单选题

某金融机构使用利率互换规避利率变动风险,成为固定率支付方,互换期阪为二年。每半年互换一次.假设名义本金为1亿美元,Libor当前期限结构如下表,计算该互换的固定利率约为( )。

A. 6.63%
B. 2.89%
C. 3.32%
D. 5.78%

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单选题
某金融机构使用利率互换规避利率变动风险,成为固定率支付方,互换期阪为二年。每半年互换一次.假设名义本金为1亿美元,Libor当前期限结构如下表,计算该互换的固定利率约为( )。
A.6.63% B.2.89% C.3.32% D.5.78%
答案
单选题
某金融机构使用利率互换规避利率变动风险,成为固定利率支付方,互换期限为二年,每半年互换一次。假设名义本金为1亿美元,Libor当前期限结构如下表 期限 即期利率 折现因子 180天 5.5% 0.9732 360天 6% 0.9434 540天 6.5% 0.9112 720天 7% 0.8772 作为互换中固定利率的支付方,互换对投资组合久期的影响为()。
A.增加其久期 B.减少其久期 C.互换不影响久期 D.不确定
答案
单选题
某金融机构使用利率互换规避利率变动风险,成为固定利率支付方,互换期跟为二年,每半年互换一次,假设名义本金为1亿美元,Libor当前期限结构如下表: 期限 即期利率 折现因子 180天 5.5% 0.9732 360天 6% 0.9131 540天 6.5% 0.9112 720天 7% 0.8772 计算该互换的固定利率约为()。(参考公式:Rfix=(1-Zn)/(Z1+Z2+Z3+?+Zn)*m)
A.6.63% B.2.89% C.3.32% D.5.78%
答案
多选题
利率互换适合下列( ) 类企业进行利率风险规避。
A.有浮息贷款 B.发行浮息债券 C.有出口收汇 D.有以浮动息计息的贸易融资
答案
多选题
金融机构在开展利率互换交易前,应将其利率互换的内部操作规程和风险管理制度送()备案
A.人民银行 B.财政部 C.交易商协会 D.证监会 E.交易中心
答案
多选题
非金融机构客户可以与哪些机构进行利率互换交易()
A.债券市场做市商 B.债券市场结算代理人 C.非做市商金融机构 D.非做市商金融企业
答案
单选题
金融机构利率是金融机构对( )实行的各种利率。
A.中央银行 B.金融监管部门 C.银行和证券公司 D.企业单位和个人
答案
单选题
利率互换的目的,可以将浮动利率互换为固定利率,解决浮动利率可能带来的风险。()
A.正确 B.错误
答案
判断题
利率互换是指我行与客户约定在规定期限内根据约定条件对同种货币的等值本金互换不同结构利率的业务;简单利率互换,是指两种利率形态之间的互换,即固定利率与浮动利率,叙做业务的目的在于规避利率风险()
答案
多选题
根据瑞典学派的利率理论,金融机构对利率变动的反应主要体现为()
A.流动性反应 B.资产调整反应 C.财富反应 D.期待反应 E.替代反应
答案
热门试题
利率互换是为了降低资金成本和利率风险,双方做固定利率与浮动利率的调换,利率互换须满足()。 金融机构利率是金融机构对企业单位和个人的利率。其中,贷款利率包括( )。 在利率互换市场中,下列说法正确的有(  )。Ⅰ.利率互换交易中固定利率的支付者称为互换买方,或互换多方Ⅱ.固定利率的收取者称为互换买方,或互换多方Ⅲ.如果未来浮动利率上升,那么支付固定利率的一方将获得额外收益Ⅳ.互换市场中的主要金融机构参与者通常处于做市商的地位,既可以充当合约的买方,也可以充当合约的卖方 在利率互换市场中,下列说法正确的有()。<br/>Ⅰ.利率互换交易中固定利率的支付者称为互换买方,或互换多方<br/>Ⅱ.固定利率的收取者称为互换买方,或互换多方<br/>Ⅲ.如果未来浮动利率上升,那么支付固定利率的一方将获得额外收益<br/>Ⅳ.互换市场中的主要金融机构参与者通常处于做市商的地位,既可以充当合约的买方,也可以充当合约的卖方 在利率互换市场中,下列说法正确的有()。<br/>I利率互换交易中固定利率的支付者称为互换买方,或互换多方<br/>Ⅱ固定利率的收取者称为互换买方,或互换多方<br/>Ⅲ如果未来浮动利率上升,那么支付固定利率的一方将获得额外收益<br/>Ⅳ互换市场中的主要金融机构参与者通常处于做市商的地位,既可以充当合约的买方,也可以充当合约的卖方 在利率互换市场中,下列说法正确的有( )。 I 利率互换交易中固定利率的支付者称为互换买方,或互换多方 Ⅱ 固定利率的收取者称为互换买方,或互换多方 Ⅲ 如果未来浮动利率上升,那么支付固定利率的一方将获得额外收益 Ⅳ 互换市场中的主要金融机构参与者通常处于做市商的地位,既可以充当合约的买方,也可以充当合约的卖方 固定对浮动、浮动对浮动的形式的互换同时涉及汇率风险和利率风险,相当于包含了利率互换,是利率互换和货币互换的组合。 固定对浮动、浮动对浮动的形式的互换同时涉及汇率风险和利率风险,相当于包含了利率互换,是利率互换和货币互换的组合。 利率互换多头支付(),收到(): 固定利率,固定利率|固定利率,浮动利率|浮动利率,固定利率|浮动利率,浮动利率 由于利率的变动带来的风险就称为利率风险,浮动利率债券的利率风险比固定利率债券的风险()。 对于利率互换,当利率看涨时,可将固定利率债务类工具转换成浮动利率金融工具。 固定对浮动和浮动对浮动形式的互换同时涉及汇率风险和利率风险,相当于包含了利率互换,是利率互换和货币互换的组合,也被称为() 金融机构在开展利率互换交易前,应将其利率互换的内部操作规程和风险管理制度送交易商协会和交易中心备案。内部风险管理制度至少应包括() 金融机构要开展利率互换交易必须提前完成的工作包括以下哪些() 利用利率期货进行投机规避的是市场利率变动为投资者带来的风险。 某家金融机构发行浮动利率债券后,承担的主要风险是( )。 在利率互换市场中,通常将利率互换交易中固定利率的支付者称为(),而固定利率的收取者称为互换卖方,或互换空方。 固定对固定的货币互换既涉及利率波动风险又涉及汇率风险。(  ) 金融机构在开展利率互换、远期利率协议等衍生品前,应向交易商协会和交易中心备案的内部风险管理制度应至少包括() G33《利率重新定价风险情况表》是收集银行业金融机构的利率风险信息。通过对银行业金融机构的利率风险资产与负债的重定价期限的统计,在利率平行个基点的假定前提下,分别从利率风险对盈利水平的影响以及对经济价值的影响两个角度衡量银行业金融机构潜在的利率风险水平()
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