判断题

欧式看涨期权多头和欧式看跌期权空头可以组成远期合约多头;欧式看涨期权空头和欧式看跌期权多头可以组成远期合约空头。( )

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判断题
欧式看涨期权多头和欧式看跌期权空头可以组成远期合约多头;欧式看涨期权空头和欧式看跌期权多头可以组成远期合约空头。( )
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判断题
某资产的空头远期合约加上该资产执行价格等于远期价格的欧式看涨期权的多头头寸,等于看跌期权的多头头寸()
答案
判断题
期权有效期越长,欧式看涨期权和看跌期权的价值都会增加
答案
单选题
无论美式期权还是欧式期权、看涨期权还是看跌期权,()均与期权价值正相关变动
A.标的资产价格波动率 B.无风险报酬率 C.期权有效期内预计发放的红利 D.到期期限
答案
单选题
无论美式期权还是欧式期权、看涨期权还是看跌期权,( )均与期权价值正相关变动。
A.标的资产价格波动率 B.无风险利率 C.预期股利 D.到期期限
答案
单选题
无论美式期权还是欧式期权、看涨期权还是看跌期权,(  )均与期权价值正相关变动。
A.标的资产价格波动率 B.无风险报酬率 C.期权有效期内预计发放的红利 D.到期期限
答案
判断题
仅持有期权头寸者,看跌期权多头和看涨期权空头履约后均成为标的物空头。( )
答案
单选题
无论美式期权还是欧式期权、看涨期权还是看跌期权,均与期权价值正相关变动的是(  )。
A.无风险利率 B.执行价格 C.到期期限 D.股票价格的波动率
答案
主观题
以下属于备兑看涨期权组合策略的是: 的组合: 股票多头与看涨期权多头|股票多头与看涨期权空头|股票空头与看涨期权多头|股票空头与看涨期权空头
答案
主观题
请利用欧式看涨看跌期权分析看涨—看跌平价关系式。(股票有股息)
答案
热门试题
欧式看跌期权允许期权买方() 根据看跌期权与看涨期权评价理论,一张无红利分派股票的欧式看跌期权的价值等于() 关于欧式期权定价中的看涨-看跌平价关系,下列说法正确的有(  )。Ⅰ.看涨-看跌平价建立在无套利均衡分析基础上Ⅱ.看涨-看跌平价的核心是欧式看涨期权加上一定数量的基础资产可由看跌期权和一定数量无风险资产来复制Ⅲ.看涨-看跌平价的核心是欧式看涨期权加上相应数量无风险资产可由看跌期权和一定数量基础资产来复制Ⅳ.看涨-看跌期权平价的建立要利用动态复制技术 期权合约根据()分为美式期权和欧式期权 当期权合约履约后,将会持有期货合约空头头寸的有( )。 Ⅰ.看涨期权的买方 Ⅱ.看涨期权的卖方 Ⅲ.看跌期权的买方 Ⅳ.看跌期权的卖方 按照期权交易内容的不同,期权分为美式期权和欧式期权;按照行使期权的期限不同,期权分为看涨期权和看跌期权两大类。() 无股息股票的美式看涨期权和欧式看涨期权的期权费相同 关于欧式期权定价中的看涨-看跌平价关系,下列说法正确的有()。<br/>Ⅰ.看涨-看跌平价建立在无套利均衡分析基础上<br/>Ⅱ.看涨-看跌平价的核心是欧式看涨期权加上一定数量的基础资产可由看跌期权和一定数量无风险资产来复制<br/>Ⅲ.看涨-看跌平价的核心是欧式看涨期权加上相应数量无风险资产可由看跌期权和一定数量基础资产来复制<br/>Ⅳ.看涨-看跌期权平价的建立要利用动态复制技术 欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为20元,12个月后到期,看跌期权的价格为0.6元,看涨期权的价格为0.72元,若无风险年利率为4.17%,则股票的现行价格为()。 欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为60元,12个月后到期,看涨期权的价格为9.72元,看跌期权的价格为3.25元,股票的现行价格为65元,则无风险年利率为()。 欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元,12个月后到期,若无风险年利率为6%,股票的现行价格为18元,看跌期权的价格为0.5元,则看涨期权的价格为( )。 欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元,12个月后到期,若无风险年利率为6%,股票的现行价格为18元,看跌期权的价格为0.5元,则看涨期权的价格为( )元。 欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为20元,12个月后到期,看跌期权的价格为0.6元,看涨期权的价格为0.72元,若无风险年利率为4.17%,则股票的现行价格为(  )。 欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为60元,12个月后到期,看涨期权的价格为9.72元,看跌期权的价格为3.25元,股票的现行价格为65元,则无风险年报酬率为()。 中国大学MOOC: 对于“看跌期权多头”和“看涨期权空头”两种期权投资策略,下列说法正确的是( ) 按照合约所规定的履约时间的不同,金融期权可以分为( )。 Ⅰ.美式期权 Ⅱ.修正的欧式期权 Ⅲ.欧式期权 Ⅳ.修正的美式期权 其实是交易双方关于未来买卖权利达成的合约;欧式看涨-看跌期权的平价关系是() 下列哪些是正确的?: 和平值欧式看涨期权相比,具有相同执行价格和剩余期限的虚值欧式期权具有一个负的较大的theta值 平值欧式期权的gamma值随着期权的剩余期限减少而增加 欧式看涨期权的vega值当期权处于平值状态时最大 欧式看跌期权的delta值随着标的股票价格上升而趋于0 欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为60元,12个月后到期,看涨期权的价格为9. 72元,看跌期权的价格为3.25元,股票的现行价格为65元,则无风险年利率为(  )。 某欧式看涨期权和某欧式看跌期权的执行价格均为60元,12个月后到期,看涨期权的价格为9.72元,看跌期权的价格为3.25元,股票的现行价格为65元,则无风险年利率为(  )。
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