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违约相关性是影响信用违约互换价格的重要变量,违约相关性是指()
单选题
违约相关性是影响信用违约互换价格的重要变量,违约相关性是指()
A. 组合中资产收益的相关性
B. 组合中资产价格变动的相关性
C. 组合中资产信用利差变动的相关性
D. 组合中资产发生违约事件相互关联的程度
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单选题
违约相关性是影响信用违约互换价格的重要变量,违约相关性是指()
A.组合中资产收益的相关性 B.组合中资产价格变动的相关性 C.组合中资产信用利差变动的相关性 D.组合中资产发生违约事件相互关联的程度
答案
多选题
资产支持证券的违约相关性表示资产之间违约的相关关系,即一个资产违约引起另一个资产违约的可能性,下列可能是违约相关性的值的是()
A.0.2 B.0.5 C.0.8 D.1.1 E.1.5
答案
单选题
一个由100个参考实体所构成的组合,每一个参考实体的违约概率为每年1%,考虑第n次信用违约互换。如果n=1,即“首家违约”,那么在其他条件不变的情况下,当违约相关性上升时,第1次违约互换合约的价格将会()。
A.上升 B.下降 C.不 D.无法判断
答案
单选题
在违约模型中,处理贷款违约风险之间的相关性是采用( )。
A.假定为常数 B.假定为一个随时间变化的函数 C.蒙特卡罗模拟 D.期权定价模型
答案
单选题
违约相关性表示资产之间违约的相关关系,即一个资产违约引起另一个资产违约的可能性,它是之间的值()
A.〔-1.1〕 B.〔-1.0〕 C.〔0.1〕 D.〔1.2〕
答案
单选题
下列不是违约相关性的计量方法的是()
A.利用历史数据来估计违约相关性 B.给定资产的方差和协方差矩阵.在一定的假设下求出违约相关性的分析解 C.opulA.函数方法 D.核密度估计法
答案
多选题
信用违约互换价格确定与( )因素有关。?
A.参考实体的违约概率 B.合约期限 C.违约回收率 D.市场利率
答案
多选题
某信用违约互换()
A.违约前CDS卖方每半年收入90万元 B.违约时CDS卖方收入30万元 C.违约时CDS卖方支出1.8亿元 D.违约前CDS卖方每半年收入60万元
答案
单选题
信用违约互换的定价不是以下哪种变量的函数()
A.违约概率 B.久期 C.违约损失率 D.市场利差
答案
主观题
信用违约互换的信用事件包括()
答案
热门试题
信用违约互换(CDS)是信用衍生品合约。()
信用违约互换指数的优点包括()。
信用违约互换(CDS)交易中,标的违约率越高,买方支付的保费越少。( )
利率互换的形式有()。Ⅰ.息票互换Ⅱ.基础互换Ⅲ.违约互换Ⅳ.信用互换
信用违约互换中,下列说法错误的是( )。
关于信用违约互换(CDS),正确的表述是( )。
信用违约互换的行为类似于( )。
信用违约互换(CDS)交易的危险来自( )。
信用违约互换(CDS)交易的危险来自( )。
金融互换的类别包括( )。 Ⅰ.货币互换 Ⅱ.利率互换 Ⅲ.股权互换Ⅳ.信用违约互换
()的范围包括信用违约互换、总收益互换等
在商业银行信用风险管理中,贷款客户间最不可能产生违约相关性的事件是( )。
在商业银行信用风险管理中,贷款客户间最不可能产生违约相关性的事件是()。
关于信用违约互换(CDS),下列说法错误的是( )。
关于信用违约互换(CDS),下列说法错误的是()。
下列对信用违约互换的说法错误的是( )。
下列对信用违约互换的说法错误的是( )。
信用违约互换是最基本的信用衍生品合约。( )
通常,货币互换的违约风险()利率互换的违约风险
信用违约互换业务中,企业()将触发CDS。
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