逆回廊股票期权套利组合是由股票现货的空头与垂直进出差价期权组合的空头进一步组合而成。()

垂直进出差价期权组合的基本原则是形式价格的买低卖高。() 股权类期权包括( )。 Ⅰ．金融期货合约期权 Ⅱ．单只股票期权 Ⅲ．股票组合期权Ⅳ．股票指数期权 股权类期权包括( )。Ⅰ．单只股票期权Ⅱ．股票组合期权Ⅲ．股价指数期权Ⅳ．股票利率期权 正向市场是构建( )的套利行为。 Ⅰ.现货多头 Ⅱ.期货多头 Ⅲ.现货空头 Ⅳ.期货空头 当存在期权高估时，交易者可通过卖出股指期货同时买人对应的现货股票进行套利交易，这种操作称为“反向套利”。() 反向市场是构建（）的套利行为。<br/>Ⅰ．现货多头Ⅱ．期货多头Ⅲ．现货空头Ⅳ．期货空头 期货现货互转套利策略中，当标的指数和股指期货出现正价差达到一定水准时，将股票现货头寸全部出清，期货的相对价格低估出现逆价差时再全部转回股票现货。 期货现货互转套利策略中，当标的指数和股指期货出现正价差达到一定水准时，将股票现货头寸全部出清，期货的相对价格低估出现逆价差时再全部转回股票现货。（　　） 黄金期权包括（）。Ⅰ.金块现货期权Ⅱ.金矿股票期权Ⅲ.黄金期货期权Ⅳ.黄金远期期权 (2016年)反向市场是构建（）的套利行为。Ⅰ．现货多头Ⅱ．期货多头Ⅲ．现货空头Ⅳ．期货空头 中国大学MOOC: 持保看涨期权空头是指标的资产空头与看涨期权空头的组合。 上证50ETF期权属于窄基股票组合，因此其期权可看作股票期权。（） 反向市场是构建（ ）的套利行为。Ⅰ.现货多头Ⅱ.期货多头Ⅲ.现货空头Ⅳ.期货空头 预期标的资产价格走势为何以及波动率中性时，投资者会选择成为垂直进出差价期权组合的多头？（） 权益类期权包括股票期权、股指期权，以及股票与股票指数的期货期权。 合成期货空头是指买入一份平价股票（）期权，售出一份具有相同到期日的平价股票（）期权。 上证50ETF期权属于窄基股票组合；因而其期权可看做股票期权。 大量卖出股票组合对股票现货市场有冲击，会产生冲击成本。（　　） 期货现货互转套利策略仍然可以随时持有多头头寸，但是持有的只能是股票现货。 期货现货互转套利策略仍然可以随时持有多头头寸，但是持有的只能是股票现货。（　　）