以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有（）
A. CreditMetrics的本质是一个VAR模型，目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失
B. CreditMetrics的创新之处在于可以计算交易性资产组合VaR这一难题
C. reditPortfolioView模型在违约计算上使用历史数据，并根据现实宏观经济因素通过蒙特卡洛模型模拟计算出来
D. CreditPortfolioView比较适合投资类型的借款人
E. CreditRisk+模型中，具有相近违约损失率的贷款被划分为一组
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以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有()。
A.reditMetrics本质上是一个VaR模型 B.reditMetrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的 C.reditPortfolioView是CreditMetrics模型的一种补充 D.CreditPortfolioView比较适合投机类型的借款人 E.CreditRisk+模型是对贷款组合违约率进行分析的
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以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有()。
A.CreditMetrics本质上是一个VaR模型 B.CreditMetrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的 C.CreditPortfolioView是CreditMetrics模型的一种补充 D.CreditPortfolioView比较适合投机类型的借款人 E.CreditRisk+模型是对贷款组合违约率进行分析的
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以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有（）
A.CreditMetrics的本质是一个VAR模型，目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失 B.CreditMetrics的创新之处在于可以计算交易性资产组合VaR这一难题 C.reditPortfolioView模型在违约计算上使用历史数据，并根据现实宏观经济因素通过蒙特卡洛模型模拟计算出来 D.CreditPortfolioView比较适合投资类型的借款人 E.CreditRisk+模型中，具有相近违约损失率的贷款被划分为一组
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下列关于信用风险组合模型，说法正确的是（）。
A.redit Portfolio View模型直接将转移概率与微观因素的关系模型化，然后通过不断加入微观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值 B.reditMetrics模型本质上是一个VaR模型，目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在无期限内可能发生的最大损失 C.redit Risk +模型是根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态 D.redit Portfolio View模型比较适用于冲动类型的借款人，因为该类借款人对宏观经济因素的变化更敏感
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下列关于信用风险组合模型，说法正确的是（）
A.Credit Portfolio View模型直接将转移概率与微观因素的关系模型化，然后通过不断加入微观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值 B.CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型，目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在无期限内可能发生的最大损失 C.Credit Risk+模型是根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态 D.Credit Portfolio View模型比较适用于冲动类型的借款人，因为该类借款人对宏观经济因素的变化更敏感
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下列关于信用风险组合模型，说法正确的是（）
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下列关于各种信用风险组合模型的说法，正确的有（）。
A.Credit Metrics的本质是VaR模型 B.Credit Metrics只能用于计算交易性资产组合VaR C.Credit Risk+模型假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态 D.Credit Portfolio View比较适合投资类型的借款人 E.在计算过程中，Credit Risk+模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的
答案
下列关于各种信用风险组合模型的说法，正确的有（ ）。
A.redit Metrics的本质是VaR模型 B.redit Metrics只能用于计算交易性资产组合VaR C.redit Risk+模型假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态 D.Credit Portfolio View比较适合保守类型的借款人 E.在计算过程中，Credit Risk+模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的
答案
下列关于各种信用风险组合模型的说法，正确的有（ ）。
A.Credit Metrics的本质是VaR模型 B.Credit Metrics只能用于计算交易性资产组合VaR C.Credit Risk+模型假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态 D.Credit Portfolio View比较适合保守类型的借款人 E.在计算过程中，Credit Risk+模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的
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信用风险组合模型包括（）
A.CreditMonitor B.CreditMetrics C.reditPortfolioView D.CreditRisk+ E.VAR
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Credit Portfolio View模型是目前国际银行业应用比较广泛的信用风险组合模型之一，关于该模型，下列说法正确的有（ ）。
Credit Portfolio View模型是目前国际银行业应用比较广泛的信用风险组合模型之一，关于该模型，下列说法正确的有（ ）。
Credit Portfolio View模型是目前国际银行业应用比较广泛的信用风险组合模型之一，关于该模型，下列说法正确的有（）。
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