登录/
注册
题库分类
下载APP
帮助中心
首页
考试
搜题
APP
当前位置:
首页
>
查试题
>
职业资格
>
基金从业资格
>
某证券投资基金持有价值2000万美元的股票投资组合,其资金平均分配于4种股票,这4种股票的β系数分别为0.80,1.15,1.25,1.60。由于担心股市下跌,于是利用S&P500股票指数期货进行套期保值。若入市时期货指数为1500点,应该( )S&P500股票指数期货合约。(S&P500股指期货合约乘数为每250美元)
单选题
某证券投资基金持有价值2000万美元的股票投资组合,其资金平均分配于4种股票,这4种股票的β系数分别为0.80,1.15,1.25,1.60。由于担心股市下跌,于是利用S&P500股票指数期货进行套期保值。若入市时期货指数为1500点,应该( )S&P500股票指数期货合约。(S&P500股指期货合约乘数为每250美元)
A. 买入64手
B. 卖出64手
C. 买入32手
D. 卖出32手
查看答案
该试题由用户327****86提供
查看答案人数:27839
如遇到问题请
联系客服
正确答案
该试题由用户327****86提供
查看答案人数:27840
如遇到问题请
联系客服
搜索
相关试题
换一换
单选题
某法人机构持有价值1000万美元的股票投资组合,其β系数为1.2,假设S P500期货指数为870.4,为防范所持股票价格下跌的风险,此法人应该()。
A.买进46个S P500期货 B.卖出46个S P500期货 C.买进55个S P500期货 D.卖出55个S P500期货
答案
单选题
考虑投资者持有价值5000万美元的投资组合。这个组合包括投资级别为A的债券(价值2000万美元)以及投资级别为BBB的债券(价值3000万美元)。假设投资级别为A的债券以及投资级别为BBB的债券1年期的违约率分别为2%和4%,违约时的回收率分别为60%和40%。那么该投资组合1年后的预计信用损失是()
A.672000美元 B.742000美元 C.880000美元 D.923000美元
答案
单选题
某投资者持有价值1000000美元(平价)的财政部保值证券()
A.32550美元 B.43285美元 C.65100美元
答案
单选题
某证券投资基金持有价值2000万美元的股票投资组合,其资金平均分配于4种股票,这4种股票的β系数分别为0.80,1.15,1.25,1.60。由于担心股市下跌,于是利用S&P500股票指数期货进行套期保值。若入市时期货指数为1500点,应该( )S&P500股票指数期货合约。(S&P500股指期货合约乘数为每250美元)
A.买入64手 B.卖出64手 C.买入32手 D.卖出32手
答案
单选题
某证券投资基金持有价值2000万美元的股票投资组合,其资金平均分配于4种股票,这4种股票的β系数分别为0.80,1.15,1.25,1.60。由于担心股市下跌,于是利用S&P500股票指数期货进行套期保值。若入市时期货指数为1500点,应该()S&P500股票指数期货合约。(S&P500股指期货合约乘数为每250美元)
A.买入64手 B.卖出64手 C.买入32手 D.卖出32手
答案
单选题
以下是两只股票与对市场指数进行回归的结果:αβσεA0.100.80.12B0.051.20.20市场指数的波动率为15%。某个投资组合为100万美元投资于A股票,100万美元投资于B股票,那么该投资组合95%置信水平的1年展望器的VaR为()万美元
A.48.35 B.58.80 C.62.51 D.74.48
答案
单选题
一位德国投资经理持有一份价值为500万美元的美国股票的投资组合。为了对可能的美元贬值进行对冲,该投资经理打算做空美元期货合约进行保值,卖出的期货汇率价格为1.02欧元/美元。两个月内到期。当前的即期汇率为0.974 欧元/美元。一个月后,该投资者的价值变为515万美元,同时即期汇率变为1.1欧元/美元,期货汇率价格变为1.15欧元/美元。<br>一个月后股票投资组合收益率为()
A.13.3% B.14.3% C.15.3% D.16.3%
答案
单选题
