关于协方差，下列说法正确的有（）。
A. 协方差体现的是两个随机变量随机变动时的相关程度
B. 如果p=1，则ζ和η有完全的正线性相关关系
C. 方差越小，协方差越小
D. cov（X，1）=E（X-FX）（η-Eη）
E. 以上说法都正确
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关于两种资产收益率的协方差和相关系数。下列说法正确有（ ）
A.相关系数为正，说明二种资产收益率变动方向相同 B.相关系数为零，说明二种资产收益率变动方向无关 C.协方差为正，说明二种资产收益率变动方向相同 D.相关系数为负，说明二种资产收益率变动方向相同 E.协方差为负，说明二种资产收益率变动方向相同
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关于两种资产收益率的协方差和相关系数。下列说法正确有（）
A.相关系数为正，说明二种资产收益率变动方向相同 B.相关系数为零，说明二种资产收益率变动方向无关 C.协方差为正，说明二种资产收益率变动方向相同 D.相关系数为负，说明二种资产收益率变动方向相同 E.协方差为负，说明二种资产收益率变动方向相同
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关于协方差，下列说法正确的有（）。
A.协方差体现的是两个随机变量随机变动时的相关程度 B.如果p=1，则ζ和η有完全的正线性相关关系 C.方差越小，协方差越小 D.cov（X，1）=E（X-FX）（η-Eη） E.以上说法都正确
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下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，正确的是（ ）。
A.能预测突发事件的风险 B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性 C.不能反映风险因子对整个组合的一阶线性影响 D.能充分度量非线性金融工具的风险
答案
下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，正确的是（）
A.能预测突发事件的风险 B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性 C.不能反映风险因子对整个组合的一阶线性影响 D.能准确度量非线性金融工具（如期权）的风险
答案
下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法，正确的是( )。
A.能预测突发事件的风险 B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性 C.不能反映风险因子对整个组合的一阶线性影响 D.能准确度量非线性金融工具(如期权)的风险
答案
下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法中，正确的是（）
A.能预测突发事件的风险 B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性 C.不能反映风险因子对整个组合的一阶线性影响 D.能准确度量非线性金融工具的风险
答案
下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法，不正确的是( )。
A.反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响 B.不能预测突发事件的风险 C.充分度量了非线性金融工具的风险 D.成立的假设条件是未来和过去存在这一阶线性分布的一致性
答案
下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法，不正确的是（ ）。
A.假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布 B.是所有计算VaR的方法中最简单的 C.反映了高阶非线性特征 D.反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响
答案
下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法，不正确的是（）。
A.不能预测突发事件的风险 B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性 C.反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响 D.充分度量了非线性金融工具的风险
答案
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下列关于计算VAR的方差一协方差法的说法，不正确的是( )。
下列关于VaR的方差一-协方差的说法错误的是()。
下列关于协方差和相关系数的说法，正确的是（）
下列关于协方差和相关系数的说法中,正确的有()。
下列关于协方差和相关系数的说法中,正确的有()。
下列关于协方差和相关系数的说法中，正确的有（ ）。
下列关于协方差和相关系数的说法中，正确的有（）
下列关于协方差和相关系数的说法中，不正确的是（ ）。
下列关于协方差的理解，错误的是( )。
关于误差下列说法正确的是（）。
关于两种资产收益率的协方差和相关系数，下列说法正确的有（ ）。
关于两种资产收益率的协方差和相关系数，下列说法正确的有（）。
关于两种资产的协方差和相关系数，说法正确的是（）。
如果两个观测值的协方差为0，下列说法正确的是
协方差和相关系数的说法正确的是（）
关于协方差与相关系数，以下说法错误的是（ ）。
下列有关协方差和相关系数的说法中，正确的有( )。
关于形位公差下列说法正确的是（）。
协方差
对于协方差的理解，下列表述不正确的是( )。
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