单选题

詹森α衡量的是基金组合收益中超过( )预测值的那一部分超额收益。

A. 绝对收益率
B. WACC模型
C. 超额收益率
D. CAPM模型

查看答案
该试题由用户117****60提供 查看答案人数:27641 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户117****60提供 查看答案人数:27642 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
单选题
詹森α衡量的是基金组合收益中超过()预测值的那一部分超额收益。
A.绝对收益率 B.WACC模型 C.超额收益率 D.CAPM模型
答案
单选题
詹森α衡量的是基金组合收益中超过( )预测值的那一部分超额收益。
A.绝对收益率 B.WACC模型 C.超额收益率 D.CAPM模型
答案
单选题
衡量基金组合收益中超过CAPM模型预测值的那一部分超额收益的是()。
A.夏普比率 B.特雷诺比率 C.詹森a D.信息比率
答案
单选题
下列说法正确的是(  )。
Ⅰ信息比率越大,表示在同一跟踪误差水平上基金能得到更大的差额收益
Ⅱ当詹森a=0,则说明基金组合的收益率与处于相同风险水平的被动组合的收益率不存在显著差异
Ⅲ当詹森a>0,则说明基金表现要优于市场指数表现
Ⅳ詹森a是衡量基金组合收益中超过CAPM模型预测值的那一部分超额收益
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案
单选题
下列说法正确的是()。<br/>Ⅰ信息比率越大,表示在同一跟踪误差水平上基金能得到更大的差额收益<br/>Ⅱ当詹森a=0,则说明基金组合的收益率与处于相同风险水平的被动组合的收益率不存在显著差异<br/>Ⅲ当詹森a>0,则说明基金表现要优于市场指数表现<br/>Ⅳ詹森a是衡量基金组合收益中超过CAPM模型预测值的那一部分超额收益
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案
单选题
股票(组合)的收益分为两部分,一部分是系统风险产生的收益,另一部分是(  )。
A.红利 B.资本利得 C.风险补偿 D.Alpha(α)
答案
单选题
股票(组合)的收益也分为两部分,一部分是系统风险产生的收益,另一部分是(  )。
A.红利 B.资本利得 C.风险补偿 D.Alpha(α)
答案
单选题
MVC设计模式中没有下面那一部分()
A.逻辑层 B.模型层 C.视图层 D.控制层
答案
主观题
中国属于亚洲的那一部分?()
答案
主观题
中国属于亚洲的那一部分()
答案
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位