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1996年市场风险修正案奠定了市场风险透过()计算市场风险资本计提的基准
单选题
1996年市场风险修正案奠定了市场风险透过()计算市场风险资本计提的基准
A. 期权模型
B. 衍生品模型
C. VAR模型
D. CAR模型
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单选题
1996年市场风险修正案奠定了市场风险透过()计算市场风险资本计提的基准
A.期权模型 B.衍生品模型 C.VAR模型 D.CAR模型
答案
单选题
1996年市场风险修正案认定,为了从市场价格的变动中获取短期收益而进行交易的工具,称为()
A.银行账户 B.资产账户 C.市场账户 D.交易账户
答案
单选题
市场风险修正案规定()
A.不允许银行使用自己的模型 B.没有具体规定使用模型类型 C.应该使用蒙特卡罗模型 D.应该使用VaR模型
答案
单选题
1996年的市场风险修正案第一次批准银行可以使用自己的模型,就是风险价值模型(VaR),该模型对市场风险给出了怎样的定义()
A.给定时间内和一定概率下市场风险导致的最大损失 B.给定时间内市场风险导致的最大损失 C.给定时间内市场风险导致的最小损失 D.一定概率下市场风险导致的最小损失
答案
单选题
市场风险修正案设定了五类债券的资本要求,其中的其他合格发行人不包括()
A.至少两家由国家监管当局制定的评级机构对该证券评级为投资级 B.一家评级为投资级,且国家监管当局指定的任意另一家评级机构的评级不低于投资级 C.一家评级未到投资级,但国家监管当局指定的任意另一家评级机构评级不低于投资级别 D.得到监管部门认可,未评级但银行认定投资级别资质,且在监管部门认可的证交所上市
答案
单选题
巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为( )。
A.市场风险监管资本=乘数因子X VaR B.市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×vaR C.市场风险监管资本=VaR乘数因子 D.市场风险监管资本=VaR(附加因子+最低乘数因子)
答案
单选题
巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为()。
A.市场风险监管资本=乘数因子×VaR B.市场风险监管资本=(最低乘数因子+附加因子)×VaR C.市场风险监管资本= VaR/乘数因子 D.市场风险监管资本= VaR/(附加因子+最低乘数因子)
答案
单选题
巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为()。
A.市场风险监管资本=乘数因子x VaR B.市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)xVaR C.市场风险监管资本=VaR+乘数因子 D.市场风险监管资本=VaR÷(附加因子+最低乘数因子)
答案
单选题
巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为( )。
A.市场风险监管资本=乘数因子×VAR B.市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VAR C.市场风险监管资本=VAR÷乘数因子 D.市场风险监管资本=VAR÷(附加因子+最低乘数因子)
答案
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答案
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市场风险溢酬反映了市场整体对风险的厌恶程度,投资者越喜欢冒险,市场风险溢酬的数值就越小。
市场风险溢酬反映了市场整体对风险的厌恶程度 ,投资者越喜欢冒险 ,市场风险溢酬的数值就越小。( )
市场风险溢酬反映了市场整体对风险的厌恶程度 ,投资者越喜欢冒险 ,市场风险溢酬的数值就越小()
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