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对“蒙特卡罗模拟”理解正确的一项是( ???)
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对“蒙特卡罗模拟”理解正确的一项是( ???)
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主观题
对“蒙特卡罗模拟”理解正确的一项是( ???)
答案
多选题
下列关于蒙特卡罗模拟法的说法中正确的是()
A.通过产生一系列同模拟对象具有相同统计特性的随机数据来模拟未来风险因素的变动情况 B.所生成的大量情景使得在预算风险时比解析模型能得出更可靠,更综合的结论 C.体现了非线性资产的凸性 D.计算效率较高 E.考虑到了波动性随时间变化的情形
答案
单选题
下列关于蒙特卡罗模拟法的说法,不正确的是()
A.蒙特卡罗模拟法是一种结构化模拟的方法 B.通过产生一系列同模拟对象具有相同统计特性的随机数据来模拟未来风险因素的变动情况 C.蒙特卡罗模拟法无需强大的计算设备,运算快捷 D.比解析模型能得出更可靠,更综合的结论
答案
单选题
蒙特卡罗模拟方法的优点不包括()
A.能够用于标的资产的预期收益率和波动率的函数形式比较复杂的情况 B.测算精度依赖于模拟运算的次数 C.模拟运算的时间随变量个数的增加呈线性增长 D.整体的运算是比较有效率的
答案
多选题
蒙特卡罗模拟法的实施步骤包括()。
A.假设风险因子服从一定的联合分布,并根据历史数据估计出联合分布的参数 B.利用计算机从迁移不得到联合分布中随机抽样,所抽得的每个样本相当于风险因子的一种可能场景 C.计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化,从而得到组合价值变化的抽样 D.根据组合价值变化的抽样估计其分布并计算VaR
答案
多选题
蒙特卡罗模拟法的实施步骤包括( )。
A.假设风险因子服从一定的联合分布,并根据历史数据估计出联合分布的参数 B.利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样,所抽得的每个样本相当于风险因子的一种可能场景 C.计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化,从而得到组合价值变化的抽样 D.根据组合价值变化的抽样估计其分布并计算VaR
答案
多选题
蒙特卡罗模拟法实施的步骤,包括()。
A.是利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样,所抽得的每个样本,相当于风险因子的一种可能场景 B.根据组合价值变化的抽样来估计其分布并计算VaR C.要假设风险因子服从一定的联合分布,并根据数据来估计出联合分布的参数 D.是计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化,从而得到组合价值变化的抽祥
答案
多选题
蒙特卡罗模拟法的实施步骤包括()。
A.假设风险因子服从一定的联合分布,并根据历史数据估计出联合分布的参数 B.利用计算机从迁移不得到联合分布中随机抽样,所抽得的每个样本相当于风险因子的一种可能场景 C.计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化,从而得到组合价值变化的抽祥 D.根据组合价值变化的抽样估计其分布并计算VaR
答案
主观题
“蒙特卡罗模拟”存在危险性的根源是( ???)
答案
多选题
运用蒙特卡罗模拟法计算VaR的步骤的是()
A.利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样,所抽得的每个样本,相当于风险因子的一种可能场景 B.根据组合价值变化的抽样来估计其分布并计算VaR C.要假设风险因子服从一定的联合分布,并根据数据来估计出联合分布的参数 D.是计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化,从而得到组合价值变化的抽样
答案
热门试题
以下属于蒙特卡罗模拟方法的优点的是()。
两种模拟法分别是历史模拟法和蒙特卡罗模拟法()。
你的项目必须对时间表风险进行一项蒙特卡罗()
计算VaR的蒙特卡罗模拟法具有很多优点,包括( )。
计算VaR的蒙特卡罗模拟法的缺点不包括( )。
当用蒙特卡罗实验进行模拟,长期的平均模拟需求应该接近于()。
下列哪项最简要地说明了蒙特卡罗模拟技术()。
下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中,错误的是( )。Ⅰ.方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值Ⅱ.历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑Ⅲ.蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设Ⅳ.蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子(Decay Factor)可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应
使用蒙特卡罗模拟法计算在险价值(VaR),实施的第一步是()
下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中,错误的是()。<br/>Ⅰ.方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值<br/>Ⅱ.历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑<br/>Ⅲ.蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设<br/>Ⅳ.蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子(Decay Factor)可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应
计算在险价值VaR的蒙特卡罗模拟法的缺点不包括()
用蒙特卡罗模拟法确定期权价格的基本过程是什么?
使用蒙特卡罗模拟法计算在险价值(VaR),实施的第一步为( )。
VaR的计算方法有()。Ⅰ.德尔塔一正态分布法Ⅱ.局部估值法Ⅲ.历史模拟法Ⅳ.蒙特卡罗模拟法
VaR的主要计算方法包括( )。 Ⅰ正态分布法 Ⅱ历史模拟法 Ⅲ蒙特卡罗模拟法 Ⅳ专家评价法
VaR值的计量方法包括但不限于方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。()
蒙特卡罗模拟法是S.M.乌拉姆和J.冯·诺伊曼提出的()
蒙特卡罗分析是用于()
VaR的计算方法有()。 ①德尔塔—正态分布法 ②局部估值法 ③历史模拟法 ④蒙特卡罗模拟法
对语感理解正确的一项是()
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