单选题

4月20日,某交易者在我国期货市场进行套利交易,同时买人100手7月燃料油期货合约,卖出200手8月燃料油期货合约,买人100手9月燃料油期货合约,成交价格分别为4820元/吨、4870元/吨和4900元/吨。5月5日对冲平仓时成交价格分别为4840元/吨、4860元/吨和4890元/吨。该交易者的净收益是(??)元。(按10吨/手计算,不计手续费等费
用)

A. 30000
B. 50000
C. 25000
D. 15000

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换一换
判断题
期货投机与套利交易,期货套利交易期货套期保值交易涉及现货市场和期货市场两个市场的交易,而套利交易只涉及在期货市场的交易。
答案
多选题
期货市场套利交易()。
A.有助于不同期货合约价格之间合理价差的形成 B.消除了期货价格波动风险 C.有助于期货市场流动性的提高 D.增加了相关期货合约之间的价差波动
答案
多选题
某套利者利用大豆期货进行套利交易。4月2日和4月7日的价差变动如下表所示,则该套利者4月2日适合做买进套利的情形有()。(不考虑交易成本)
A.① B.② C.③ D.④
答案
判断题
套利交易者是期货市场的交易主体,对期货市场的正常运行发挥着重要作用。
答案
单选题
4月10日,某套利交易者在CME市场买入4手7月期英镑兑美元期货合约(交易单位为62500英镑),价格为1.4475,同时在LIFFE市场卖出10手6月期英镑兑美元期货合约10手,价格为1.4775(交易单位为25000英镑),5月10日将全部平仓,成交价格均为1.4825,该套利者通过套利交易( )
A.亏损7000美元 B.获利7500美元 C.获利7000美元 D.亏损7500美元
答案
单选题
4月10日,某套利交易者在CME市场买入4手7月期英镑兑美元期货合约(交易单位为62500英镑),价格为1.4475,同时在LIFFE市场卖出10手6月期英镑兑美元期货合约10手,价格为1.4775(交易单位为25000英镑),5月10日将全部平仓,成交价格均为1.4825,该套利者通过套利交易()  
A.亏损7000美元 B.获利7500美元 C.获利7000美元 D.亏损7500美元
答案
单选题
4月20日,某交易者在我国期货市场进行套利交易,同时买人100手7月燃料油期货合约,卖出200手8月燃料油期货合约,买人100手9月燃料油期货合约,成交价格分别为4820元/吨、4870元/吨和4900元/吨。5月5日对冲平仓时成交价格分别为4840元/吨、4860元/吨和4890元/吨。该交易者的净收益是(??)元。(按10吨/手计算,不计手续费等费用)
A.30000 B.50000 C.25000 D.15000
答案
单选题
在反向市场上,某价差套利交易者卖出5月豆油期货合约,同时买入9月豆油期货合约,则该交易者预期()
A.价差不变亏损 B.价差不变盈利 C.价差缩小盈利 D.价差扩大盈利
答案
判断题
期货套期保值交易涉及现货市场和期货市场两个市场的交易,而套利交易只涉及在期货市场的交易。( )
答案
多选题
期货市场套利交易的作用有(  )。
A.促进价格发现 B.促进交易的流畅化和价格的理性化 C.有助于合理价差关系的形成 D.有助于市场流动性的提高
答案
热门试题
期货市场套利交易的作用包括()。 4月10日,某交易者在CME市场交易4手6月期英镑期货合约,价格为GBP/USD=1.4475(交易单位为62500英镑);同时在LIFFE市场交易相同数量的6月期英镑期货合约,价格为GBP/USD=1.4485(交易单位为25000英镑),5月10日,该交易者将合约全部平仓,成交价格均为GBP/USD=1.4825。若该交易者在CME、LIFFE市场进行套利,则合理的交易方向为() 4月10日,某交易者在CME市场交易4手6月期英镑期货合约,价格为GBP/USD=1.4475(交易单位为62500英镑);同时在LIFFE市场交易相同数量的6月期英镑期货合约,价格为GBP/USD=1.4485(交易单位为25000英镑)。