在均值-方差模型中，有效边界上方的投资组合具有更优的风险收益属性，但无法实现（）

在1952年开创了以均值方差法为基础的投资组合理论（） （）于1952年开创了以均值方差法为基础的投资组合理论。 有效集以外的投资组合与有效边界上的组合相比，不包括( )。 有效集以外的投资组合与有效边界上的组合相比，不包括( )。 （2021年真题）投资者的无差异曲线簇与证券组合可行域有效边界的切点所表示的组合（ ）．Ⅰ是该投资者的最优证券组合Ⅱ是方差最小组合Ⅲ投资者在所有有效组合中，该组合获得最大满意程度Ⅳ投资者在所有有效组合中，该组合风险最小 有效集以外的投资组合与有效边界上的组合相比，不包括（  ）。 在资本资产定价模型，所有投资者拥有同一个证券组合可行域和有效边界。（） 在资本资产定价模型，所有投资者拥有同一个证券组合可行域和有效边界（） B-L模型和美林时钟模型都衍生自均值-方差模型（） (2016年)（）于1952年开创了以均值方差法为基础的投资组合理论。 在具有相同期望收益水平的证券组合中，方差最小的组合是有效组合。（） 在《金融杂志》上发表“资产组合的选择”文章，首次提出了均值一方差模型的是（）。 马科维茨于（）年开创了以均值方差法为基础的投资组合理论 关于均值、方差模型，以下表述错误的是（　　）。 关于均值-方差模型，以下表述错误的是（　　） 关于均值、方差模型，以下表述错误的是（）。 关于均值、方差模型，以下表述错误的是（）。 关于均值-方差模型，以下表述错误的是（） 以下属于积极投资策略的有（）。Ⅰ.购买指数基金Ⅱ.运用均值方差有效资产组合管理理论构造最佳风险资产组合Ⅲ.采用技术分析和基本面分析选股Ⅳ.全部投资国债 在均值方差模型巾，如果不允许卖空，由两种风险证券构建的证券组合的可行域( )