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假定无收益的投资资产的即期价格为S0,T是远期合约到期的时间,r是以连续复利计算的无风险年利率,F0是远期合约的即期价格,那么当( )时,套利者可以买入资产同时做空资产的远期合约。
单选题
假定无收益的投资资产的即期价格为S0,T是远期合约到期的时间,r是以连续复利计算的无风险年利率,F0是远期合约的即期价格,那么当( )时,套利者可以买入资产同时做空资产的远期合约。
A. 0>S0e
B. (rT)
C. 0
D. (rT)
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假定无收益的投资资产的即期价格为S0,T是远期合约到期的时间,r是以连续复利计算的无风险年利率,F0是远期合约的即期价格,那么当( )时,套利者可以买入资产同时做空资产的远期合约。
A.0>S0e B.(rT) C.0 D.(rT)
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单选题
假定无收益的投资资产的即期价格为S0,T是远期合约到期的时间,r是以连续复利计算的无风险年利率,F0是远期合约的即期价格,那么当()时,套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。
A.0>S0erT B.S0erT C.0≤S0erT D.0=S0erT
答案
单选题
假定无收益的投资资产的即期价格为S0,T是远期合约到期的时间,r是以连续复利计算的无风险年利率,F0是远期合约的即期价格,那么当( )时,套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。
A.F0>S0erT B.F0<S0erT C.F0≤S0erT D.F0=S0erT
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单选题
假定无收益的投资资产的即期价格为S0,T是远期合约到期的时间,r是以连续复利计算的无风险年利率,是远期合约的即期价格,那么当()时,套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。
A.F0>S0erT B.F0<S0erT C.F0≤S0erT D.F0=S0erT
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单选题
假定无收益的投资资产的即期价格为S0,T是远期合约到期的时间,r是以连续复利计算的无风险年利率,F0是远期合约的即期价格,假定持有成本因子为r-d,d为红利收益率,则其期货的理论价格为( )。
A.0=S0e B.(rT) C.0-S0e D.((r-1)T)
答案
单选题
假定不支付收益的投资性资产的即期价格为S,T是远期合约到期的时间,r是以连续复利计算的无风险年利率,F是远期合约的即期价格,如果F>Se^(rT),套利者的正确做法是()
A.买入资产同时做空资产的远期合约 B.卖空资产同时买入资产的远期合约 C.买入资产同时买入资产的远期合约 D.卖空资产同时卖出资产的远期合约
答案
主观题
中国大学MOOC: 假定某美元资产不能给持有者带来现金收入,投资者可以按无风险利率r借款,这项资产在T时刻的远期价格F和在t时刻的即期价格S是相关的。如果投资者注意到F>Sexp(r(T-t)),那么投资者可以通过下列哪种方式盈利?
答案
判断题
在确定标的资产的远期价格时,应当使远期价格(F)尽可能等于合约到期时的现货价格(ST)。(注:T为S的下标,表示合约到期日)()
答案
单选题
远期价格是使得远期价格合约价值为()的交割价格,它依赖于标的资产的现价
A.零 B.1 C.-1 D.-2
答案
单选题
远期价格是使得远期价格合约价值为()的交割价格,它依赖于标的资产的现价
A.零 B.1 C.-1 D.负数
答案
热门试题
远期价格F是这样决定的:在期初,由于签署远期合约是没有任何货币支付的,因此当前价值?=0,从而此时远期价格( )合约的交割价格。
远期价格F是这样决定的:在期初,由于签署远期合约是没有任何货币支付的,因此当前价值f=0,从而此时远期价格()合约的交割价格
远期价格是使得远期合约价值( )的交割价格。
中国大学MOOC: 远期合约的价格等于交易时的即期价格加上持有成本。
对于空头远期,如果到期日即期价格高于远期价格则买方会【 】
关于远期合约的定价:若研究时间t=0时签署,时间T时交割一种资产的远期合约的远期价格F的定价问题时,为确定远期价格F,在此做出的假设正确的是( )。Ⅰ没有交易成本Ⅱ标的资产是任意可分的Ⅲ标的资产的储存是没有成本的Ⅳ标的资产是不可以卖空的
远期价格是使得远期合约价值为()的交割价格。
同业间叙做远期交易通常以即期价格加减升贴水计算远期价格。
远期价格是使得远期合约价值为( )的交割价格,它依赖于标的资产的现价。
远期价格是使得远期合约价值为()的交割价格,它依赖于标的资产的现价。
远期合约的价值略等于远期价格。
关于远期合约的定价:若研究时间t=0时签署,时间T时交割一种资产的远期合约的远期价格F的定价问题时,为确定远期价格F,在此做出的假设正确的是()。<br/>Ⅰ没有交易成本<br/>Ⅱ标的资产是任意可分的<br/>Ⅲ标的资产的储存是没有成本的<br/>Ⅳ标的资产是不可以卖空的
研究时间t=0时签署,时间T时交割一种资产的远期合约的远期价格F的定价问题时,为确定远期价格F,在此做出的假设正确的是()。Ⅰ.没有交易成本Ⅱ.标的资产是任意可分的Ⅲ.标的资产的储存是没有成本的Ⅳ.标的资产是不可以卖空的
远期合约的远期价格和交割价格是两个概念,远期价格可能大于、小于、等于交割价格,上述说法()
远期价格在(),使得远期合约价值为零
远期价格在(),使得远期合约价值为零。
以S&P500为标的物三个月到期远期合约,假设指标每年的红利收益率为3%,标的资产为900美元,连续复利的无风险年利率为8%,则该远期合约的即期价格为( )美元。
我们把使得远期合约价值( )的交割价格称为远期价格。
远期价格的公式表明资产的远期价格仅与()有关
通过远期价格公式表明,资产的远期价格与()有关
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