下列有关某特定投资组合β系数的表述正确的有（）
A. 投资组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数，权数为各种资产在投资组合中所占的价值比例
B. 当投资组合β系数为负数时，表示该组合的风险小于零
C. 在已知投资组合风险收益率Rp，市场组合的平均收益率Rm和无风险收益率Rf的基础上，可以得出特定投资组合的β系数=Rp／（Rm-Rf）
D. 作为整体的市场投资组合的β系数为1
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下列有关某特定投资组合β系数的表述正确的有（）
A.投资组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数，权数为各种资产在投资组合中所占的价值比重 B.当投资组合β为负数时，表示该组合的风险小于零 C.在已知投资组合风险收益率RP，市场组合的平均收益率Rm和无风险收益率Rf，的基础上，可以得出特定投资组合的β系数为：βp=Rp/（Rm-Rf） D.在其他因素不变的情况下，风险收益率与投资组合的β系数成正比，β系数越大，风险收益率就越大，反之就越小
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下列有关某特定投资组合β系数的表述正确的有（）
A.投资组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数，权数为各种资产在投资组合中所占的价值比例 B.当投资组合β系数为负数时，表示该组合的风险小于零 C.在已知投资组合风险收益率Rp，市场组合的平均收益率Rm和无风险收益率Rf的基础上，可以得出特定投资组合的β系数=Rp／（Rm-Rf） D.作为整体的市场投资组合的β系数为1
答案
下列有关某特定投资组合β系数的表述正确的有（）
A.投资组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数，权数为各种资产在投资组合中所占的比重 B.当投资组合β系数为负数时，表示该组合的风险小于零 C.在已知投资组合风险收益率，市场组合的平均收益率和无风险收益率的基础上，可以得出特定投资组合的β D.作为整体的市场投资组合的β系数为1
答案
下列有关敏感系数表述正确的有（）。
A.敏感系数为正数，参量值与目标值发生同方向变化 B.敏感系数为负数，参量值与目标值发生同方向变化 C.敏感系数大于1的参量是敏感因素 D.敏感系数小于1的参量是非敏感因素
答案
下列有关敏感系数表述中正确的有（）
A.敏感系数为正数，参量值与目标值发生同方向变化 B.敏感系数为负数，参量值与目标值发生同方向变化 C.敏感系数大于1的参量是敏感因素 D.敏感系数小于1的参量是非敏感因素
答案
下列有关经营杠杆系数表述正确的有（ ）。
A.指每股收益变动率相当于营业收入变动率的倍数 B.等于总杠杆系数除以财务杆杠系数 C.反映息税前利润随业务量变动的剧烈程度 D.反映每股收益随息税前利润变动的剧烈程度
答案
下列有关投资组合风险与报酬表述正确的有。
答案
下列有关证券组合投资风险的表述中，正确的有（）
A.证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关 B.持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险 C.资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险与报酬的权衡关系 D.投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险与报酬之间的权衡关系
答案
下列有关证券组合投资风险的表述中,正确的有()。
A.证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关,而且与各证券之间报酬率的协方差有关 B.持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险 C.资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系 D.投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系
答案
下列有关证券组合投资风险的表述中，正确的有（ ）。
A.证券组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关 B.持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险 C.资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系 D.投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系
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下列有关基底填筑的要求，表述正确有（ ）。
下列有关两项资产收益率之间的相关系数表述正确的有( )。
下列有关证券组合投资风险的表述中，不正确的是（）
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（2010年）下列有关证券组合投资风险的表述中，正确的有（）。
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