国债期货能对所有的债券进行套期保值。（）

利用国债期货进行套期保值时，买入套期保值适用于下列()情形。 进行国债套期保值时，套期保值比例并不唯一。 对某种国债进行卖出套期保值，套期保值比例为1.0338。初始套期保值时国债的现券净价为104元，期货价格是96元。套期保值结束时，国债现货净价是101元，期货价格是93元，现券的持有收益是1元。套期保值总损益是（）元。 对某种国债进行卖出套期保值，套期保值比例为1.0338。初始套期保值时国债的现券净价为104元，期货价格是96元。套期保值结束时，国债现货净价是101元，期货价格是93元，现券的持有收益是1元。套期保值总损益是（）元 在下列情况中，可利用国债期货进行卖出套期保值的有（ ）。 利用国债期货进行风险管理时，确定利率期货套期保值比率的方式有（） 机构投资者运用国债期货进行套期保值，首先要确定的是套期保值比率，其次是风险敞口。 机构投资者运用国债期货进行套期保值，首先要确定的是套期保值比率，其次是风险敞口（） 对于国债期货套期保值，下列理解正确的是（）。 以下适用国债期货卖出套期保值的情形有（） 某机构持有1亿元的债券组合，其修正久期为7。国债期货最便宜可交割券的修正久期为6．8，假如国债期货报价105。该机构利用国债期货将其国债修正久期调整为3，合理的交易策略应该是（ ）。（参考公式，套期保值所需国债期货合约数量=（被套期保值债券的修正久期×债券组合价值）／（CTD修正久期×期货合约价值）） 在市场交易中，投资者使用国债期货进行套期保值的原理（） 利用国债期货进行套期保值的主要目的是对冲利率风险。 用股指期货进行的套期保值只是交叉套期保值。（） 假如国债现券的久期是4.5，净价是103元，应计利息是2元，CTD券的久期是5.5，期货净价是97元，则套期保值比例是（）。[参考公式：套期保值比例=（被套期保值债券的修正久期×债券价值）/（ctd修正久期×期货合约价值）] 国债期货卖出套期保值适用的情形主要有（ ）。 利用国债期货进行风险管理时，确定利率期货套期保值比率比较典型的方法有（） 假如某国债现券的DV01是0．0555，某国债期货合约的CTD券的DV01是0．0447，CTD券的转换因子是1．02，则利用国债期货合约为国债现券进行套期保值的比例是（　　）。(参考公式：套保比例=被套期保值债券的DV01 X转换因子÷期货合约的DV01) 关于国债期货的套期保值效果，下列说法正确的是（）。 关于国债期货的套期保值效果，下列说法正确的是（　　）。