风险资产组合和无风险资产的信息：E（rp）=11%；σP=15%；rf=5%。投资者为使总投资期望收益率等于8%，则投资于风险资产的资金占总投资预算的比例为（）
A. 0.5
B. 0.6？
C. 0.7？
D. 0.8？
E. 0.9
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风险资产组合和无风险资产的信息：E（rp）=11%；σP=15%；rf=5%。投资者为使总投资期望收益率等于8%，则投资于风险资产的资金占总投资预算的比例为（）
A.0.5 B.0.6？ C.0.7？ D.0.8？ E.0.9
答案
（）反应了风险资产组合和无风险资产的收益与风险关系
A.资本市场线 B.收益曲线 C.证券市场线 D.有效市场线
答案
如果引入无风险资产，下图显示了资产组合的可行域和有效边界。当引入无风险资产时，投资者的最优风险资产组合为()。
A.M点 B.f点 C.位于f的右下延长线上的组合 D.位于f与M之间的所有组合
答案
（）能够反映投资于有效风险资产组合和无风险资产的收益与风险关系。
A.资产组合 B.资本市场线 C.资产风险度 D.资产定价理论
答案
如果引入无风险资产，下图显示了资产组合的可行域和有效边界。如果投资者能够贷出无风险资产，图中能表明购买的风险组合M是()。
A.位于fM连线上的所有组合 B.位于f的右下延长线上的组合 C.位于fM的右上延长线上的组合 D.位于f与M之间的组合
答案
当存在无风险资产可按无风险报酬率自由借贷，下列关于最有效风险资产组合的说法中正确的是（）
A.最有效风险组合是风险投资机会集上方差点对应的组合 B.最有效风险组合是投资者根据自己风险偏好确定的组合 C.最有效风险组合是风险组合机会集上最高期望报酬率点对应的组合 D.最有效风险组合是所有风险资产以各自的点市场价值为权数的组合
答案
如果引入无风险资产，下图显示了资产组合的可行域和有效边界。如果能借入无风险资产，将获得的资金和原有资金同时投资于风险组合M上的是()。
A.位于f与M之间的组合 B.位于fM的右上延长线上的组合 C.位于f的右下延长线上的组合 D.位于fM连线上的所有组合
答案
当存在无风险资产并可按无风险报酬率借贷时，下列关于最有效风险资产组合的说法中正确的是（）
A.最有效风险资产组合是投资者根据自己风险偏好确定的组合 B.最有效风险资产组合是风险资产机会集上最小方差点对应的组合 C.最有效风险资产组合是风险资产机会集上最高期望报酬率点对应的组合 D.最有效风险资产组合是所有风险资产以各自的总市场价值为权数的组合
答案
在风险资产的投资组合中加入无风险资产后，下列说法错误的是（ ）。
A.可行投资组合集是一片扇形区域 B.有效前沿为双曲线形状的可行投资组合集的上半支 C.最小方差法是求解最优投资组合的方法之一 D.由于无风险资产的引入，风险最小的可行投资组合风险为零
答案
在完美情况下，是否引入无风险资产，不影响风险资产组合的构成。（ ）
答案
热门试题
在完美情况下，是否引入无风险资产，不影响风险资产组合的构成（）
当存在无风险资产并可按无风险报酬率自由借贷时，下列关于最有效风险资产组合的说法中正确的是
当存在无风险资产并可按无风险报酬率自由借贷时，下列关于最有效风险资产组合的说法中正确的是（）
当存在无风险资产并可按无风险报酬率自由借贷时，下列关于最有效风险资产组合的说法中正确的是（ ）。
资本市场线上的投资组合包括无风险资产和（）。
资本市场线上的投资组合包括无风险资产和（）
当存在无风险资产并可按无风险报酬率自由借贷时，下列关于最有效风险资产组合的说法中正确的是（ ）。
（2017年）当存在无风险资产并可按无风险报酬率借贷时，下列关于最有效风险资产组合的说法中正确的是（）。
无风险资产的风险为（ ）。
有效前沿上不含无风险资产的投资组合是（ ）。
有效前沿上不含无风险资产的投资组合是（）。
对一个由风险资产和无风险资产组成的投资组合，两者的权重之和为（ ）。
对一个由风险资产和无风险资产组成的投资组合，两者的权重之和为（）
引入了无风险资产后，所有投资者将会选择相同的风险资产组合。
（2017年真题）当存在无风险资产并可按无风险报酬率借贷时，下列关于最有效风险资产组合的说法中正确的是（ ）。
无风险资产的风险为（ ），收益率为无风险收益率。
无风险资产的风险为（），收益率为无风险收益率
构造投资组合时，在风险资产投资组合中引入无风险资产后，有效前沿变成了射线，这条射线即是（）
位投资者希望构造一个资产组合，并且资产组合的位置在资本市场线上最优风险资产组合和无风险资产之间，那么他将（）。
由无风险资产和风险资产构成的组合点的连线一定是一条直线。（ ）
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