有效久期被定义为()。

当久期缺口为正值时，资产的平均久期大于负债的平均久期与（）之积。 被广为接受的有效市场定义是（）提出的。 久期配比策略只要求负债的久期（　　）债券投资组合的久期即可，因而有更多的债券可供选择。 通常用CTD券的久期近似国债期货合约的久期。 通常用CTD券的久期近似国债期货合约的久期（） 久期是（ ）。 假设某债券投资组合久期为5，组合价值为1亿元，现投资经理买入20手国债期货，价值1950万元，国债期货久期为6.5，则该组合的久期为（）。[参考公式：组合久期=（初始组合久期×初始组合价值+期货久期×期货市值）/初始组合市值] 下列关于公式：久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期，说法不正确的是( )。 某基金现有资产为40亿元，修正久期为7.5；负债为50亿元，修正久期为5.6。国债期货（面值为100万元）的当前价格为98.6，最便宜对可交割债券（CTD）的修正久期为6.2，转换因子为1.1。 根据久期缺口=资产久期 - 负债久期×负债/资产，该基金当前的久期缺口是（）。 在久期分析法中，总资产的加权平均久期为() （　　）只要求负债的久期和债券投资组合的久期相同即可。 假设某国债券投资组合久期为5，组合价值为1亿元，现在投资经理买入20手国债期货，价值1950万元，国债期货久期为6.5，则该组合的目前久期为（）。[参考公式：组合久期=（初始组合久期×初始组合价值+期货久期×期货市值）/初始组合市值] 如果一个国债组合久期为5，组合价值为1亿元，现在投资经理买入20手国债期货，价值1950万元，国债期货久期为6.5，则该组合的目前久期为（）。[参考公式：组合久期=（初始组合久期×初始组合价值+期货久期×期货市值）/初始组合市值] 已知投资组合中各种债券的久期，如何得到投资组合的久期（） 计算久期时，固定端采用债券的久期计算方法，分母采用（） 久期分析又称() 在债券基金的久期分析中,债券基金的久期等于基金组合中( )。 债券基金的久期与基金组合中各个债券的久期的关系是（ ）。 在相同的到期日下，折价债券久期值（）溢价债券久期值。 在债券基金的久期分析中，债券基金的久期等于基金组合中（）