对于看涨期权随着到期日的临近，当标的资产<；行权价时，Delta收敛于0。

对于看涨或者看跌期权而言，期权到期日价值减去期权费后的剩余，称为期权的执行净收入。 （ ） 在其他条件一定的情形下，执行价格相同的期权，到期时间越长，看涨期权的到期日价值就越高；看跌期权的到期日价格就越低。（ ） 下列关于看涨期权的到期日价值的表述中，正确的有（　　）。 对于欧式期权，假定看涨期权和看跌期权有相同的执行价格和到期日，则下列表达式正确的是（）。 临近到期日时，（ ）会使期权做市商在进行期权对冲时面临牵制风险。 以X表示执行价格，ST代表标的资产的到期日价格，则欧式看涨期权空头的损益为（）。 单一债券随着到期日的临近，所承担的利率风险会（） 看涨期权买入开仓时，到期日盈亏平衡点的股价是 可在期权到期日或到期日之前的任何时间执行的期权是（） 下列关于看涨期权的到期日价值的表述中，不正确的有（　）。 ABC公司股票的当前市价为22元，市场上有以该股票为标的资产的期权交易。已知该股票的到期时间为半年，执行价格为25元，看涨期权价格为3元，看跌期权价格为5元。要求：（1）根据以下互不相关的情况，分别计算期权的到期日价值和净损益。①购买1股该股票的看涨期权，到期日股票市价上涨20%；②购买1股该股票的看跌期权，到期日股票市价下跌20%；③出售1股该股票的看涨期权，到期日股票市价上涨10%；④出售1股 看跌期权是指期权赋予持有人在到期日或到期日之前，以固定价格购买标的资产的权利。 （ ） 可在期权到期日或到期日之前的任何时间执行权利的金融期权是()。 可在期权到期日或到期日之前的任何时间执行权利的金融期权是（）。 欧式期权可在期权到期日或到期日之前的任何一个营业日执行。(　　) 假设市场上还有一种以该股票为标的资产的看跌期权，与该看涨期权的到期日和执行价格相同，利用看涨期权——看跌期权平价定理计算该看跌期权的价值。 期权产品英镑/美元执行价1.9到期日的基准价是2.00，请问看涨和看跌期权合约的到期价值（） 可在期权到期日或到期日之前的任一个营业日执行的期权是（　　）。 可在期权到期日或到期日之前的任何一个营业日执行的期权是（ ）。 可在期权到期日或到期日之前的任何时间执行权利的金融期权是（ ）。