若时间序列变量Xt是弱平稳的,则下列说法错误的是

差分平稳过程和趋势平稳过程是平稳时间序列转化为非平稳时间序列的两种方法。（） 常用的时间序列有平稳性时间序列和非平稳性时间序列。（ ） 大多数金融时间序列是平稳序列。（　　） 根据序列的统计特性，时间序列可分为平稳时间序列和非平稳时间序列。 大多数金融时间序列的是平稳序列。（ ） 下列时间序列中，平稳的有()。 协整检验的基本思想是对回归方程的残差进行单位根检验，若残差序列是平稳序列，则表明方程的因变量和解释变量之间存在协整关系，否则不存在协整关系。 关于一元线性回归模型，下列说法正确的是（ ）。 Ⅰ.公式为:yt=bo+bl*xt+ut Ⅱ.公式为:Y=bo+bl*x Ⅲ.其中Xt表示自变量，yt表示因变量. Ⅳ.其中Xt表示因变量，yt表示自变量 两类常用的时间序列：平稳性时间序列和非平稳性时间序列仅有两类常用的时间序列（） 平稳时间序列适用的预测期是（） 可以通过（ ）将一个非平稳时间序列转化为平稳时间序列。 差分平稳过程和趋势平稳过程是非平稳时间序列转化为平稳时间序列的两种方法。（） 按照指标变量的性质和数列形态的不同，时间序列可以分为(　　)。Ⅰ．平稳性时间数列Ⅱ．趋势性时间数列Ⅲ．随机时间序列Ⅳ．非随机时间序列 将一个非平稳时间序列转化为平稳时间序列的方法有（　　）。 采用单位根检验可以将非平稳时间序列转化为平稳时间序列。 若a是基本整型变量，c是单精度实型变量，则输入语句是错误的 关于一元线性回归模型，下列说法正确的是（ ） Ⅰ.公式为：yt=bO+bl*xt+ut Ⅱ.公式为：Y=bO+bl*x Ⅲ.其中Xt素示自变量，yt素示因变量 Ⅳ.其中Xt素示因变量，yt素示自变量 检验时间序列的平稳性的方法是（ ）。 多个平稳性时间序列的某种线性组合是平稳的是协整（） 时间序列是一种特殊的序列，它不属于变量序列。(    )