()是根据指数现货与指数期货之间价差的波动进行套利。

基于现货与期货价格价差变化的套利交易策略是（ ）。 股指期货合约交易在交割时采用现货指数，这一规定不但具有强制期货指数最终收敛于现货指数的作用，而且也会使得正常交易期间，期货指数与现货指数维持一定的动态联系。（） 股指期货合约交易在交割时采用现货指数，这一规定不但具有强制期货指数最终收敛于现货指数的作用，而且也会使得正常交易期间，期货指数与现货指数维持一定的动态联系（） 跨市套利原理是利用期货市场与现货市场之间的不合理价差而获益的投资行为。（　　） 关于跨品种价差套利，下列说法错误的有（）。 Ⅰ.跨品种价差套利是指对两个具有不同交割月份、不同指数的期货价格差进行套利 Ⅱ.两个指数间不一定要有相关性 Ⅲ.两个指数期货可以在同一交易所交易 Ⅳ.两个指数期货不可以在不同交易所交易 同样是日经225指数，在美国、日本和新加坡都有交易期货交易，投资者在这些市场内进行股指期货的套利叫市场内价差套利。（ ） 套利行为有助于期货价格与现货价格、不同期货合约价格之间的合理价差关系的形成。 期现套利，是指利用期货市场与现货市场之间不合理价差，通过在两个市场上进行正向交易，待价差趋于合理而获利的交易。（） 关于跨品种价差套利，下列说法错误的有（）。<br/>Ⅰ.跨品种价差套利是指对两个具有不同交割月份、不同指数的期货价格差进行套利<br/>Ⅱ.两个指数间不一定要有相关性<br/>Ⅲ.两个指数期货可以在同一交易所交易<br/>Ⅳ.两个指数期货不可以在不同交易所交易 只有当实际的估值期货价格高于标的现货指数是，套利机会才有可能出现。 现货与期货反向操作进行套利的方式是（） 不同的期货合约之间进行价差交易套利可分为()。 在不同的期货合约之间进行价差交易套利可以分为(　　)。 在股指期货交易中，期价低估是指期货指数低于对应的现货指数。（） 只有当实际的股指期货价格高于标的现货指数时，套利机会才有可能出现。（ ） 所谓价差套利，是指利用期货市场上不同合约之间的（ ）进行的套利行为。 根据期货理论，期货价格与现货价格之间的价差主要是由（ ）决定的。 根据期货理论，期货价格与现货价格之间的价差主要是由（ ）决定的。 期现套利，是指利用期货市场与现货市场之间（ ），通过在两个市场上进行反向交易，待价差趋于合理而获利的交易。 目前，交易者可以利用上证50指数期货和沪深300指数期货之间的高相关性进行价差策略，请问该策略属于（）