VaR值随置信水平和持有期的增大而增大，其中置信水平（）,意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性（）,反之则可能性（）

商业银行市场风险内部模型计算出的风险价值(VaR)，随置信水平的增加而()，随持有期的增加而()。 商业银行市场风险内部模型计算出的风险价值(VaR)，随置信水平的增加而()，随持有期的增加而()。 中债VAR产品提供（）置信水平参数 适合计算VaR置信水平的是（） 下面说法正确的是: 当样本容量给定时,置信区间的宽度随着置信系数的增大而减小 当样本容量给定时,置信区间的宽度随着置信系数的增大而增大 当置信水平固定时,置信区间的宽度不会随着样本容量的变化而变化 当置信水平固定时,置信区间的宽度随着样本容量的增大而减小 当置信水平固定时,置信区间的宽度随着样本容量的增大而增大 商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（）。 商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（ ）。 商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（　　）。 商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸。第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（） 商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（）。 国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信水平通常选择()之间。 95%置信水平所对应的VaR将会大于99%置信水平所对应的VaR，且通常情况下会小于后者的根据是前面VaR的定义方程。（） 考虑VAR的有效性时需要选择( )的置信水平。 95%置信水平所对应的VaR将不会大于99%置信水平所对应的VaR，且通常情况下会小于后者的根据是前面VaR的定义方程。（） 99%的置信水平下的$200万的隔夜VaR值也就意味着（）。 当置信水平和总体标准差不变时,置信区间的宽度() 下列关于风险价值(VaR)模型置信水平的描述，正确的是() 下列关于风险价值（VaR）模型置信水平的描述，正确的是（） 下列关于风险价值((VaR)模型置信水平的描述，正确的是( )。 根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持有股票的VaR=1000元”的含义是（）。