标的资产为不支付红利的股票，当前价格为每股20美元，已知1年后的价格或者为25美元，或者为15美元。(设无风险利率为8%，考虑连续复利)接上例，假设期权的期限变为2年，用两步二叉树法求解期权的价格。

假设IBM股票(不支付红利)的市场价格为50美元，无风险利率为12％，股票的年波动率为10％。若执行价格为50美元，则期限为1年的欧式看涨期权的理论价格为（）美元。 IMB股票（不支付红利）的市场价格为80美元，无风险利率为15%，股票的年波动率为10%，当执行价格为80美元、期限为1年的欧式看涨期权的理论价格（） 假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%。据此回答下列题目。 若执行价格为50美元，则期限为1年的欧式看跌期权的理论价格为（）美元。 假设IBM股票(不支付红利) 的市场价格为50美元，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%，求执行价格为50美元、期限为1年的欧式看涨期权和看跌期权的理论价格。 假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元， 无风险利率为12%，股票的年波动率为10%，求执行价格为50美元、期限为1年的欧式看涨期权和看跌期权的理论价格。（） IMB股票（不支付红利）的市场价格为80美元，无风险利率为15%，股票的年波动率为10%，当执行价格为80美元、期限为1年的欧式看涨期权的理论价格（）。[ n（1.55）=0.9394 ；（1.45）=0.9265 ] 假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%，则执行价格为50美元、期限为1年的欧式看涨期权和看跌期权的价格分别是（） 假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%。据此回答下列题目。若执行价格为50美元，则期限为1年的欧式看涨期权的理论价格为（）美元。查看材料 假定一份期货合约，其标的股票不支付红利，现价为150美元，期货3年后到期。如果国库券利率为6%，则期货价格是（）美元。 假设IBM股票(不支付红利) 的市场价格为50美元，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%，那么价格为50美元，期限为一年的欧式看涨期权和看跌期权的理论价格分别是( )。 某IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%，则执行价格为50美元、期限为1年的欧式看涨期权和看跌期权的理论价格分别为（） 假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%，那么价格为50美元，期限为一年的欧式看涨期权和看跌期权的理论价格分别是（） 假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%，那么价格为50美元，期限为一年的欧式看涨期权和看跌期权的理论价格分别是（　　）。 标的资产为不支付红利的股票，当前价格为30元，已知l年后该股票价格或为37．5元，或为25元。假设无风险利率为8％，连续复利，计算对应1年期，执行价格为25元的看涨期权理论价格为( )元． 假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元1股，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%。据此回答下列两题。若执行价格为50美元，则期限为1年的欧式看涨期权的理论价格为（　　）美元1股。 假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元1股，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%。据此回答下列两题。若执行价格为50美元，则期限为1年的欧式看跌期权的理论价格为（　　）美元1股。 某厂商持有的可转换债券的转换价格为每股30美元。已知股票的当前价格为每股35美元。基于财务分析的目的，上述债券应当被视为（） 标的资产为不支付红利的股票，当前的价格为30元，已知1年后该股票价格或为37．5元，或为25元。假设无风险利率为8％，连续复利，计算对应1年期，执行价格为25元的看涨期权理论价格为（）元 标的资产为不支付红利的股票，当前价格为30元，已知1年后该股票价格或为37．5元，或为25元。假设无风险利率为8%，连续复利，计算对应1年期，执行价格为25元的看涨期权理论价格为( )元。 假设IBM票（不支付红利）的市场价格为50美元，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%，则执行价格为50美元、期 限为1年的欧式看涨期权和看跌期权的价格分别是（）。