单选题

考虑有两个因素的多因素APT模型,股票A期望收益率为16.4%,对因素1的贝塔值为 1.4,对因素2的贝塔值为0.8。因素1的风险溢价3%,无风险利率6%,如果不存在无套利机会, 因素2的风险溢价是()

A. 2%
B. 3%
C. 4%
D. 7.75%

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单选题
考虑有两个因素的多因素APT模型,股票A期望收益率为16.4%,对因素1的贝塔值为 1.4,对因素2的贝塔值为0.8。因素1的风险溢价3%,无风险利率6%,如果不存在无套利机会, 因素2的风险溢价是()
A.2% B.3% C.4% D.7.75%
答案
主观题
中国大学MOOC: 考虑有两个因素的多因素APT模型。股票A对因素1的贝塔值为0.75,对因素2的贝塔值为0.8。因素1的风险溢价为1%,因素2的风险溢价为7%。无风险利率为7%。如果无套利机会,股票A的期望收益率为_______。
答案
主观题
考虑有两个因素的多因素APT模型,股票A的期望收益率为16%,对因素1的贝塔值为0.8,对因素2的贝塔值为1.2;因素1的风险溢价为4%,无风险利率为6%。若不存在套利机会,则因素2的风险溢价为:
答案
单选题
下列有关套利定价模型(APT)的描述中,正确的有()。Ⅰ. APT理论未指明影响证券期望收益率的因素有哪些Ⅱ.APT理论建立在“所有证券的收益率都受到一个共同因素的影响”之上Ⅲ.在APT的理论架构下,市场投资组合为一效率组合Ⅳ.APT的假设条件与资本资产定价模型相同
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅱ D.Ⅱ、Ⅲ
答案
单选题
按照资本资产定价模型,确定特定股票必要收益率不要考虑的因素是()
A.无风险收益率 B.公司股票的特有风险 C.特定股票的贝塔系数 D.所有股票的平均收益率
答案
多选题
按照资本资产定价模型,确定特定股票必要收益率所考虑的因素有()
A.无风险收益率 B.公司股票的特有风险 C.特定股票的β系数 D.所有股票的年均收益率
答案
单选题
组合A的β=1,期望收益率为16%,组合B的β=0.8,期望收益率为12%,根据单因素APT,为了获得套利利润,你应该卖空组合()而买入组合()
A.B, A B.A, B C.A, A D.B, B
答案
单选题
套利定价模型表明( )。①市场均衡状态下,证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定②期望收益率跟因素风险的关系,可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映③承担相同因素风险的证券或组合应该具有不同的期望收益率④承担不同因素风险的证券或组合都应该具有相同的期望收益率
A.①② B.①③④ C.②③ D.②③④
答案
单选题
考虑单因素APT模型,如果因素组合的收益率方差为6%,一个充分分散风险的资产组合的贝塔值为1.1,则它的方差为()
A.3.6% B.6.0% C.7.26% D.10.1%
答案
单选题
按照资本资产定价模型,影响特定股票期望收益率的因素有( )。①无风险的收益率②市场组合的必要收益率③特定股票的贝塔系数④经营杠杆系数和财务杠杆系数
A.①②③ B.①③④ C.①②④ D.②③④
答案
热门试题
按照资本资产定价模型,影响某种证券的期望收益率的因素包括() 套利定价模型表明(  )。Ⅰ.市场均衡状态下,证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定Ⅱ.期望收益率跟因素风险的关系,可由期望收益率的因素风险敏感性的线性函数所反映Ⅲ.承担相同因素风险的证券或组合应该具有不同的期望收益率Ⅳ.承担不同因素风险的证券或组合都应该具有相同的期望收益率 套利定价模型表明()。<br/>Ⅰ.市场均衡状态下,证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定<br/>Ⅱ.期望收益率跟因素风险的关系,可由期望收益率的因素风险敏感性的线性函数所反映<br/>Ⅲ.承担相同因素风险的证券或组合应该具有不同的期望收益率<br/>Ⅳ.承担不同因素风险的证券或组合都应该具有相同的期望收益率 考虑单因素APT模型。因素组合的收益率标准差为16%,一个充分分散风险的资产组合的标准差为18%,那么这个资产组合的β值为() 按照资本资产定价模型,影响特定股票要求收益率的因素有(  )。 按照资本资产定价模型,影响特定股票必要收益率的因素有(  )。 按照资本资产定价模型,影响特定股票预期收益率的因素有()。 决定股票收益率的因素有( ) 按照资本资产定价模型,影响特定股票必要收益率的因素不包括() 按照资本资产定价模型,影响特定股票必要收益率的因素不包括()。 按照资本资产定价模型,影响特定股票的预期收益率的因素有()。 股票的期望收益率为() 套利定价模型表明在市场均衡状态下( ) Ⅰ.证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定。 Ⅱ.承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率. Ⅲ.承担相同因素风险的证券或证券组合可以具有不相同的期望收益率。 Ⅳ.证券或组合的期望收益率并不完全由它所承担的因素风险所决定 张女士将自己资金分别投向A,B,C三只股票,其资金占总资金比分别是40%,40%,20%;A股票的期望收益率rA=20%,B股票的期望收益率rB=15%,C股票的期望收益率rC=10%;则该股票组合期望收益率是(  ) 张女士将自己资金分别投向A,B,C三只股票,其资金占总资金比分别是40%,40%,20%;A股票的期望收益率rA=20%,B股票的期望收益率rB=15%,C股票的期望收益率rC=10%;则该股票组合期望收益率是() 中国大学MOOC: 三因素模型是基于多因素的APT。 甲公司有X、Y两个项目,X项目的期望收益率是10%,收益率的标准差是5%,Y项目的期望收益率是15%,收益率的标准差是5%。下列表述正确的是()。   如果股票的期望收益率等于其必要收益率,则说明(  )。 如果市场期望收益率为12%,某只股票的β值为1.2,无风险收益率为6%,则这只股票的期望收益率为() 如果要将股票作为个人理财的工具,到期收益率属于其考虑因素()
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