单选题

若两项证券资产收益率的相关系数为0.6,则下列说法正确的是( )。

A. 该项证券资产组合的风险等于组合中两项资产风险的加权平均数
B. 两项资产的收益率变化方向和变化幅度完全相反
C. 两项资产的组合可以分散一部分非系统性风险
D. 两项资产的组合可以分散一部分系统性风险

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主观题
若两项证券资产收益率的相关系数为0.5,则下列说法正确的是
答案
单选题
若两项证券资产收益率的相关系数为0.5,则下列说法正确的是()。
A.两项资产的收益率之间不存在相关性 B.无法判断两项资产的收益率是否存在相关性 C.两项资产的组合可以分散一部分非系统性风险 D.两项资产的组合可以分散一部分系统性风险
答案
单选题
若两项证券资产收益率的相关系数为0.6,则下列说法正确的是( )。
A.该项证券资产组合的风险等于组合中两项资产风险的加权平均数 B.两项资产的收益率变化方向和变化幅度完全相反 C.两项资产的组合可以分散一部分非系统性风险 D.两项资产的组合可以分散一部分系统性风险
答案
单选题
若两项证券资产收益率的相关系数为0.5,则下列说法正确的是()。(2018年卷Ⅱ)
A.两项资产的收益率之间不存在相关性 B.无法判断两项资产的收益率是否存在相关性 C.两项资产的组合可以分散一部分非系统性风险 D.两项资产的组合可以分散一部分系统性风险
答案
单选题
若两项证券资产收益率的相关系数为 0.5,则下列说法正确的是( )。 (2018年卷日)
A.两项资产的收益率之间不存在相关性 B.无法判断两项资产的收益率是否存在相关性 C.两项资产的组合可以分散一部分非系统性风险 D.两项资产的组合可以分散一部分系统性风险
答案
多选题
下列有关两项资产收益率之间的相关系数说法中,正确的有( )。
A.当相关系数为1时,投资两项资产不能抵消任何投资风险 B.当相关系数为-1时,投资两项资产可以最大程度地抵消风险 C.当相关系数为0时,投资两项资产的组合可以降低风险 D.两项资产之间的正相关程度越低,其投资组合可分散的投资风险的效果越小 E.当相关系数为1时,投资两项资产的组合可以降低风险
答案
判断题
相关系数反映两项资产收益率的相关程度即两项资产收益率之间相对运动的状态。( )
答案
多选题
下列关于两项资产收益率之间的相关系数表述正确的有(  )。
A.当相关系数为1时,投资两项资产不能抵消任何投资风险 B.当相关系数为-1时,投资两项资产的风险可以充分抵消 C.当相关系数为0时,投资两项资产的组合可以降低风险 D.两项资产之间的相关系数越大,其投资组合可分散的投资风险的效果越大 E.两项资产之间的相关系数越小,其投资组合可分散的投资风险的效果越大
答案
多选题
下列关于两项资产收益率之间的相关系数表示正确的有()
A.当相关系数为1时,投资两项资产不能抵消任何投资风险 B.当相关系数为-1时,投资两项资产的风险可以充分抵消 C.当相关系数为0时,投资两项资产的组合可以降低风险 D.两项资产之间的相关系数越大,其投资组合可分散的投资风险的效果越大 E.两项资产之间的相关系数越小,其投资组合可分散的投资风险的效果越大
答案
多选题
如果两项资产收益率之间的相关系数为0,那么下列说法中正确的有(  )。
A.投资组合的风险最小 B.投资组合可分散的风险效果比正相关的效果大 C.两项资产收益率之间没有相关性 D.投资组合可分散的风险效果比负相关的效果小
答案
热门试题
当两项资产收益率的相关系数等于1时,下列说法中不正确的是(  )。 下列有关两项资产收益率之间的相关系数表述正确的有( )。 下列有关两项资产收益率之间的相关系数表示正确的有() 下列关于两项资产收益率之间的相关系数的表述中,正确的有()。 当两项资产的收益率的相关系数为负值时,两项资产的组合可以分散非系统风险,当两项资产的收益率的相关系数为正值时,两项资产的组合无法分散非系统风险。(  ) 下列有关两项资产收益率之间的相关系数,表述不正确的是() 下列有关两项资产收益率之间的相关系数表示不正确的有() 下列有关两项资产收益率之间的相关系数表示不正确的是() 下列有关两项资产收益率之间的相关系数表示不正确的是() 下列有关两项资产收益率之间的相关系数表述不正确的有() 当两项资产收益率之间的相关系数为0时,下列有关表述正确的有(  )。 一项投资组合由两项资产构成。下列关于两项资产的期望收益率相关系数与投资组合风险分散效应的说法中,正确的是()。 一项投资组合由两项资产构成。下列关于两项资产的期望收益率、相关系数与投资组合风险分散效应的说法中,正确的是( )。 证券A和证券B的收益率相关系数为0.4,证券A和证券C的收益率相关系数为-0.7,则以下说法正确的是( )。 证券A与证券B的收益率相关系数为0.4,证券A与证券C的收益率相关系数为-0.7,则以下说法正确的是() 当两项资产收益率之间的相关系数为0时,F列有关表述正确的有() 当两项资产收益率之间的相关系数为零时,下列表述中不正确的是() A资产收益率与B资产收益率的相关系数为0.5,则()。 (2020年真题)一项投资组合由两项资产构成。下列关于两项资产的期望收益率相关系数与投资组合风险分散效应的说法中,正确的是(  )。 关于两种资产收益率的协方差和相关系数。下列说法正确有(  )
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