CME欧元兑人民币看跌期货期权(美式),权利金为0.0213欧元,对方行权时该交易者( )。 下列外汇期货中,属于交叉汇率期货的是()。Ⅰ.美元兑日元Ⅱ.日元兑欧元Ⅲ.欧元兑英镑Ⅳ.美元兑英镑 4月10日,CME市场6月期英镑兑美元期货合约价格为1.4475,交易单位62500英镑,LIFFE市场6月期英镑兑美元期货价格为1.4775,交易单位25000英镑,某套利者在CME市场买入4手英镑兑美元期货合约,应该在LIFFE市场()英镑兑美元期货合约。   某美国交易者发现6月欧元期货与9月欧元期货间存在套利机会。2月i0日,买人100手6月欧元期货合约,欧元兑美元的价格为1.3606,同时卖出100手9月欧元期货合约,欧元兑美元价格为1.3466。5月10日,该交易者分别以1.3596欧元/美元和1.3416欧元/美元的价格将手中合约对冲。则该交易者在该笔交易中( )美元。(每张欧元期货合约为12.5万欧元) 工商银行的美元兑人民币及非美元兑人民币都实行()的挂牌汇率制度。 某投资者卖出一份3个月期人民币无本金交割远期合约(NDF)。合约报价为美元兑6.2210人民币,面值为200万人民币。假设到期时美元兑人民币的即期汇率为6.2338,则投资者() 假定某日,人民币兑美元的汇率从1美元兑691人民币元变成1美元兑692人民币元,则该标价及其升贬值情况是() 2015年2月15日,某交易者卖出执行价格为6.7522元的CME欧元兑人民币看跌期货期权(美式),权利金为0.0213元,对方行权时该交易者()。 某交易者卖出1张欧元期货合约,欧元兑美元的价格为1.3210,随后以欧元兑美元为1.3250的价格全部平仓(每张合约的金额为12.5万欧元),在不考虑手续费的情况下,这笔交易( ) 某交易者卖出1张欧元期货合约,欧元兑美元的价格为1.3210,随后以欧元兑美元为1.3250的价格全部平仓(每张合约的金额为12.5万欧元),在不考虑手续费的情况下,这笔交易()   某投资者持有50万欧元资产,担心欧元兑美元贬值,在3个月后到期的欧元兑美元期货合约上建仓4手进行套期保值。此时,欧元兑美元即期汇率为1.3010,3个月后到期的欧元兑美元期货合约价格为1.3028。3个月后,欧元兑美元即期汇率为1.2698,该投资者将欧元兑美元期货合约平仓,价格为1.2679。由于汇率变动,该投资者持有的欧元资产( )万美元,在期货市场( )万美元。(欧元兑美元期货合约的合约规模为12.5万欧元,不计手续费等费用) 1月10日,国内某出口公司向瑞典出口一批小商品,价值100万元人民币,6月以瑞典克朗进行结算。1月10日,人民币兑美元汇率为1美元兑6.2233人民币,瑞典克朗兑美元汇率为1美元兑9.031瑞典克朗。6月期的人民币期货合约正以1美元=6.2010的价格进行交易,6月期的瑞典克朗正以1美元=9.1375瑞典克朗的价格进行交易,这意味着6月瑞典克朗兑人民币贬值。为了防止瑞典克朗兑人民币汇率继续下跌,该 1月10日,国内某出口公司向捷克出口一批小商品,价值100万元人民币,6月以捷克克朗进行结算。1月10日,人民币兑美元汇率为1美元兑6.2233元人民币,捷克克朗兑美元汇率为1美元兑24.1780捷克克朗,则人民币和捷克克朗汇率为1人民币兑3.8852捷克克朗。6月期的人民币期货合约正以1美元=6.2010元人民币的价格进行交易,6月期的捷克克朗正以1美元=24.2655捷克克朗的价格进行交易,这意味着6月捷克克朗对人民币的现汇汇率应为1元人民币=3.9132捷克克朗,即捷克克朗对人民币贬值。为了防止克朗对人民币汇率继续下跌,该公司决定对克朗进行套期保值。由于克朗对人民币的期货合约不存在,出口公司无法利用传统的期货合约来进行套期保值。但该公司可以通过出售捷克克朗兑美元的期货合约和买进人民币对美元的期货合约达到保值的目的。该交易属于( )。 1月10日,国内某出口公司向瑞典出口一批小商品,价值100万元人民币,6月以瑞典克朗进行结算。1月10日,人民币兑美元汇率为1美元兑6.2233人民币,瑞典克朗兑美元汇率为1美元兑9.031瑞典克朗。6月期的人民币期货合约正以1美元=6.2010的价格进行交易,6月期的瑞典克朗正以1美元=9.1375瑞典克朗的价格进行交易,这意味着6月瑞典克朗兑人民币贬值。为了防止瑞典克朗兑人民币汇率继续下跌,该公司决定对瑞典克朗进行套期保值。由于瑞典克朗兑人民币的期货合约不存在,出口公司无法利用传统的期货合约来进行套期保值。但该公司可以通过( )达到保值的目的。 美元兑日元的标价为117.55,美元兑人民币的标价为6.1188,则1日元可以购买( )元人民币。 假设某投资者9个月后需要100万元人民币。该投资者预期未来人民币将会升值。为了规避汇率风险,该投资者以1000美元的价格买入一份金额为100万元人民币、9个月后到期的人民币看涨期权,执行汇率为1美元兑6.6元人民币。(1)如果该期权合约到期时,美元与人民币的即期汇率变为1美元兑6.65元人民币,请计算该投资者这笔期权合约交易的盈亏。(3分)(2)如果该期权合约到期时,美元与人民币的即期汇率变为1美元兑6.5元人民币,请计算该投资者这笔期权合约交易的盈亏。(3分)(计算结果保留小数点后两位)
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