只要相关系数不等于1，资产组合就可以消除部分非系统风险。（　　）

当两项资产的收益率的相关系数为负值时，两项资产的组合可以分散非系统风险，当两项资产的收益率的相关系数为正值时，两项资产的组合无法分散非系统风险。（　　） 消除序列相关的一阶差分变换假定自相关系数ρ等于1。 消除序列相关的一阶差分变换，假定自相关系数ρ必须等于1。 相关系数等于0，说明两变量之间不存在直线相关关系；相关系数等于1，说明两变量之间存在完全正相关关系；相关系数等于-1，说明两变量之间存在完全负相关关系。 单一资产方差不变，相关系数（　　），资产组合的方差（　　）。 资产组合的贝塔系数与组合内的资产收益率的相关系数有关。() 在投资比例相同的情况下，下面对相关系数的表述中正确的是（）（假设不考虑系统风险）。I如果两项资产的相关系数为0，那么投资组合不能降低风险II如果两项资产的相关系数为-1，那么投资组合没有任何风险III如果两项资产的相关系数为1，那么不能抵消任何风险IV两项资产的相关系数越大，投资组合风险分散效果也越大 以下各组相关系数中，组合后对于非系统风险分散效果最好的是_____（） 只有资产组合中的证券相关系数大于1时，投资组合多元化效应才存在。() 只有资产组合中的证券相关系数大于1时，投资组合多元化效应才存在（） 如果x和y之间相关系数等于1，那么 只要工序能力系数大于1，就可以保证不出废品。 下列说法正确的是: 相关系数为-1时，可以最大程度的分散风险|相关系数为0时，不能分散任何风险|相关系数在-1～0之间时，相关系数越高风险分散效果越大|相关系数在0～1之间时，相关系数越低风险分散效果越小 相关系数等于两种金融资产的协方差除以两种金融资产的标准差的乘积。关于投资组合的相关系数，下列说法不正确的是（ ）。 如果x和y之间的相关系数等于1，那么（ ）。 关系运算符“==”、“＜＞”、“＞”分别表示等于、不等于、大于。（SIEMENS系统）（） 关系运算符"=="、"<>"、">"分别表示等于、不等于、大于(SIEMENS系统)。（） 如果资产组合中各资产存在相关性，则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同。假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较好；当相关系数为负时，风险分散效果较差（） 已知两种证券的相关系数等于1，则表明（） 相关系数越接近+1时，两资产的联动程度则越强。当相关系数越接近-1时，两资产的联动程度则越弱。