股票X和股票Y的标准差分别是( )。
A. 15%和26%
B.
C. 20%和4%
D.
E. 24%和13%
F.
G. 28%和8%
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股票X和股票Y的标准差分别是( )。
A.15%和26% B. C.20%和4% D. E.24%和13% F. G.28%和8%
答案
股票X和股票Y的标准差分别是( )。
A.15%和26% B.20%和4% C.24%和13% D.28%和8%
答案
股票X和股票Y，股票X的预期报酬率为20%，股票Y的预期报酬率为30%，股票X报酬率的标准差为40%，股票Y报酬率的标准差为50%，那么()。
A.股票X的变异程度大于股票Y上午变异程度 B.股票X的变异程度小于股票Y上午变异程度 C.股票X的变异程度等于股票Y上午变异程度 D.无法确定两只股票变异程度的大小
答案
股票X和股票Y，股票X的预期报酬率为20%，股票Y的预期报酬率为30%，股票X报酬率的标准差为40%，股票Y报酬率的标准差为50%，那么，()。
A.无法确定两只股票变异程度的大小 B.股票X的变异程度大于股票Y的变异程度 C.股票X的变异程度小于股票Y的变异程度 D.股票X的变异程度等于股票Y的变异程度
答案
股票X和股票Y，股票X的预期报酬率为20%，股票Y的预期报酬率为30%，股票X报酬率的标准差为40%，股票Y报酬率的标准差为50%，那么（）
A.股票X的变异程度大于股票Y的变异程度 B.股票X的变异程度小于股票Y的变异程度 C.股票X的变异程度等于股票Y的变异程度 D.无法确定两只股票变异程度的大小
答案
假设股票市场未来有三种状态：熊市、正常、牛市；对应的概率是0.2、0.5、0.3；对应三种状态，股票X的收益率分别是-20%、18%、50%；股票Y的收益率分别是-15%、20%、10%。则股票X和股票Y的标准差分别是( )。
A.15%；26% B.20%；4% C.24%；13% D.28%；8%
答案
假设股票市场未来有三种状态：熊市、正常、牛市；对应的概率是0.2，0.5，0.3，对应三种状态，股票X的收益率分别是-20%，18%，50%；股票Y的收益率分别是-15%，20%， 10%。则股票X和股票Y的标准差分别是( )。
A.15%和26% B.20%和4% C.24%和13% D.28%和8%
答案
假设股票市场未来有三种状态：熊市、正常、牛市；对应的概率分别是0.2、0.5、0.3；对应这三种状态，股票X的收益率分别是-20%、18%、50%；股票Y的收益率分别是-15%、20%、10%。则股票X和股票Y的期望收益率分别是( )。
A.18%；5% B.18%；12% C.20%；11% D.20%；10%
答案
假设某股票的收益分布状况如下表7-6所示。{图}该股票的预期收益率和标准差分别是（）
A.7.2%和10.8% B.8.2%和11.9% C.7.2%和11.9% D.8.2%和10.8%
答案
股票A和市场组合的相关系数是0.4,股票A收益的标准差为40%,市场组合收益的标准差是20%，股票A的β系数为（）
A.0.8 B.1.0 C.0.4
答案
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假设股票A和B的协方差为0.0006，股票A的标准差为0.03，股票B的标准差为0.04，则可知这两只股票的相关系数为()。
假设股票A和B的协方差为0.0006，股票A的标准差为0.03，股票B的标准差为0.04，则可知这两只股票的相关系数为（）
假设某股票的收益分布状况如下表7-6所示。<br>{图}<br>该股票的预期收益率和标准差分别是（）
除去各股票完全正相关的情况，组合资产的标准差将（）各股票标准差的加权平均。
甲公司购入A股票和B股票构建投资组合，标准差分别为10%和16%，在等比例投资的情况下，假设两只股票的相关系数为1，则该证券组合的标准差为（）
甲公司购入A股票和B股票购建投资组合，标准差分别为10%和16%，在等比例投资的情况下，假设两只股票的相关系数为1，则该证券组合的标准差为（ ）。
某组资料共5例，∑X2=190，∑X=30，则均数和标准差分别是（）
甲公司购入A股票和B股票构建投资组合，标准差分别为10%和l6%，在等比例投资的情况下，假设两只股票的相关系数为1，则该证券组合的标准差为( )。
甲公司购AA股票和B股票购建投资组合，标准差分别为10%和16%，在等比例投资的情况下，假设两只股票的相关系数为1.则该证券组合的标准差为（）
有A、B两只股票，A股票的预期收益率是15%，B股票的预期收益率为20%,A股票的标准差是0.04，β值是1.2;B股票的标准差是0.06，β值是1.8。如果大盘的标准差是0.03，则大盘与股票A的协方差是()。
有A、B两只股票，A股票的预期收益率是15%，B股票的预期收益率为20%，A股票的标准差是0.04，β值是1.2；B股票的标准差是0.06,β值是1.80如果大盘的标准差是0.03，则大盘与股票A的协方差是()。
X，Y分别表示两种不同类型借款人的违约损失，其协方差为0.08，X的标准差为 0.09，Y的标准差为0.70，则X，Y的相关系数为（）
积差系数r是与X和Y的标准差的乘积之比
X=30，X2=190，5.某组资料共5例，则均数和标准差分别是（）
计算某股票贝塔系数需要用到的指标是()。
Ⅰ 该股票与整个股票市场的相关性
Ⅱ 股票自身的标准差
Ⅲ 整个市场的标准差
Ⅳ 该股票在投资组合中配置的权重
A公司股票的期望回报率为25%，标准差为20%。B公司股票的期望回报率为10%，标准差为9%,则风险更高的股票为（）
已知A股票的β值为1.3，与市场组合的相关系数为0.65，市场组合的标准差为0.1，则A股票的标准差为（）
X、Y分别表示两种不同类型借款人的违约损失，其协方差为0.08，X的标准差为0.90，Y的标准差为0.70，则其相关系数为( )。
X=30，X2=190，5.某组资料共5例，则均数和标准差分别是（）。
股票A的报酬率的预期值为10%，标准差为25%，贝塔系数为1.25，股票B的报酬率的预期值为12%，标准差为15%，贝塔系数为1.5，则有关股票A和股票B风险的说法正确的有（）
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