5月10日,该交易者将合约全部平仓,成交价格均为GBP/USD=1.4825。若该交易者在CME、LIFFE市场进行套利,则合理的交易方向为()。?? 期货市场套利交易的作用包括()。[2009年11月真题] 3月5日,某套利交易者在我国期货市场卖出5手5月份锌期货合约同时买入5手7月锌期货合约,价格分别为15550元/吨和15650元/吨。3月9日,该交易者对上述合约全部对冲平仓。5月和7月锌合约平仓价格分别为15650元/吨和15850元/吨。该套利交易的价差( )元/吨。 3月5日,某套利交易者在我国期货市场卖出5手5月锌期货合约同时买入5手7月锌期货合约,价格分别为15550元/吨和15650元/吨。3月9日,该交易者对上述合约全部对冲平仓,5月和7月锌合约平仓价格分别为15650元/吨和15850元/吨。该套利交易的价差( )元/吨。 4月10日,某交易者在CME市场交易4手6月期英镑期货合约,价格为GBP/USD=1.4475(交易单位为62500英镑);同时在LIFFE市场交易相同数量的6月期英镑期货合约,价格为GBP/USD=1.4485(交易单位为25000英镑),5月10日,该交易者将合约全部平仓,成交价格均为GBP/USD=1.4825。若该交易者在CME.LIFFE市场进行套利,则合理的交易方向为() 当存在期权高估时,交易者可通过卖出股指期货同时买人对应的现货股票进行套利交易,这种操作称为“反向套利”。() 4月10日,某交易者在CME市场交易4手6月期英镑期货合约,价格为GBP/USD=1.4475(交易单位为62500英镑);同时在LIFFE市场交易相同数量的6月期英镑期货合约,价格为GBP/USD=1.4885(交易单位为25000英镑)。5月10日,该交易者将合约全部平仓,成交价格均为GBP/USD=1.4825。若该交易者在CME、LIFFE市场进行套利,则合理的交易方向为( )。 当存在期价高估时,交易者可通过卖出股指期货同时买人对应的现货股票进行套利交易,这种操作称为“反向套利”。 当存在期价高估时,交易者可通过卖出股指期货同时买人对应的现货股票进行套利交易,这种操作称为“反向套利”。() 某投资者在期货市场对某份期货合约持看跌的态度,于是作卖空交易。如果该投资者想通过期权交易对期货市场的交易进行保值,他应该()。 4月20日,某交易者在我国期货市场进行套利交易,同时买入100手7月燃料油期货合约、卖出200手8月燃料油期货合约、买入100手9月燃料油期货合约,成交价分别问4820元/吨、4870元/吨和4900元/吨。5月5日对冲平仓时成交价格为4840元/吨、4860元/吨和4890元/吨。该交易者的净收益是()元。(按10吨/手计算,不计手续费等费用) 处在期货市场外的期货交易者可以自行进行交易。 套利交易对期货市场的作用不包括()。 3月5日,某套利交易者在我国期货市场卖出5手5月份锌期货合约同时买入5手7月份锌期货合约,价格分别为15550元/吨和15650元/吨。3月9日,该交易者对上述合约全部对冲平仓。5月份和7月份锌合约平仓价格分别为15650元/吨和15850元/吨。该套利交易的价差()元/吨。 交易者可以通过期货市场卖出被高估的商品合约,买人被低估商品合约进行套利,等有利时机出现后分别平仓,从中获利。( ) 套利交易在期货市场起着独特的作用,其包括( )。 套利交易是期货市场的交易方式之一,对期货市场健康发展起着重要的作用,主要表现有()。 某日,某交易日在我国期货市场进行套利交易,同时买入10手7月玻璃期货合约(20吨/手)、卖出20手9月玻璃期货合约、买入10手11月玻璃期货合约。成交价格分别为1090元/吨、1190元/吨和1210元/吨。一周后对冲平仓时成家价格分别为1130元/吨、1200元/吨和1270元/吨。该交易者的净收益是()元(不计手续费等费用)
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