经济资本模型在计量极端情景时应该考虑的风险包括（）
A. 市场风险与信用风险
B. 操作风险
C. 其它风险
D. 以上皆是
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经济资本模型在计量极端情景时应该考虑的风险包括（）
A.市场风险与信用风险 B.操作风险 C.其它风险 D.以上皆是
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信用风险经济资本计量模型，在计量信用风险经济资本过程中，银行通常需要考虑的要素包括（）
A.违约概率 B.违约损失率 C.时间范围 D.置信水平 E.相关性
答案
经济资本计量模型中的极端理论模型的主要优点（）
A.数据比较准确 B.可能直接处理损失分布的尾部 C.具有一定的置信区间 D.没有对损失数据预先假设任何公布
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经济资本计量模型中的极端理论模型的主要缺点（）
A.参数具有不确定性 B.较多的参加需要估计 C.阈值的确定比较困难 D.建模的损失数据变少
答案
信用风险经济资本计量调节，是指风险参数或模型对风险反映不到位，导致计量结果低估风险时，通过计量调节机制加计经济资本，还原风险大小的机制（）
答案
使用经济资本计量风险可选择的模型技术，包括以下哪几种（）
A.方差-协方差 B.历史模拟法 C.蒙特卡洛法 D.经验值
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市场风险的计量方式包括（）外汇敞口分析、情景分析和运用内部模型计算风险价值等。
A.久期分析 B.缺口分析 C.期权分析 D.敏感性分析
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在计量信用风险经济资本过程中，银行通常需要考虑的要素包括（）等。
A.违约概率 B.损失程度与违约风险暴露 C.相关性 D.时间范围 E.置信水平
答案
在计量信用风险经济资本过程中，银行通常需要考虑的要素包括（）等。
A.违约概率 B.损失程度 C.违约风险暴露 D.时间范围 E.置信水平
答案
在计量信用风险经济资本过程中，银行需要考虑的因素不包括（ ）。
A.违约风险暴露 B.相关性 C.置信水平 D.经济增加值
答案
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内部评级法下经济资本计量的基础是风险因子计量，包括（）
建立计量经济模型时,选择变量时无需考虑其可观测性
农业银行信用风险经济资本计量采用内部系数法，具体计量公式为：经济资本占用＝经济资本计量基数×经济资本系数。
农业银行信用风险经济资本计量采用内部系数法，具体计量公式为：经济资本占用＝经济资本计量基数×经济资本系数（）
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根据巴塞尔Ⅲ的规定，经济资本的计量范围不包括违约风险（）
经济计量模型法包括（）。
根据《中国农业银行2009年经济资本计量方案》（农银办发【2009】388号）规定，计量信用风险经济资本时，采用内部系数法，公式为：经济资本占有=经济资本计量基数经济资本系数（）
情景分析则可以被看做一些风险因子发生极端变化情况下的极端情景分析。（ ）
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银行在计量信用风险经济资本过程中，通常需要考虑的要素有（ ）。
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风险资本计量不包括（ ）的计量。
内部评级法下经济资本计量的基础是风险因子计量，包括（ ）。
根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》规定，使用内部模型法计量市场风险的商业银行，其最低市场风险监管资本要求仅为一般风险价值项（）
经济资本计量不包括()的计量。
对计量经济模型的经济意义检验包括（ ）。
《巴塞尔新资本协议》中为商业银行提供的关于风险经济资本计量方法包括（）
经济资本计量不包括（ ）的计量。
信用风险经济资本计量关键影响因素（）
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