常见的确定合约数量的方法有（）

面值法确定国债期货套期保值合约数量的公式是（）。 面值法确定国债期货套期保值合约数量的公式是（ ）。 根据债券组合的面值与对冲期货合约的面值之间的关系确定对冲所需的期货合约数量，其计算公式为： 国债期货合约数量=债券组合面值+国债期货合约面值（） 为了比较准确地确定合约数量，首先需要确定套期保值比率，它是（）的比值。 在计算股指期货套期保值合约数量时，当现货总价值和期货合约的价格确定后，所需买卖的期货合约数和贝塔系数大小有关，贝塔系数越大，所需期货合约数就越多（）。 蝶式套利中，居中月份合约的数量是较近月份合约和较远月份合约数量的（） 蝶式套利中，居中月份合约的数量是较近月份和较远月份合约数量的（ ）。 在蝶式套利中，居中月份合约的交易数量（）较远月份和较近月份合约数量之和。 蝶式套利中．居中月份合约的数量等于较近月份和较远月份合约数量的乘积（） 蝶式套利中．居中月份合约的数量等于较近月份和较远月份合约数量的乘积。（ ） 下列关于股指期货套期保值中合约数量的表述中，正确的有（ ）。 下列关于股指期货套期保值中合约数量的表述中，正确的有（）。 期货品种及合约数量的确定应保证期货与现货头寸的价值变动完全相同。( ) 期货品种及合约数量的确定应保证期货与现货头寸的价值变动大体相当。 期货品种及合约数量的确定应保证期货与现货头寸的价值变动完全相同。（　　） 用国债期货合约对债券组合进行套期保值，所需国债期货合约数量（）。 持仓量是从期货合约开始交易起计算的未平仓合约数量。（ ） 用国债期货合约对债券组合进行套期保值，所需国债期货合约数量（） 蝶式套利中，居中月份合约的数量可以低于或高于较近月份和较远月份合约数量之和。（　　） 利用修正久期计算债券组合和国债期货的利率敏感度，从而确定对冲所需国债期货合约数量的方法，称为修正久期法。