多选题

根据良好的公司治理和内部控制原则,商业银行市场风险管理组织架构应当能够()。

A. 由前台交易人员进行交易的正式确认、对账、重新估值、交易结算和款项收付
B. 做到各部门职能恰当分离,避免潜在的利益冲突
C. 由承担风险的业务经营部门向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告
D. 由市场风险管理部门监测业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况
E. 确保市场风险管理部门与承担风险的业务经营部门保持相对独立

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多选题
根据良好的公司治理和内部控制原则,商业银行市场风险管理组织架构应当能够(  )。
A.由承担风险的业务经营部门向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告 B.由市场风险管理部门检测业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况 C.由前台交易人员进行交易的正式确认、对账、重新估值、交易结算和款项收付 D.做到各部门职能恰当分离,避免潜在的利益冲突 E.确保市场风险管理部门与承担风险的业务经营部门保持相对独立
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根据良好的公司治理和内部控制原则,商业银行市场风险管理组织架构应当能够()。
A.由承担风险的业务经营部门向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告 B.由市场风险管理部门监测业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况 C.由前台交易人员进行交易的正式确认、对账、重新估值、交易结算和款项收付 D.做到各部门职能恰当分离,避免潜在的利益冲突 E.确保市场风险管理部门与承担风险的业务经营部门保持相对独立
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根据良好的公司治理和内部控制原则,商业银行市场风险管理组织架构应当能够()。
A.由前台交易人员进行交易的正式确认、对账、重新估值、交易结算和款项收付 B.做到各部门职能恰当分离,避免潜在的利益冲突 C.由承担风险的业务经营部门向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告 D.由市场风险管理部门监测业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况 E.确保市场风险管理部门与承担风险的业务经营部门保持相对独立
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多选题
根据良好的公司治理和内部控制原则,商业银行市场风险管理组织架构应当能够()
A.由市场风险管理部门监测业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况 B.由承担风险的业务经营部门向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告 C.确保市场风险管理部门与承担风险的业务经营部门保持相对独立 D.由前台交易人员进行交易的正式确认、对账、重新估值、交易结算和款项收付 E.做到各部门职能恰当分离,避免潜在的利益冲突
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多选题
商业银行市场风险内部模型的定量要求有( )。
A.应采用历史模拟法计算VaR值 B.至少每三个月更新一次数据 C.置信水平采用99%的单尾置信区间 D.市场价格的历史观测期至少为一年 E.持有期为10个营业日
答案
多选题
商业银行市场风险内部模型的定量要求有()。
A.应采用历史模拟法计算VaR值 B.至少每三个月更新一次数据 C.置信水平采用99%的单尾置信区间 D.市场价格的历史观测期至少为一年 E.持有期为10个交易曰
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多选题
商业银行市场风险内部模型的主要优点包括()
A.可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示 B.能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总 C.将隐性风险显性化之后,有利于进行风险的监测、管理和控制 D.风险价值具有高度的概括性,简明易懂 E.能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
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多选题
商业银行市场风险内部模型的定量要求有()。
A.置信水平采用99%的单尾置信区间 B.应采用历史模拟法计算VaR值 C.持有期为10个交易日 D.至少每三个月更新一次数据 E.市场价格的历史观测期至少为一年
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商业银行市场风险内部模型的定量要求有( )。
A.置信水平采用99%的单尾置信区间 B.应采用历史模拟法计算VaR值 C.持有期为10个经营日 D.至少每三个月更新一次数据 E.市场价格的历史观测期至少为一年
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商业银行市场风险内部模型的定量要求有(  )。
A.应采用历史模拟法计算VaR值 B.至少每三个月更新一次数据 C.置信水平采用99%的单尾置信区间 D.市场价格的历史观测期至少为一年 E.持有期为10个交易日
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