某投资者在上海期货交易所卖出期铜（阴极铜）10手，成交价为37500元/吨，当日结算价为37400元/吨，则该投资者的当日盈亏为()。

4月份，某空调厂预计7月份需要500吨阴极铜作为原料，当时铜的现货价格为53000元／吨，因目前仓库库容不够，无法现在购进。为了防止铜价上涨，决定在上海期货交易所进行铜套期保值期货交易，当年7月份铜期货价格为53300元／吨。该厂在期货市场应（） 某投资者在4月1日买入燃料油期货合约40手（每手10吨）建仓，成交价为4790元/吨，当日结算价为4770元/吨，当日该投资者卖出20手燃料油合约平仓，成交价为4780元/吨，交易保证金比例为8%，则该投资者当日交易保证金为（　　）。 某投资者在4月1日买入燃料油期货合约40手建仓，成交价为4790元／吨，当日结算价为4770元／吨，当日该投资者卖出20手燃料油合约平仓，成交价为4780元／吨，交易保证金比例为8％，则该投资者当日交易保证金为()。(交易单位：10吨／手) 某投资者在上一交易日持有某股指期货合约10手多头持仓，上一交易日的结算价为3500点。当日该投资者以3505点的成交价买入该合约8手多头持仓，又以3510点的成交价卖出平仓5手，当日结算价为3515点，若不考虑手续费，该投资者当日盈利（）元 7月30日，某套利者卖出10手堪萨斯交易所12月份小麦期货合约，同时买入10手芝加哥期货交易所12月份小麦期货合约，成交价格分别为1250美分/蒲式耳和1260美分/蒲式耳。9月10日，该投资者同时将两个交易所的小麦期货合约平仓，平仓价格分别为1240美分/蒲式耳、1255美分/蒲式耳。则该套利者（）。（1手=5000蒲式耳） 7月30日，某套利者卖出10手堪萨斯交易所12月份小麦期货合约，同时买入10手芝加哥期货交易所12月份小麦期货合约，成交价格分别为1250美分/蒲式耳和1260美分/蒲式耳。9月10日，该投资者同时将两个交易所的小麦期货合约平仓，平仓价格分别为1240美分/蒲式耳和1255美分/蒲式耳。则该套利者（ ）。（1手=5000蒲式耳） 某投资者在4月1日买入燃料油期货合约40手（每手10吨）建仓，成交价为4790元／吨，当日结算价为4770元／吨，当日该投资者卖出20手燃料油合约平仓，成交价为4780元／吨，交易保证金比例为8％，则该投资者当日交易保证金为（）元 某投资者在4月1日买入燃料油期货合约40手建仓，成交价为4790元/吨，当日结算价为4770元/吨，当日该投资者卖出20手燃料油合约平仓，成交价为4780元/吨，交易保证金比例为8%，则该投资者当日交易保证金为（）。 7月30日，某套利者卖出10手堪萨斯交易所12月份小麦期货合约，同时买入10手芝加哥期货交易所12月份小麦期货合约，成交价格分别为650美分/蒲式耳和660美分/蒲式耳，9月10日，该套利者同时将两个交易所的小麦期货合约全部平仓，成交价格分别为640美分/蒲式耳和655美分/蒲式耳，该交易（）美元。（不计手续费等费用） 7月30日，某套利者卖出10手堪萨斯交易所12月份小麦合约，同时买入10手芝加哥期货交易所2月份小麦合约，成交价格分别是1250美分/蒲式耳和1260美分/蒲式耳。9月10日，同时将两交易所的小麦期货合约全部平仓，成交价格分别是1252美分/蒲式耳和1270美分/蒲式耳。 该套利交易是（）。 7月30日，某套利者卖出100手堪萨斯期货交易所12份小麦期货合约，同时买入100手芝加哥期货交易所12月小麦期货合约，成交价格分别为650美分/蒲式耳和660美分/蒲式耳。8月10日，该套利者同时将两个交易所的小麦期货合约全部平仓，成交价格分别640美分/蒲式耳和655美分/蒲式耳。该交易盈亏状况是（）美元。（每手小麦合约为5000蒲式耳，不计手续费等费用） 某投资者在4月1日买人燃料油期货合约40手建仓，成交价为4790元/吨，当日结算价为4770元/吨，当日该投资者卖出20手燃料油合约平仓，成交价为4780元/吨，交易保证金比例为8%，则该投资者当日交易保证金为()。 上海黄金交易所系统在撮合成交时，当前一成交价≥买入价≥卖出价时，则撮合成交价为()。 4月16日，阴极铜现货价格为48000元/吨。某有色冶炼企业希望7月份生产的阴极铜也能卖出这个价格。为防止未来铜价下跌，按预期产量，该企业于4 月16日在期货市场上卖出了 100手7月份交割的阴极铜期货合约，成交价为 49000元/吨。但随后企业发现基差变化不定，套期保值不能完全规避未来现货市场价格变化的风险。于是，企业积极寻找铜现货买家。4月28日，一家电缆厂表现出购买的意愿。经协商，买卖双方约定，在6月份之前的任何一天的期货交易时间内，电缆厂均可按铜期货市场的即时价格点价。最终现货按期货价格-600元/吨作价成交。假如6月15日铜买方点价确定阴极铜7月份期货合约价格为45600元/吨，则铜的卖方有色冶炼企业此次基差交易的结果为（　　）。 4月16日，阴极铜现货价格为48000元/吨。某有色冶炼企业希望7月份生产的阴极铜也能卖出这个价格。为防止未来铜价下跌，按预期产量，该企业于4月18日在期货市场上卖出了100手7月份交割的阴极铜期货合约，成交价为49000元/吨。但随后企业发现基差变化不定，套期保值不能完全规避未来现货市场价格变化的风险。于是，企业积极寻找铜现货买家。4月28日，一家电缆厂表现出购买的意愿。经协商，买卖双方约定，在6月份之前的任何一天的期货交易时间内，电缆厂均可按铜期货市场的即时价格点价。最终现货按期货价格-600元/吨作价成交。假如6月15日铜买方点价确定阴极铜7月份期货合约价格为45600元/吨，则铜的卖方有色冶炼企业此次基差交易的结果为（　　）。 上海期货交易所3月份铜合约的价格是63200元/吨，5月份铜合约的价格是63000元/吨。某投资者采用熊市套利（不考虑佣金因素），则下列选项中可使该投资者获利最大的是（）。 上海期货交易所对铜、铝期货合约的交割月份规定是一样的。 4月16日，阴极铜现货价格为48000元/吨。某有色冶炼企业希望7月份生产的阴极铜也能卖出这个价格。为防止未来铜价下跌，按预期产量，该企业于4 月16日在期货市场上卖出了 100手7月份交割的阴极铜期货合约，成交价为 49000元/吨。但随后企业发现基差变化不定，套期保值不能完全规避未来现货市场价格变化的风险。于是，企业积极寻找铜现货买家。4月28日，一家电缆厂表现出购买的意愿。经协商，买卖双方约 某客户下达了“以180元/克的价格买入10手上海期货交易所7月黄金期货”的限价指令，则可能的成交价格为（）元/克。 上海黄金交易所系统在撮合成交时，当买入价≥前一成交价≥卖出价时，则撮合成交价为(）。