证券A、B、C的配置收益率为-6.88%、-4.56%、-5.86%，他们的基准收益率为-10.65%、-12.48%、-15.96%。以下说法错误的是（）。

假设A证券收益率的标准差是12%，B证券收益率的标准差是20%，A、B证券收益率之间的预期相关系数为0.2，则A、B两种证券收益率的协方差为（） 假设A证券收益率的标准差是12%，B证券收益率的标准差是20%，A、B证券收益率之间的预期相关系数为0.2，则AB两种证券收益率的协方差为()。 如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大10%，某证券的β值为1，则该证券的实际收益率比预期收益率大（） 如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大15％，某证券的β值为1，则该证券的实际收益率比预期收益率大( )。 证券的期望收益率（　　）。 如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大15%，某证券的β值为1，则证券的实际收益率比预期收益率大(   )。 如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大5％，某证券的8值为1，则该证券的实际收益率比预期收益率大()。 下表列示了对某证券的未来收益率的估计，将期望收益率记为EM，收益率（%）-20 ，30，概率（p）1/2 1/2。该证券的期望收益率等于（） 如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大5%，而某证券的β值为1，则该证券的实际收益率比预期收益率大（） 如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大10%，某证券的口值为1，则该证券的实际收益率比预期收益率大（　）。 如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大15%,某证券的B值为1,则该证券的实际收益率比预期收益率大（） 有甲、乙两种证券，甲证券的必要收益率为10%，乙证券要求的风险收益率是甲证券的1.5倍，如果无风险收益率为4%，则根据资本资产定价模型，乙证券的必要收益率为（） 有甲、乙两种证券，甲证券的必要收益率为10%，乙证券要求的风险收益率是甲证券的1.5倍，如果无风险收益率为4%，则根据资本资产定价模型，乙证券的必要收益率为（ ）。 收益率大幅上涨，则基差交易的收益( ) 国债期货基差交易中，当市场整体收益率水平小于期货的票面利率时，收益率小幅上涨，基差交易收益（） 下表列示了对某证券的未来收益率的估计，将期望收益率记为EM，收益率（r）-20,30概率（p）1/2, 1/2。该证券的期望收益率等于（ ）。 下表列示了对某证券的未来收益率的估计，将期望收益率记为EM，收益率（r）-20 30概率（p）1/2  1/2。该证券的期望收益率等于()。 有甲、乙两种证券，甲证券的必要收益率为10%,乙证券要求的风险收益率是甲证券的1.5倍。如果无风险收益率为4%,则根据资本资产定价模型，乙证券的必要收益率为（ ）。（2019年卷|) （2019年）有甲、乙两种证券，甲证券的必要收益率为10%，乙证券要求的风险收益率是甲证券的1.5倍，如果无风险收益率为4%，则根据资本资产定价模型，乙证券的必要收益率为（　） （2019年）有甲、乙两种证券，甲证券的必要收益率为 10%，乙证券要求的风险收益率是甲证券的 1.5倍，如果无风险收益率为 4%，则根据资本资产定价模型，乙证券的必要收益率为（　　）。