单选题

以下对于零售违约概率,错误的是()

A. A.零售风险暴露应在债项层面认定违约定义
B. B.违约概率是指在未来一段时间内借款人发生违约的可能性。
C. C.同一债务人的不同债项的违约概率可以不同
D. D.若一个客户的信用卡已经违约,其个人住房贷款将被强制被认定为违约

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单选题
以下对于零售违约概率,错误的是()
A.A.零售风险暴露应在债项层面认定违约定义 B.B.违约概率是指在未来一段时间内借款人发生违约的可能性。 C.C.同一债务人的不同债项的违约概率可以不同 D.D.若一个客户的信用卡已经违约,其个人住房贷款将被强制被认定为违约
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多选题
以下对于零售违约概率,正确的是()
A.A.零售风险暴露应在债项层面认定违约定义 B.B.违约概率是指在未来一段时间内借款人发生违约的可能性。 C.C.同一债务人的不同债项的违约概率可以不同 D.D.若一个客户的信用卡已经违约,其个人住房贷款将被强制被认定为违约
答案
多选题
对于零售贷款违约概率的估计,需要注意以下几点()
A.A.需要考虑经济衰退期的影响 B.B.如数据未包括经济衰退期,商业银行应调整违约概率估算方法或估值结果 C.C.零售贷款存在“成熟期”效应 D.D.需要针对尚未成熟的分池,应通过成熟性调整系数,对违约概率估值进行放大
答案
单选题
对于零售贷款违约风险暴露的估计,以下错误的是()
A.A.对于循环的零售贷款品种,一般直接采用估算时点的贷款余额作为EAD B.B.对于循环类的零售贷款品种,需估算CCF,以反映违约时借款人继续提款的可能性 C.C.对于零售贷款违约风险暴露的估计,重点在于对循环类贷款品种估计风险转换系数(CCF) D.D.风险转换系数的估计值应是长期的、违约加权的风险转换系数的平均值
答案
多选题
对于零售贷款违约损失率的估计,以下正确的是()
A.A.应不低于违约加权的长期平均损失率 B.B.应反映经济衰退时期违约债项的损失严重程度 C.C.在所有可预见的经济条件下都保持稳健和可靠 D.D.针对未违约贷款,应分别估计潜在违约损失率(PLGD)和最佳预期损失(BEEL)
答案
单选题
对于零售内部评级法,以下说法错误的是()
A.A.商业银行需自行估计违约概率,其它风险要素按照监管规定的方法进行计量 B.B.商业银行自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露 C.C.商业银行对违约风险暴露的估计值应反映违约事件发生时或发生后债务人继续提款的可能性 D.D.零售风险暴露的风险分池不允许推翻
答案
多选题
对于零售风险参数的估计,以下错误的是()
A.A.违约概率的估计值应是某一零售资产池一年期实际违约率的长期平均数 B.B.在同一风险分池下的不同零售贷款,其风险参数估计值可能不同 C.C.风险参数量化的数据观察期应涵盖一个完整的经济周期 D.D.用于估计零售风险暴露风险参数的数据观察期不得低于3年
答案
单选题
对于零售风险参数的估计,以下错误的是()
A.A.违约概率的估计值应是某一零售资产池一年期实际违约率的长期平均数 B.B.违约损失率和违约风险暴露应是长期的、违约加权的平均值 C.C.风险参数量化的数据观察期应涵盖一个完整的经济周期 D.D.用于估计零售风险暴露风险参数的数据观察期不得低于3年
答案
判断题
对于零售类风险暴露,应采用初级法,即违约概率、违约损失率和违约风险暴露等由监管部门规定。()
答案
单选题
对于零售贷款的“成熟期效应”,以下错误的是()
A.A.个人住房贷款存在较为明显的“成熟期效应” B.B.贷款发放初期,违约风险一般相对较高 C.C.贷款发放一段时间后,违约风险达到最高点,也就是“成熟期”效应高峰 D.D.“成熟期”效应高峰后,随着贷款帐龄越长,违约风险将会逐步降低
答案
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