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只有投资组合中的证券相关系数小于1时,投资组合多元化效应才存在。()
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只有投资组合中的证券相关系数小于1时,投资组合多元化效应才存在。()
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只有投资组合中的证券相关系数小于1时,投资组合多元化效应才存在。()
答案
判断题
只有资产组合中的证券相关系数大于1时,投资组合多元化效应才存在。()
答案
判断题
只有资产组合中的证券相关系数大于1时,投资组合多元化效应才存在()
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单选题
多元化投资与相关系数低的证券,可以有效()。
A.降低系统性风险 B.降低非系统性风险 C.增加系统性风险 D.增加非系统性风险
答案
单选题
投资组合中成分证券相关系数越大,投资组合的相关度高,投资组合的风险就越小。()
A.正确 B.错误
答案
判断题
投资组合中成分证券相关系数越大,投资组合的相关度高,投资组合的风险就越小。()
答案
判断题
相关系数为-1的证券组合是一种理想的投资组合()
答案
单选题
当两种证券间的相关系数小于1时,关于证券分散投资组合的有关表述中,不正确的是()。
A.投资组合机会集曲线的弯曲必然伴随分散化投资发生 B.投资组合报酬率标准差小于各证券投资报酬率标准差的加权平均数 C.组合风险会小于加权平均风险 D.其投资机会集是一条直线
答案
单选题
证券投资中,无法通过投资多元化的组合而加以避免的风险是()
A.变现风险 B.破产风险 C.价格风险 D.违约风险
答案
判断题
在构建投资组合中,如果不同证券收益率的相关系数越小,风险分散化效应也越弱。()
A.正确 B.错误
答案
热门试题
在进行资产组合配置时,为了最大程度使风险分散化,应该使资产组合中各投资工具的相关系数()
多元化投资组合的作用不包括( )。
构成投资组合的证券A和证券B,其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下,如果两种证券的相关系数为1,该组合的标准差为10%;如果两种证券的相关系数为-1,则该组合的标准差为( )。
下列关于“相关系数影响投资组合的分散化效应”表述中,不正确的是()。
下列关于投资组合XY的相关系数的说法中,正确的是( )。
投资组合管理者决定在某组合中增加一种证券,下列4种不同相关系数的证券可供选择,哪种证券能够使得新组合风险分散化的水平达到最高?()。
已知:A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10%,方差是0.0144,投资比重为80%;B证券的预期收益率为18%,方差是0.04,投资比重为20%;A证券收益率与B证券收益率的协方差是0.0048。 要求: (1)计算下列指标:①该证券投资组合的预期收益率;②A证券的标准差;③8证券的标准差;④A证券与B证券的相关系数;⑤该证券投资组合的标准差。 (2)当A证券与B证券的相关系数为0.5时,投资组合的标准差为12.11%,结合(1)的计算结果回答以下问题:①相关系数的大小对投资组合收益率有没有影响?②相关系数的大小对投资组合风险有什么样的影响?
在构建证券投资组合时,投资者需要注意个别证券选择、投资时机选择和多元化三个问题。 ( )
证券组合的相关系数的一个重要特征为其取值范围大于-1小于1。()
已知 A、 B两种证券构成证券投资组合。 A证券的预期收益率为 10%,方差是 0.0144,投资比重为 80%; B证券的预期收益率为 18%,方差是 0.04,投资比重为 20%;A证券收益率与 B证券收益率的相关系数为 0.2。要求:(1)计算下列指标:①该证券投资组合的预期收益率;② A证券的标准差;③ B证券的标准差;④该证券投资组合的标准差。(2)当 A证券与 B证券的相关系数为 0.5时,投资组合的标准差为 12.11%,结合(1)的计算结果回答以下问题:①相关系数的大小对投资组合预期收益率有没有影响?②相关系数的大小对投资组合风险有什么样的影响?
已知:A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10%,方差是0.0144,投资比重为80%;B证券的预期收益率为18%,方差是0.04,投资比重为20%;A证券收益率与B证券收益率的相关系数是0.2。 要求: (1)计算下列指标: ①该证券投资组合的预期收益率;②A证券的标准差;③B证券的标准差;④该证券投资组合的标准差。 (2)当A证券与B证券的相关系数为0.5时,投资组合的标准差为12.11%,结合 (1)的计算结果回答以下问题:①相关系数的大小对投资组合预期收益率有没有影响,如有影响,说明有什么样的影响?②相关系数的大小对投资组合风险有没有影响,如有影响,说明有什么样的影响?
1@已知:A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率10%,方差是0.0144,投资比重为80%; B证券的预期收益率为18%,方差是0.04,投资比重为20%;A证券收益率与B证券收益率的协方差是0.0048。要求:(1)计算下列指标:①该证券投资组合的预期收益率;②A证券的标准差;③B证券的标准差;④A证券与B证券的相关系数;⑤该证券投资组合的标准差。(2)当A证券与的B证券的相关系数为0.5时,投资组合的标准差为12.11%,结合(1)的计算结果回答以下问题:①相关系数的大小对投资组织收益率有没有影响?②相关系数的大小对投资组合风险有什么样的影响。
下列关于"相关系数影响投资组合的分散化效应"的表述中,不正确的是()
证券投资组合β的收益率的标准差为0.49,市场收益率的标准差为0.32,投资组合β与市场收益的相关系数为0.6,则该投资组合的贝塔系数为()。
下列关于投资组合X、Y的相关系数的说法中,正确的是( )。
下图列示了M、N两种证券在相关系数为-1、0.3、0.6和1时投资组合的机会集曲线,其中代表相关系数为0.6机会集曲线是()
下列各事件中,()引发的投资风险不能通过投资组合多元化来分散。
关于投资组合X, Y的相关系数,下列说法正确的是( ).
关于投资组合的相关系数,下列说法不正确的是( )。
关于投资组合的相关系数,下列说法不正确的是()。
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