关于希腊字母，说法正确的是（ ）。
A. Theta值通常为负
B. Rho随期权到期趋近于无穷大
C. Rho随期权的到期逐渐变为0
D. 随着期权到期日的临近，实值期权的Gamma趋近于无穷大
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关于希腊字母，说法正确的是（ ）。
A.Theta值通常为负 B.Rho随期权到期趋近于无穷大 C.Rho随期权的到期逐渐变为0 D.随着期权到期日的临近，实值期权的Gamma趋近于无穷大
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以下关于希腊字母说法正确的是（）。
A.Theta值通常为负 B.Rho随期权到期趋近于无穷大 C.Rho随期权的到期逐渐变为0 D.随着期权到期曰的临近，实值期权的Gamma趋近于无穷大
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以下关于希腊字母说法正确的是（ ）。
A.Theta值通常为负 B.Rho随期权到期趋近于无穷大 C.Rho随期权的到期逐渐变为0 D.随着期权到期日的临近，实值期权的Gamma趋近于无穷大
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以下关于希腊字母的说法正确的是（）
A.实值期权gamma最大 B.平值期权vega最大 C.虚值期权的vega最大 D.以上均不正确
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关于期权的希腊字母，下列说法不正确的是（）。
A.Delta的取值范围为（－1，1） B.深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小，只要标的资产价格和执行价格相近，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，所以平价期权的Gamma值最大 C.在行权价附近，Theta的绝对值最大 D.Rho随标的证券价格单调递减
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关于期权的希腊字母，下列说法错误的是（）。
A.elta的取值范围为（-1，1） B.深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小，只要标的资产价格和执行价格相近，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma值最大 C.在行权价附近，Theta的绝对值最大 D.Rho随标的证券价格单调递减
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关于期权的希腊字母，下列说法错误的是（ ）。
A.Delta的取值范围为（－1，1） B.深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小，只要标的资产价格和执行价格相近时，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma值最大 C.在行权价附近，Theta的绝对值最大 D.Rho随标的证券价格单调递减
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关于期权的希腊字母，下例说法错误的是( )。
A.Delta的取值范围为(-1，1) B.深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小，只要标的资产价格和执行价格相近，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma值最大 C.在行权价附近，Theta的绝对值最大 D.Rh0随标的证券价格单调递减
答案
关于期权的希腊字母，下列说法错误的是（ ）。
A.Delta的取值范围为（-1，1） B.深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小，只要标的资产价格和执行价格相近，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma值最大 C.在行权价附近，Theta的绝对值最大 D.Rho随标的证券价格单调递减
答案
关于期权的希腊字母，下列说法错误的是（ ）。
A.Delta的取值范围为（-1，1） B.深度实值和深度虚值的期权Gamma值均较小，只有当标的资产价格和执行价相近时，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma值最大 C.在行权价附近，Theta的绝对值最大 D.Rho随标的证券价格单调递减
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