单选题

违约相关性是影响信用违约互换价格的重要变量,违约相关性是指()

A. 组合中资产收益的相关性
B. 组合中资产价格变动的相关性
C. 组合中资产信用利差变动的相关性
D. 组合中资产发生违约事件相互关联的程度

查看答案
该试题由用户376****27提供 查看答案人数:32032 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户376****27提供 查看答案人数:32033 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
单选题
违约相关性是影响信用违约互换价格的重要变量,违约相关性是指()
A.组合中资产收益的相关性 B.组合中资产价格变动的相关性 C.组合中资产信用利差变动的相关性 D.组合中资产发生违约事件相互关联的程度
答案
多选题
资产支持证券的违约相关性表示资产之间违约的相关关系,即一个资产违约引起另一个资产违约的可能性,下列可能是违约相关性的值的是()
A.0.2 B.0.5 C.0.8 D.1.1 E.1.5
答案
单选题
一个由100个参考实体所构成的组合,每一个参考实体的违约概率为每年1%,考虑第n次信用违约互换。如果n=1,即“首家违约”,那么在其他条件不变的情况下,当违约相关性上升时,第1次违约互换合约的价格将会()。
A.上升 B.下降 C.不 D.无法判断
答案
单选题
在违约模型中,处理贷款违约风险之间的相关性是采用( )。
A.假定为常数 B.假定为一个随时间变化的函数 C.蒙特卡罗模拟 D.期权定价模型
答案
单选题
违约相关性表示资产之间违约的相关关系,即一个资产违约引起另一个资产违约的可能性,它是之间的值()
A.〔-1.1〕 B.〔-1.0〕 C.〔0.1〕 D.〔1.2〕
答案
单选题
下列不是违约相关性的计量方法的是()
A.利用历史数据来估计违约相关性 B.给定资产的方差和协方差矩阵.在一定的假设下求出违约相关性的分析解 C.opulA.函数方法 D.核密度估计法
答案
多选题
信用违约互换价格确定与( )因素有关。?
A.参考实体的违约概率 B.合约期限 C.违约回收率 D.市场利率
答案
多选题
某信用违约互换()
A.违约前CDS卖方每半年收入90万元 B.违约时CDS卖方收入30万元 C.违约时CDS卖方支出1.8亿元 D.违约前CDS卖方每半年收入60万元
答案
单选题
信用违约互换的定价不是以下哪种变量的函数()
A.违约概率 B.久期 C.违约损失率 D.市场利差
答案
主观题
信用违约互换的信用事件包括()
答案
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位