关于期权的希腊字母，下列说法不正确的是（）。
A. Delta的取值范围为（－1，1）
B. 深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小，只要标的资产价格和执行价格相近，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，所以平价期权的Gamma值最大
C. 在行权价附近，Theta的绝对值最大
D. Rho随标的证券价格单调递减
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关于期权的希腊字母，下列说法不正确的是（）。
A.Delta的取值范围为（－1，1） B.深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小，只要标的资产价格和执行价格相近，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，所以平价期权的Gamma值最大 C.在行权价附近，Theta的绝对值最大 D.Rho随标的证券价格单调递减
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关于期权的希腊字母，下列说法错误的是（）。
A.elta的取值范围为（-1，1） B.深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小，只要标的资产价格和执行价格相近，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma值最大 C.在行权价附近，Theta的绝对值最大 D.Rho随标的证券价格单调递减
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关于期权的希腊字母，下列说法错误的是（ ）。
A.Delta的取值范围为（－1，1） B.深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小，只要标的资产价格和执行价格相近时，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma值最大 C.在行权价附近，Theta的绝对值最大 D.Rho随标的证券价格单调递减
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关于期权的希腊字母，下列说法错误的是（ ）。
A.Delta的取值范围为（-1，1） B.深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小，只要标的资产价格和执行价格相近，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma值最大 C.在行权价附近，Theta的绝对值最大 D.Rho随标的证券价格单调递减
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关于期权的希腊字母，下列说法错误的是（ ）。
A.Delta的取值范围为（-1，1） B.深度实值和深度虚值的期权Gamma值均较小，只有当标的资产价格和执行价相近时，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma值最大 C.在行权价附近，Theta的绝对值最大 D.Rho随标的证券价格单调递减
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下列关于期权的希腊字母的说法，错误的是（）
A.Delta的取值范围为（-1，1） B.平价期权的Gamma值最大 C.在行权价附近，Theta的绝对值最大 D.Rho随标的证券价格单调递减
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关于期权的希腊字母，下列说法错误的是r)。
A.Delta的取值范围为(-1，1) B.深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小，只要标的资产价格和执行价格相近，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma值最大 C.在行权价附近，Theta的绝对值最大 D.Rho随标的证券价格单调递减
答案
关于期权的希腊字母，下例说法错误的是( )。
A.Delta的取值范围为(-1，1) B.深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小，只要标的资产价格和执行价格相近，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma值最大 C.在行权价附近，Theta的绝对值最大 D.Rh0随标的证券价格单调递减
答案
下列关于外汇期权希腊字母的描述中，正确的是（）
A.A．Delta资产价格变化一个单位引起的金融衍生品价格的变动量 B.B．Rho表示利率变化一个单位引起的金融衍生品价格的变动量 C.C．Theta反映金融衍生品价格随时间的推移而发生的变化 D.D．Vega表示波动率变化一个单位引起的金融衍生品价格的变动量
答案
关于希腊字母，说法正确的是（ ）。
A.Theta值通常为负 B.Rho随期权到期趋近于无穷大 C.Rho随期权的到期逐渐变为0 D.随着期权到期日的临近，实值期权的Gamma趋近于无穷大
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以下关于希腊字母说法正确的是（）。
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通常，我们用希腊字母来表示期权风险度量参数，包括（）。
通常，我们用希腊字母来表示期权风险度量参数，包括（）
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