设P为债券价格，F为面值，r为到期收益率，n是债券期限。如果按年复利计算，零息债券到期收益率的计算公式为( )。

债券市场价格越 ( )债券面值，期限越 ( )，则当期收益率就越接近到期收益率。 债券市场价格越（）债券面值，期限越（），则当期收益率就越接近到期收益率。 债券市场价格越（）债券面值，期限越（），则当期收益率就越接近到期收益率 （2015年真题）债券市场价格越（ ）债券面值，债券期限越（ ），则当期收益率就越偏离到期收益率。 当债券价格等于面值时，当期收益率就等于到期收益率。（） 债券市场价格越（ ）券面值，期限越（ ），则当期收益率就越偏离到期收益率。 债券X和债券Y的面值、到期期限、息票率和付息方式都相同，但债券X的息票率高于到期收益率，债券Y的息票率低于到期收益率。若两只债券的到期收益率都保持不变，随着时间的推移，债券X的价格将，债券Y的价格将（） 当债券到期收益率（）票面利率，则债券的市场价格大于面值 如果债券的息票利率高于到期收益率,那么债券的价格将高于面值 如果某债券当前的市场价格为P，面值为F,年利息为C，其本期收益率r为（）。 债券价格与到期收益率成（ ）。 已知债券价格、债券利息、到期年数，可以通过（ ）计算债券的到期收益率。 息票债券的市场价格和到期收益率（）相关，也就是说，随着到期收益率（），债券的价格（） 债券的年票息除以债券价格，等于债券的到期收益率。（） 债券价格与到期收益率成反比。 债券价格与到期收益率成正比 下面久期最长的债券是（）。（1）5年的零息债券；（2）期限5年，息票率和到期收益率均为6％的债券；（3）期限10年，息票率和到期收益率均为6％的债券；（4）期限15年，息票率和到期收益率均为6％的债券；（5）期限15年的零息债券。 某零息债券的面值为100元，期限5年，如果要求该债券的到期收益率达到4%，该债券当前的价格约为（ ）。 当期收益率是息票债券到期收益率的近似值，公式为年息票利息除以债券价格。() 票面利率、剩余期限、付息频率均相同，到期收益率不同的债券，到期收益率较低的债券，修正久期较大。（　　）