一位德国投资经理持有一份价值为500万美元的美国股票的投资组合。为了对可能的美元贬值进行对冲,该投资经理打算做空美元期货合约进行保值,卖出的期货汇率价格为1.02欧元/美元。两个月内到期。当前的即期汇率为0.974欧元/美元。一个月后,该投资者的价值变为515万美元,同时即期汇率变为1.1欧元/美美元,期货汇率价格变为1.15欧元/美元。一个月后股票投资组合收益率为( )。
A.13.3% B.14.3% C.15.3% D.16.3%
答案
单选题
一位德国投资经理持有一份价值为500万美元的美国股票的投资组合。为了对可能的美元贬值进行对冲,该投资经理打算做空美元期货合约进行保值,卖出的期货汇率价格为1.02欧元/美元。两个月内到期。当前的即期汇率为0.974 欧元/美元。一个月后,该投资者的价值变为515万美元,同时即期汇率变为1.1欧元/美元,期货汇率价格变为1.15欧元/美元。一个月后股票投资组合收益率为( )。
A.13.3% B.14.3% C.15.3% D.16.3%
答案
单选题
企业年金基金财产以投资组合为单位按照公允价值计算应当符合:投资股票等权益类产品以及股票基金、混合基金、投资连结保险产品(股票投资比例高于30%)的比例,不得高于投资组合企业年金基金财产净值的( )。
A.30% B.20% C.40% D.10%
答案
热门试题
按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》,股票基金的股票投资比重在( )以上。
相对于股票投资和债券投资,证券投资基金是一种间接投资。()
相对于股票投资和债券投资,证券投资基金是一种间接投资()
“公允价值变动损益”科目核算企业为交易目的持有的债券投资、股票投资、基金投资、权证投资等交易性金融资产的公允价值。( )
“公允价值变动损益”科目核算企业为交易目的持有的债券投资、股票投资、基金投资、权证投资等交易性金融资产的公允价值。( )
中银“稳健增长”理财计划,投资组合中美元投资股票基金为()
基金股票投资组合重大变动的披露内容包括( )。
中银“新兴市场”理财计划,投资组合中美元投资股票基金不包括()
某证券投资者在2000年初预测某类股票每年年末的股息均为0.9元,而折现率为9%,则该年初股票投资价值为()。
投资股票等权益类产品以及股票基金、混合基金、投资连结保险产品(股票投资比例高于或者等于30%)的比例,不得高于投资组合企业年金基金财产净值的()。
投资股票等权益类产品以及股票基金、混合基金、投资连结保险产品(股票投资比例高于或者等于30%)的比例,不得高于投资组合企业年金基金财产净值的( )?
基金股票投资组合重大变动的披露内容不包括( )。
投资基金的风险小于股票投资,大于债券投资。( )
专门投资于其他证券投资基金,通过持有其他证券投资基金而间接持有股票、债券等证券资产,结合基金产品创新和销售渠道创新的基金新品种是( )。
投资者进行股票投资组合风险管理,可以( )。
投资者进行股票投资组合风险管理,可以( )。
(2019年真题)投资股票等权益类产品以及股票基金、混合基金、投资连结保险产品(股票投资比例高于或者等于30%)的比例,不得高于投资组合企业年金基金财产净值的()
股票投资组合的构建不包括( )。
股票投资组合的构建不包括( )。
基金股票投资组合报告中,重大变动的披露内容包括()。
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
免费查看答案
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App
只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索
支付方式
首次登录享
免费查看答案
20
次
微信扫码登录
账号登录
短信登录
使用微信扫一扫登录
获取验证码
立即登录
我已阅读并同意《用户协议》
免费注册
新用户使用手机号登录直接完成注册
忘记密码
登录成功
首次登录已为您完成账号注册,
可在
【个人中心】
修改密码或在登录时选择忘记密码
账号登录默认密码:
手机号后六位
我知道了
APP
下载
手机浏览器 扫码下载
关注
公众号
微信扫码关注
微信
小程序
微信扫码关注
领取
资料
微信扫码添加老师微信
TOP