对于看跌期权随着到期日的临近，当标的资产=行权价时，Delta收敛于-1。（　　）

随着期权临近到期日，如果其他条件不变，该期权的时间价值就会逐渐增大。() 期权产品英镑/美元执行价1.9到期日的基准价是2.00，请问看涨和看跌期权合约的到期价值（） 看跌期权是指期权赋予持有人在到期日或到期日之前，以固定价格购买标的资产的权利。 （ ） 美式看跌期权只能在到期日执行。（ ） （）只允许期权的持有者在期权到期日行权的期权合约 期权的持有者只能在期权到期日行权的期权合约是()。 只允许期权的持有者在期权到期日行权的期权合约是 ( ) （）是同时买入具有相同执行价格、相同到期日、同种标的资产的看涨期权和看跌期权。 对于看涨或者看跌期权而言，期权到期日价值减去期权费后的剩余，称为期权的执行净收入。 （ ） 临近到期日时，（ ）会使期权做市商在进行期权对冲时面临牵制风险。 (2018年)在期权到期日，股票价格高于行权价格，则权证持有人最可能的选择是（）。Ⅰ．行使看涨期权Ⅱ．放弃看涨期权Ⅲ．行使看跌期权Ⅳ．放弃看跌期权 如果期权买方在合约到期日放弃行权，则期权合约到期后自动了结交易。（） 如果期权买方在合约到期日放弃行权，则期权合约到期后自动了结交易（） 在期权到期日，股票价格高于行权价格，则权证持有人最可能的选择是（）。<br/>Ⅰ．行使看涨期权<br/>Ⅱ．放弃看涨期权<br/>Ⅲ．行使看跌期权<br/>Ⅳ．放弃看跌期权 （2018年真题）在期权到期日，股票价格高于行权价格，则权证持有人最可能的选择是（ ）。Ⅰ．行使看涨期权Ⅱ．放弃看涨期权Ⅲ．行使看跌期权Ⅳ．放弃看跌期权 在其他条件一定的情形下，执行价格相同的期权，到期时间越长，看涨期权的到期日价值就越高；看跌期权的到期日价格就越低。（ ） 买入一单位远期，且买入一单位看跌期权（标的资产相同、到期日相同）等同于（）。 熊市价差期权策略具体操作方式是指购买具有较（）行权价的股票认购期权，并卖出同样数量具有相同到期日、较（）行权价的股票认购期权。 牛市价差期权策略具体操作方式是指买入具有较（）行权价的股票认购期权，并卖出同样数量具有相同到期日、较（）行权价的股票认购期权。 某股票的看跌期权的执行价为38元，期权费为1元，则当到期日股票价格为（） 时，执行该期权可以盈利。