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一种是蒙特卡罗模拟法。这种方法的实施,第一步,要假设风险因子服从一定的联合分布,并根据历史数据来估计出联合分布的参数。第二步,是利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样,所抽得的每个样本,相当于风险因子的一种可能场景。第三步,是计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化,从而得到组合价值变化的抽样。第四步,根据组合价值变化的抽样来估计其分布并计算VaR。()
判断题
一种是蒙特卡罗模拟法。这种方法的实施,第一步,要假设风险因子服从一定的联合分布,并根据历史数据来估计出联合分布的参数。第二步,是利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样,所抽得的每个样本,相当于风险因子的一种可能场景。第三步,是计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化,从而得到组合价值变化的抽样。第四步,根据组合价值变化的抽样来估计其分布并计算VaR。()
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使用蒙特卡罗模拟法计算在险价值(VaR),实施的第一步是()
A.进行抽样检验 B.假设风险因子分布 C.对风险因子波动率进行优化 D.筛选足够多的样本
答案
单选题
使用蒙特卡罗模拟法计算在险价值(VaR),实施的第一步为( )。
A.筛选出足够多的样本 B.假设风险因子的分布 C.进行抽样检验 D.计算风险因子的波动
答案
单选题
蒙特卡罗模型,实施的第一步是()
A.进行抽样检验 B.假设风险因子分布 C.对风险因子波动率进行优化 D.筛选足够多的样本
答案
单选题
蒙特卡洛模型,实施的第一步是()
A.进行抽样检验 B.假设风险因子分布 C.对风险因子波动率进行优化 D.筛选足够多的样本
答案
判断题
一种是蒙特卡罗模拟法。这种方法的实施,第一步,要假设风险因子服从一定的联合分布,并根据历史数据来估计出联合分布的参数。第二步,是利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样,所抽得的每个样本,相当于风险因子的一种可能场景。第三步,是计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化,从而得到组合价值变化的抽样。第四步,根据组合价值变化的抽样来估计其分布并计算VaR。()
答案
单选题
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答案
单选题
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答案
单选题
实施风险管理的第一步是( )
A.对主要风险进行评估 B.风险识别 C.确定风险评级和应对计划 D.风险监察
答案
单选题
实施风险管理的第一步是()
A.对主要风险进行评估 B.风险识别 C.确定风险评级和应对策略 D.风险监察
答案
单选题
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A.呈现假设 B.汇集假设 C.确立利害关系人 D.组建团体
答案
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蒙特卡罗模拟法的实施步骤包括()。
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蒙特卡罗模拟法的实施步骤包括()。
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