资本资产定价模型体现了资产的期望收益率与（　　）风险之间的正向关系

中国大学MOOC: 资本资产定价模型和套利定价模型解决了单项资产或资产组合的预期收益率与其风险的关系。 X实际收益率为0.12，贝塔值是1.5。无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.12。根据资本资产定价模型，这个证券（）。 证券X实际收益率为0．12，β值是1．5。无风险收益率为0．05，市场期望收益率为0．12。根据资本资产定价模型，这个证券(　　)。 根据资本资产定价模型，证券的期望收益率与该种证券的（）线性相关 根据资本资产定价模型，证券的期望收益率与该种证券的（ ）线性相关。 证券X实际收益率为0．12，贝塔值是1．5。无风险收益率为0．05，市场期望收益率为0．12。根据资本资产定价模型，这个证券( )。 证券X实际收益率为0．12，贝塔值是1．5。无风险收益率为0．05，市场期望收益率为0．12。根据资本资产定价模型，这个证券( )。 证券市场线、资本资产定价模型表明，任何证券或证券组合的期望收益率为()的函数。Ⅰ 市价总值Ⅱ 无风险收益率Ⅲ 市场组合期望收益率Ⅳ 系统风险Ⅴ 市盈率 根据资本资产定价模型，投资组合风险收益率受下列（）的影响 按照资本资产定价模型，某项资产的风险收益率等于该资产的系统风险系数与市场风险溢酬的乘积。() 依据资本资产定价模型，资产的必要收益率不包括对公司特有风险的补偿 根据资本资产定价模型，资产的必要收益率不包括对公司特有风险的补偿（） 依据资产资本定价模型，资产的必要收益率不包括对公司特有风险的补偿（） 2011年，国库券（无风险资产）收益率约为6％。假定某β=1的资产组合要求的期望收益率为15％，根据资本资产定价模型（证券市场线）回答市场资产组合的预期收益率是（） 用资本资产定价模型计算出来的单个证券的期望收益率（ ）。Ⅰ.应与市场预期收益率Ⅱ.可被用作资产估值Ⅲ.可被视为必要收益率Ⅳ.与无风险利率无关 按照资本资产定价模型，假定市场期望收益率为15%，无风险利率为8%；XYZ证券的期望收益率为17%，XYZ的β=1.25。下面说法正确的是（） 按照资本资产定价模型计算A股票的必要收益率。 按照资本资产定价模型，影响特定资产必要收益率的因素有（） 按照资本资产定价模型，影响特定资产必要收益率的因素有（ ）。 按照资本资产定价模型，影响特定资产必要收益率的因素有（）。