а1如果表示t时期的贴现因子，st表示t时期的即期利率，则贴现因子与即期利率的关系式可以表示为()。

贴现因子可能的值有()。 在囚徒困境中，“针锋相对”战略定义为：1、每个参与人开始选择“抵赖”；2、在t阶段选择对方在t-1的行动。假定贴现因子δ=1，证明以上战略不是子博弈精炼纳什均衡。 下列关于终值、现值和贴现因子的说法中，正确的有()。Ⅰ.终值表示的是货币时间价值的概念Ⅱ.现在值即现值，是指将来货币金额的现在价值Ⅲ.贴现因子在数值上可以理解为贴现率Ⅳ.现值的计算公式为：PV=FV/(1+i)n=FV×(1+i)-n 投资者持有期限为3年，票面利率为8％，每年付息一次的债券。3年期即期利率为6％，则第3年的贴现因子是（ ）。 使用洋地黄后心电图出现ST-T鱼钩样改变表示为 朗伯比尔定律A=lg（1/T）=Kbc中T表示？（） 如果消费函数是C=100+0. 75(y - T)，其中C表示消费，y表示产出，T表示税收。在短期均衡中，税收减少1亿元的效果是( )。 假定某企业的产品产量与价格的关系可表示为模型St=b0+b1Pt+εt，其中St为产量，Pt为价格。又知，如果该企业在t-1期生产过剩，经营人员会削减t期的产量。由此判断上述模型存在 (2017年)投资者持有期限为3年，票面利率为8％，每年付息一次的债券。3年期即期利率为6％，则第3年的贴现因子是（）。 服用洋地黄后，心电图出现ST-T波呈鱼钩样改变，表示（） 1T系统中的1表示（） 如果以EVt表示期权在t时点的内在价值，x表示期权合约的协定价格，St表示该期权标的物在t时点的市场价格，m表示期权合约的交易单位，当x=10000，St=10050，m=5时，则每一看跌期权在c时点的内在价值EVt等于( )。 （2017年真题）投资者持有期限为3年，票面利率为8％，每年付息一次的债券。3年期即期利率为6％，则第3年的贴现因子是（ ）。 T表示开氏温度，t表示摄氏温度，则t=450度时，T=（）. 假设：以EVt表示期权在t时点的内在价值，x表示期权合约的协定价格，St表示该期权基础资产在t时点的市场价格，m表示期权合约的交易单位，则每一看跌期权在t时点的内在价值可表示为（)。 假设：以evt表示期权在t时点的内在价值，x表示期权合约的协定价格，st表示该期权基础资产在t时点的市场价格，m表示期权合约的交易单位，则每一看涨期权在t时点的内在价值可表示为（） 在在爱立信交换局查询传输质量，其输出结果的T1表示（），T2表示（）。 利率表示一定时期内利息与本金的比率，通常用千分比表示。 交割方式中T+1表示() 使用洋地黄后，心电图出现鱼钩型ST-T段变化，最可能表示（）