基差的多头从基差的缩小中获得利润，如果国债净持有收益为正，那么基差的多头同样也可以获得持有收益。

进行国债基差多头交易，期初时的基差为0.5元，交割时的基差为0.1元，持有收益是0.3元，则最后进入交割的损益与最后时刻平仓的损益分别是（） 国债期货基差多头的描述，正确的是（） 对于国债期货基差多头交易来说，其损益曲线类似于看涨期权多头。 在不考虑交易成本的情况下，当净基差为负时，基差多头交易一定能盈利。 国债期货净基差等于基差减去（）。 （　　）是指买入现货国债并卖出相当于转换因子数量的期货合约。Ⅰ．买入基差Ⅱ．卖出基差Ⅲ．基差的多头Ⅳ．基差的空头 （　　）是指买入现货国债并卖出相当于转换因子数量的期货合约。Ⅰ买入基差Ⅱ卖出基差Ⅲ基差的多头Ⅳ基差的空头 国债期货基差交易中，市场整体收益率水平小于期货的票面利率，收益率变动对基差的影响表现为，当收益率下跌，基差交易收益（） 国债基差交易中，买入基差策略是买入国债现货，卖出国债期货（） （）即卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利。 （）是指买入现货国债并卖出相当于转换因子数量的期货合约。<br/>Ⅰ买入基差<br/>Ⅱ卖出基差<br/>Ⅲ基差的多头<br/>Ⅳ基差的空头 在国债基差交易中，买入基差策略是卖出国债现货、买入国债期货。（　　） 国债期货基差交易中，当市场整体收益率水平小于期货的票面利率时，收益率小幅上涨，基差交易收益（） （   ）即卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利。 国债基差交易中，买入基差策略的做法是，买入国债现货，卖出国债期货。（ ） 当国债基差多头交易进入交割时，需要对期货头寸进行调整，下列（）情况下，调整越早越好。 在基差交易中，基差卖方要想获得最大化收益，可以采取的主要手段有（ ）。 国债期货基差交易中，当市场整体收益率水平小于期货的票面利率时，收益率大幅上涨，则基差交易的收益（） 卖出国债现券、买入国债期货，待基差缩小平仓获利的策略是（）。 卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利的策略是（ ）。