单选题

在均值一方差模型中,如果不允许卖空,由两种风险证券构建的证券组合的可行域()。<br/>Ⅰ可能是均值标准差平面上的一个无限区域<br/>Ⅱ可能是均值标准差平面上的一个三角形区域<br/>Ⅲ可能是均值标准差平面上的一条直线段<br/>Ⅳ可能是均值标准差平面上的一条光滑的曲线段

A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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多选题
在均值方差模型巾,如果不允许卖空,由两种风险证券构建的证券组合的可行域( )
A.可能是均值标准差平而上的一个无限区域 B.可能是均值标准差平而上的一条折线段 C.可能是均值标准差平面上的一条直线段 D.可能是均值标准差平而上的—条光滑的曲线段
答案
单选题
在马柯威茨均值方差模型中,在不允许卖空的情况下,由四种风险证券构建的证券组合的可行集是()。
A.直线 B.无限区域 C.有限区域 D.曲线
答案
单选题
在均值一方差模型中,如果不允许卖空,由两种风险证券构建的证券组合的可行域()。Ⅰ可能是均值标准差平面上的一个无限区域Ⅱ可能是均值标准差平面上的一条折线段Ⅲ可能是均值标准差平面上的一条直线段Ⅳ可能是均值标准差平面上的一条光滑的曲线段
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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单选题
在均值一方差模型中,如果不允许卖空,由两种风险证券构建的证券组合的可行域()。<br/>Ⅰ可能是均值标准差平面上的一个无限区域<br/>Ⅱ可能是均值标准差平面上的一个三角形区域<br/>Ⅲ可能是均值标准差平面上的一条直线段<br/>Ⅳ可能是均值标准差平面上的一条光滑的曲线段
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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在均值一方差模型中,如果不允许卖空,由两种风险证券构建的证券组合的可行域(??)。 Ⅰ 可能是均值标准差平面上的一个无限区域 Ⅱ 可能是均值标准差平面上的一个三角形区域 Ⅲ 可能是均值标准差平面上的一条直线段 Ⅳ 可能是均值标准差平面上的一条光滑的曲线段
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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单选题
在均值方差模型中,如果不允许卖空,由两种风险证券构建的证券组合的可行域( ) Ⅰ.可能是均值标准差平面上的一个无限区域 Ⅱ.可能是均值标准差平面上的一条折线段 Ⅲ.可能是均值标准差平面上的一条直线段 Ⅳ.可能是均值标准差平面上的一条光滑的曲线段
A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ D.Ⅱ.Ⅲ
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单选题
在均值—方差模型中,如果不允许卖空,由两种风险证券构建的证券组合的可行域()。<br/>Ⅰ.可能是均值标准差平面上的一个无限区域<br/>Ⅱ.可能是均值标准差平面上的一条折线段<br/>Ⅲ.可能是均值标准差平面上的一条直线段<br/>Ⅳ.可能是均值标准差平面上的一条光滑的曲线段
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案
单选题
假定不允许卖空,当两个证券完全正相关时,这两种证券在均值一标准差坐标系中的结合线为()
A.双曲线 B.椭圆 C.直线 D.波浪线
答案
单选题
假定不允许卖空,当两个证券完全正相关时,这两种证券在均值-标准差坐标系中的结合线为( )。
A.双曲线 B.椭圆 C.直线 D.射线
答案
单选题
在马柯威茨均值方差模型中,由一种无风险证券和一种风险证券构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的()。
A.一个区域 B.一条折线 C.一条直线 D.一条光滑的曲线
答案
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在不允许卖空的情况下,当两种证券相关系数为()时,可以按适当比例买入这两种风险证券获得无风险的证券组合。 在不允许卖空的情况下,当两种证券的相关系数为()时,可以通过按适当比例买入这两种证券,获得比这两种证券中任何一种风险都小的证券组合。 1952年,()首次提出了均值一方差模型 在不允许卖空的情况下,当两种证券的相关系数为以下哪种时,可以通过按适当比例买入这两种证券,获得比这两种证券中任何一种风险都小的证券组合() 在马柯威茨模型中,当允许卖空时,由四种不完全相关证券构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的(  ) 在马柯威茨模型中,当允许卖空时,由四种不完全相关证券构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的()   在不允许卖空的情况下,某投资组合按适当比例买人两种风险证券获得了无风险的证券组合,这两种证券相关系数可能为() 在不允许卖空的情况下,某投资组合按适当比例买人两种风险证券获得了无风险的证券组合,这两种证券相关系数可能为() (2017年)在不允许卖空的情况下,某投资组合按适当比例买人两种风险证券获得了无风险的证券组合,这两种证券相关系数可能为()。 下列关于均值一方差模型的假设,错误的是() 若不允许卖空,在以期望收益率为纵坐标、标准差为横坐标的坐标系中,由不完全相关的风险证券A和风险证券B构建的证券组合一定位于()。 若不允许卖空,在以期望收益率为纵坐标,标准差为横坐标的坐标系中,由不完全相关的风险证券A和风险证券B构建的证券组合一定位于()。 若不允许卖空,在以期望收益率为纵坐标、标准差为横坐标的坐标系中,由不完全相关的风险证券A和风险证券B构建的证券组合一定位于(  )。 (2017年真题)在不允许卖空的情况下,某投资组合按适当比例买人两种风险证券获得了无风险的证券组合,这两种证券相关系数可能为( )。 (2021年真题)在马柯威茨模型中,当允许卖空时,由四种不完全相关证券构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的( ) 在允许卖空的情况下,当两种证券的相关系数为()时,可以通过按适当比例买入这两种风险证券,获得比这两种证券中任何一种风险都小的证券组合。 在不允许卖宅的情况下,当两种证券的相关系数为( )时,可以通过按适当比例买人这两种证券,获得比这两种证券中任何一种风险都小的证券组合。 在《金融杂志》上发表“资产组合的选择”文章,首次提出了均值一方差模型的是()。 不允许卖空时证券组合可行域的形状依赖于( )。 对两种证券构成的组合,在不允许卖空的情况下,下列说法正确的有()Ⅰ.完全负相关下,可获得无风险组合Ⅱ.不相关情况下,可得到一个组合其风险小于两个证券组合中任一证券的风险Ⅲ.当两种证券间的相关系数为0.5时,得不到一个组合使得组合风险小于单个证券的风险Ⅳ.组合的风险与两证券间的投资比例无关
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